Тестирование торговых стратегий (бэктестинг) : особенности и нюансы
Вы когда-нибудь наблюдали за графиком и видели знакомую модель технического анализа, но не были до конца уверены, как вам следует подходить к торговле? Это чувство неуверенности испытывают тысячи трейдеров каждый день.
С другой стороны, есть трейдеры, которые более подготовлены и знают, каким должен быть их следующий шаг. Многие из этих последних трейдеров провели бесчисленные часы, изучая и исследуя ценовые модели с помощью тестирования на истории. И это позволяет им придерживаться своего торгового плана с более высоким уровнем уверенности.
Итак, что такое тестирование торговых стратегий или бэктестинг? Это процесс использования тестера стратегий на основе исторических данных о ценах. Вы можете выполнить ручное тестирование, распечатав графики обменных курсов или просмотрев графики онлайн. Кроме того, вы можете запрограммировать торговые алгоритмы, которые будут выполнять тестирование по заданным параметрам.
Независимо от того, как вы решите протестировать свои стратегии, сам процесс поможет вам проанализировать возникающие ситуации на рынке и несомненно предоставит вам определенное торговое преимущество.
Ручное тестирование торговых стратегий
Ручное тестирование на истории может быть довольно утомительным и трудным, но это верный и проверенный метод. Однако этот способ сам по себе недостаточно эффективен и допускает большую вероятность ошибок. Например, если вы смотрите на график, может быть трудно определить, действительно ли цена сгенерировала более низкий минимум по сравнению с предыдущим ценовым уровнем.
Ручное тестирование торговой стратегии позволит вам оценить жизнеспособность вашей торговой идеи. Вы можете просмотреть исторические данные, чтобы увидеть, будут ли ваши идеи работать.
Первый шаг в проекте ручного тестирования — найти программное обеспечение для построения графиков, которое легко и удобно использовать.
Лучше всего, если у вас есть данные за пять или десять лет, особенно если вы хотите проверить ежедневную или еженедельную стратегию. Если вы пытаетесь найти внутридневную стратегию, лучше будет использовать данные за пару лет для проверки ваших идей.
Тщательный анализ может включать в себя много данных, и поиск надежных данных здесь иногда может быть затруднительным. Например, если вы анализируете тиковые графики, вам нужно будет оценивать 1440 тиков за каждый день, что превышает 1 миллион тиков за трехлетний период.
Автоматическое тестирование
Существует множество бесплатных поставщиков котировок, которые позволят вам загрузить исторические данные для дневных или недельных таймфреймов. Большинство этих точек данных будут показывать открытие, закрытие, максимум и минимум цены. Вы можете загрузить эти данные в электронную таблицу, такую как Excel, которая затем может быть импортирована на вашу платформу тестирования.
Если вы хотите протестировать стратегию с использованием внутридневных данных, таких как ежечасные, минутные или тиковые данные, вам, вероятно, потребуется приобрести данные у поставщика. Преимущества покупки данных у поставщика состоят в том, что, как правило, их данные уже отфильтрованы и очищены.
Любые загружаемые вами данные должны быть проверены на точность. Вы должны убедиться, что данные верны, особенно если вы полагаетесь на максимумы или минимумы для входа в сделку. Плохие данные могут привести к ошибочным результатам.
Вы должны действительно понять свою стратегию и определить, как исторические котировки влияют на результаты тестирования. Например, если вы просматриваете ежедневные данные, вы не знаете, был ли максимум дня до или после минимума дня. Это может создать проблему, если ваш тейк-профит и стоп-лосс близки к уровню входа, поскольку ваши критерии могут сгенерировать ложный сигнал, даже если движение цены не произошло в требуемой последовательности.
Программное обеспечение для тестирования торговых стратегий
Многие торговые платформы сегодня предоставляют возможности для программирования роботов и советников, которые используют технические индикаторы, чтобы установить предопределенный набор правил для входа и выхода из сделки. Данные алгоритмы легко протестировать на исторических данных, что позволяет увидеть, работала ли стратегия в прошлом.
Тестер стратегий в MetaTrader является примером автоматизированного инструмента тестирования, имеющего встроенную систему бэктестинга. Вы можете использовать язык MQL4 для построения своей торговой системы.
Создание автоматизированной торговой системы
Существует несколько способов, которыми вы можете добавить системный подход к своей торговле. Вы можете запрограммировать торговую систему самостоятельно, используя свои собственные идеи и стратегии. Или вы можете попросить кого-то другого запрограммировать советника, используя созданные вами стратегии.
Если ваша торговая система использует распространенные инструменты, такие как скользящие средние или другие технические исследования, наиболее эффективный подход будет использовать торговую платформу, такую как MetaTrader или Ninjatrader, для бэктестинга ваших готовых стратегий.
Обучение тому, как программировать может занять некоторое время, однако для вашего удобства некоторые стандартные стратегии, такие как пересечение скользящих средних или уровни перекупленности и перепроданности, уже предварительно запрограммированы в большинстве торговых платформ.
Если вы решите, что программирование системы выходит за рамки ваших технических возможностей или требует специальных навыков, наймите программистов-фрилансеров, которые помогут вам в этом. К примеру, на портале mql5.com есть отдельный раздел фриланс — https://www.mql5.com/ru/job.
Есть много опытных программистов, которых вы можете нанять на фриланс. Однако могут быть некоторые недостатки использования стороннего программиста. Они включают в себя дополнительные расходы, которые вы понесете, если кто-то другой запрограммирует вашу стратегию. Это включает в себя начальное программирование советника, а также последующий процесс его отладки.
Поскольку вам, вероятно, потребуется изменить свою стратегию, вам следует попытаться определить, как вы будете платить программисту каждый раз, когда вы просите внести изменения. Вам нужно будет решить, следует ли использовать фиксированную или почасовую оплату.
Тестирование на истории дает вам множество преимуществ. Вы сможете определить, соответствует ли ваша стратегия определенным критериям риска и может ли она работать в различных рыночных условиях. Самое главное, у вас есть возможность увидеть результат торговли на истории, прежде чем вы будете рисковать своим реальным капиталом. Это не гарантирует прибыльных результатов торговли в будущем, но может помочь снизить вероятность потенциальных убытков.
Одно из преимуществ самостоятельного программирования стратегии заключается в том, что благодаря этому вы получите глубокие знания о том, как работает ваша торговая система и насколько надежны результаты бэктестинга. Это придаст вам больше уверенности при торговле системой на реальном счете.
Покупка торговой стратегии
На рынке доступны десятки коммерческих торговых систем. Многие из них были протестированы разработчиками, а некоторые будут показывать впечатляющие результаты. Что касается коммерчески доступных торговых систем, вы всегда должны исходить из того, что кривая доходности может быть слишком хороша, чтобы быть правдой.
Во многих случаях эти «впечатляющие» системы чрезмерно оптимизированы, поэтому они выглядят очень прибыльными, основываясь на исторических данных, но, как правило при торговле в реальном времени вы получите одни лишь убытки.
Поэтому обязательно протестируйте торговую систему на демо-счете или на исторических котировках, прежде чем использовать стратегию с использованием реального капитала.
Проблемы и подводные камни тестирования
Как уже упоминалось, одна из проблем, связанных с тестированием и, следовательно, покупкой торговой стратегии заключается в том, что существуют методы, которые можно использовать для того, чтобы стратегия выглядела хорошо на истории, но потерпела полную неудачу в реальном времени. Подбирая кривую доходности или чрезмерно оптимизируя, вы можете создать систему, которая была проверена на практике и выглядит очень хорошо в течение определенного исторического периода.
Разработчик системы может немного изменить критерии, которые используются для достижения доходности. Например, можно протестировать стратегию следования за трендом, оптимизируя систему пересечения скользящих средних в течение двух лет. Как только будет найден результат, который выглядит хорошо, он проверяет, работает ли стратегия в течение более длительного периода. В большинстве случаев результаты будут не очень впечатляющими. Однако вы сможете узнать об этом намного позже.
Кроме того, многие начинающие трейдеры предполагают, что торговая система должна иметь очень высокий процент прибыльных сделок. Имея это в виду, недобросовестный программист может создать параметры, которые можно отрегулировать, например, для получения невероятного выигрыша более 90%. Это может показаться привлекательным для неопытного трейдера, но в подавляющем большинстве случаев этот торговые системы используют мартингейл. В конечном итоге ваши потери будут многократно превышать любую череду прибыльных сделок, которые сгенерирует данная система.
Избавьтесь от негативных эмоций в своей торговле
Тестируемая система помогает убрать часть человеческих эмоций из сделки. Это особенно полезно, когда торговля идет против вас, а вы теряете деньги.
Важным показателем, который предоставит вам проверенная торговая стратегия или система, является максимальная просадка. Когда вы тестируете свою стратегию, вы должны рассчитать максимальную просадку, чтобы увидеть наибольшее убыток за весь период торговли. Прошлые расчеты максимальной просадки дадут вам представление о том, что вы можете ожидать, если у вас возникнут неблагоприятные рыночные условия. Это также позволит вам лучше спланировать этот опыт в качестве потенциального наихудшего сценария. Но в большинстве случаев имейте в виду, что ваша худшая просадка впереди, а не позади вас.
Если вы тестировали систему в течение 10 лет, и ваша максимальная просадка составила 1500 долларов, что составляет 15%, то вы, как правило, не ожидаете потерять более 15-20% в вашей системе в последующие годы. Если вы провели повторное тестирование своей системы в нескольких рыночных средах, этот тип анализа поможет вам определить, насколько тщательно вам нужно контролировать свою систему, когда позиция начинает двигаться против вас неожиданным образом. Если ваша система имеет новую максимальную просадку, в 2 раза превышающую предыдущую максимальную просадку, вам может потребоваться пересмотреть историю тестирования на истории или скорректировать параметры риска.
Хотя отрицательно эмоции могут быть несколько минимизированы, когда вы начнете торговать системой, которая была проверена на практике, она все равно может сыграть свою роль в ваших процессах принятия решений. Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она. Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать запланированным.
Вы также должны потратить время на тестирование своей стратегии с использованием демо-счета, а не реального депозита. Делайте это в течение нескольких недель или месяцев и убедитесь, что тестируемая система генерирует ожидаемую прибыль, прежде чем пытаться использовать реальный капитал в своей торговле.
Тестирование на истории — отличная возможность определить, есть ли у торговой стратегии потенциал для работы в будущем. Имейте в виду, что только потому, что прошлые результаты системы являются положительными, не обязательно означает, что ваша стратегия будет работать в будущем. Но это должно дать вам больше уверенности. И это лучшее, на что мы можем надеяться как трейдеры. Ведь мы торгуем не по определенности, а по вероятности.
Бэктестинг торговых стратегий
Наличие рабочей и эффективной торговой стратегии — обязательное и необходимое условие, залог успешной торговли. Прежде чем применять стратегию на реальном счете, имеет смысл продиагностировать ее, проверить ее работоспособность, эффективность, оценить все сильные и слабые стороны. Этот процесс — тестирование торговых стратегий. Так как при торговле на реальном счете, любые недостатки будут стоить собственных денег трейдера. Бэктестинг — это необходимый компонент в работе трейдера — процесс оценки эффективности торговой системы на основе исторических данных. Бэктестинг дает возможность понять насколько эффективна стратегия во времени, на каких рынках она показывает лучшие результаты, а где он просто теряет деньги. Инструментарий трейдинга огромен, и иногда небольшая корректировка существенно влияет на конечный результат. Бэктестинг показывает, какие параметры и когда будут работать лучше, чем другие. Больше информации о многообразии инструментов — на странице “ Стратегии торговли на бирже ”. Как тестировать торговые системы? Бэктестинг, как процесс, может быть ручным или автоматическим. Первый вариант предполагает анализ проведенных сделок и подведение итогов, исследуя их по различным критериям. Второй вариант требует автоматизированного программного обеспечения, которое находит сделки, соответствующие выбранной стратегии, а затем определяет эффективность на основе набора параметров. Для автоматизации процесса Метатрейдер предлагает специальную программу — тестер стратегий . Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли.
Тестирование торговых стратегий
- провести анализ вручную на основе исторических данных;
- использовать встроенную в торговый терминал специальную программу или использовать программы для тестирования из интернета.
Как протестировать стратегию Форекс на исторических данных
Проанализировать эффективность торговой системы можно с помощью изучения графиков за определенный период времени, на выбранном таймфрейме. История инструмента, как бы, “отматывается”, возвращается назад и исследуется уже по факту.
Для этого проводится визуальный анализ и выявляются сигналы на открытие и закрытие сделок, сопоставляются потенциальные прибыли и убытки.
GBPUSD, 1H, тестирование форекс стратегии покупки при пробое уровней сопротивления, сигналы на открытие
Стратегия тестирования включает в себя:
- Определение основных параметров — объем позиции, сигналы открытия сделки, соотношение риск/прибыль, допустимый риск на сделку.
- Выбор инструмента и таймфрейма, периода тестирования.
- Анализ графиков на предмет поиска сигналов входа и выхода.
- Запись всех сделок и расчет потенциальных прибылей и убытков.
- Расчет влияния всех возможных комиссий и других сопутствующих издержек.
- Определение доходности торговли, как соотношение прибыли к вложенному капиталу.
Многие успешные трейдеры потратили огромное количество времени, изучая графики, исследуя все возможности и варианты. Это трудоемкий процесс, проще доверить все автоматическим системам, однако, это — и бесценный опыт видения рынка, распознавания моделей, понимания особенностей различных инструментов. Главным недостатком данного метода является то, что постфактум рынок выглядит иначе, чем в момент, когда необходимо принимать решения. Но, тем не менее, изучение истории приносит несомненную пользу, и не стоит денег.
О неоспоримой пользе изучения графиков и анализа собственных сделок рассказывает профессиональный трейдер А. М. Герчик, который проводит бесплатное обучение трейдеров .
Торговля в реальном времени на демонстрационном счете.
Проще всего оценить свои подходы к трейдингу, используя демо-счет.
Это дает возможность торговать реальными инструментами в режиме реального времени, в ситуации, которая ничем не отличается от реальной торговли. Здесь имеет место любая деталь — и реакция самого трейдера, и скорость исполнения ордеров, и многие другие факторы.
Такая работа необходима, чтобы выявить недостатки и получить представление о результативности выбранной тактики в режиме реального времени.
Преимущества и недостатки:
- результаты практически не отличаются от торговли на реальном счете;
- отрицательные результаты не влияют на средства клиентов, убытки остаются виртуальными.
- недостатком является то, что торгуя в реальном времени, трейдер получает сигналы, по мере их появления на текущем рынке, а это требует больших временных затрат, чем тест на истории.
Автоматический тестер стратегий
Бэктестинг можно провести с помощью встроенной в терминалы МТ4 или МТ5 специальной программы — тестера стратегий.
Программа позволяет получить доступ к историческим данным по всем таймфреймам графиков, рынкам и активам, а также широкому спектру технических индикаторов для тестирования практически любой стратегии, проверить эффективность как ручной, так и автоматической системы торговли — робота или советника.
Значок тестера на панели инструментов терминала МТ4
Тестер торговых стратегий позволяет задавать и изменять настройки используемых индикаторов, расстояния защитных стоп-ордеров, ограничивать максимальное количество одновременно открытых ордеров, задавать время, когда торговля будет запрещена.
В расширенных настройках можно установить собственные параметры — торговые лимиты, уровень маржи и комиссии.
Подробная информация о результатах представлена в разделе «Отчет о тестировании». Здесь содержится полная развернутая статистика по всем сделкам.
Тестирование стратегии с роботами
Программа для тестирования торговых стратегий очень полезна при установке автоматизированных систем торговли. Роботы и советники, после их установки в терминале, отображаются в соответствующем окне.
Перед стартом тестирования стратегии с роботами выбирается торговый инструмент и анализируемый период.
В настройках имеется функция визуализации, которая воспроизводит ценовое движение на выбранном таймфрейме за период, на котором проводится тест. Трейдер видит работу советника “в действии”.
Визуализация советника Moving Average
После завершения проверки доступна полная статистика совершенных сделок.
Отчет об использовании советника на паре EURUSD, на часовом таймфрейме за период 7 дней
Программа для тестирования советников позволяет проверять и оптимизировать любые стратегии.
Для этого тесты “прогоняют” с различным набором параметров, выбирая лучший вариант.
Использование тестера для индикаторов
При использовании технических индикаторов, можно также проверить их результативность на истории.
Визуализация позволяет получить наглядное представление о работе индикатора прежде чем принять решение о целесообразности его использования.
Для этого в настройках вместо советника выбирается вкладка “индикатор”.
Так выглядит визуализация индикатора Стратегии черепах
Использование тестера позволяет в короткое время обрабатывать огромные массивы информации, что человеку было бы просто не под силу.
Данные помогают увидеть сильные и слабые места выбранной стратегии.
Результаты проверки используются для расчета показателей эффективности торговли, таких как:
- рентабельность собственного капитала — соотношение прибыли к вложенному капиталу, выраженное в процентах;
- соотношение прибыли к убыткам;
- величина ежегодного дохода;
Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе. Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты.
Увлечение «чрезмерной оптимизацией» своей торговли может привести к обратным результатам. Так как есть трейдеры, которые постоянно заняты усовершенствованием своей стратегии, доводят ее до максимально возможного соответствия к текущим рыночным условиям, что снижает ее жизнеспособность во времени. Так как при малейших изменениях рыночной ситуации, система уже не будет к ним адаптирована.
Тестирование торговых систем на истории является важной частью работы успешного трейдера.
Ручной или автоматический метод проведения бэктестов имеют свои особенности и преимущества, но, в любом случае, дают возможность объективно оценить свои успехи в торговле, возможно, пересмотреть свои подходы в будущем.
Максимальный объем информации собран на сайте А. М. Герчика, это своеобразная методичка трейдера .
Поделиться в соц. сетях:
Как тестировать советники в MT4 правильно? Автоматическое тестирование стратегий на Форекс
Приветствую, вебинвесторы! В этой статье мы продолжаем тему инвестиций через Форекс советники. Надеюсь, вы читали вводную статью? Там вы должны были узнать в общих чертах о том, что такое советник и как их искать на просторах Интернета.
В этой статье вы узнаете о том, как протестировать советника в MT4.
Итак, вы скачали Форекс советник и хотите узнать, способен ли он приносить доход. В первую очередь его надо проверить в “Тестере стратегий”:
Среди трейдеров распространено мнение, что доверять тестам нельзя, годятся только результаты на реальном торговом счёте. Так ли это?
Увы, тестер стратегий для mt4 не дает высокой точности. Даже используя самые лучшие котировки и 99% точность тестирования нельзя добиться близких к реальным результатов, потому что в тестере стратегий Форекс не учитываются некоторые «фишки» реальной торговли:
- плавающий спред;
- скорость исполнения ордеров;
- проскальзывание.
С другой стороны, насколько это все влияет на результаты торгового робота? Тут простое правило — чем больше сделок и чем меньше таймфрейм — тем выше влияние «технических» моментов. Лучше тестируются советники с долгосрочными стратегиями, а скальперы лучше сразу ставить на реал.
Короче, тестер стратегий для MT4 — хороший инструмент для общей оценки советника, но не для прогнозирования его работы. Как им правильно пользоваться — читайте дальше.
Кстати, поскольку я сам активно занимаюсь поиском советников, у меня накопилось немало интересных находок. Все они находятся на специальном сетевом складе, доступ к которому можно получить с помощью формы ниже:
Как говорится, пользуйтесь на здоровье! А теперь переходим к самой статье, содержание:
- Настраиваем Metatrader и котировки
- Как протестировать советника в MT4
- Анализ результатов тестирования
- Сохранение тестов для дальнейшего использования
- Подготовка к форвард-тестированию
- Анализ мониторинга на реальном счёте
Приглашаю подписываться на мой Telegram-канал Блог Вебинвестора! Там вы найдёте еженедельные отчёты по инвестициям, аналитические материалы, комментарии по важным новостям и многое другое. Также прошу делиться ссылкой на блог в социальных сетях и мессенджерах:
Настраиваем Metatrader и котировки
Качественный тест советника для рынка Форекс напрямую зависит от качества котировок, которые вы используете. Путем некоторых манипуляций реально получить точность 99.9%, но это предмет отдельной статьи.
В этой статье вы узнаете о быстром способе получить точность 90%, которой с головой хватает для грубой оценки возможностей советника.
Совет: храните найденные в Интернете советники и котировки в отдельном Metatrader. Для этого просто скопируйте папку с программой в другое место и переименуйте папку. Запускается новый МТ4 как всегда через terminal.exe.
Где скачать котировки для MT4? Есть два способа:
- прямо с серверов брокера;
- из Интернета в виде файла.
Способ №1. Качаем котировки через Metatrader.
К сожалению, не у каждого брокера реализована подобная возможность. По умолчанию программа предлагает скачать котировки от разработчиков Metatrader — компании Metaquotes, и они не очень качественные.
В Alpari такая возможность есть. Качаем Metatrader, открываем его, ищем “Сервис” => “Архив котировок”:
Появится окно, в котором надо выбрать валютную пару, например евродоллар. Нажимаем “Загрузить” и за пару минут получаем более 5 миллионов записей.
Нажимаем “Загрузить” еще раз, чтобы докачать записи, которые почему-то в первый раз не появились. Это стоит делать каждый раз, и только когда появится сообщение:
все будет ок. Для других пар процедура не отличается.
Способ 2. Котировки из Интернета.
В этом случае нам нужен Метатрейдер без подключения к серверу.
Для этого качаем программу, открываем любой счет у нужного брокера и заходим в терминал. Так мы получим настройки, которые используются в советниках.
Когда все сделано, разлогиниваемся и забываем о торговом счете. Метатрейдер теперь будет всегда отключен от сервера, чтобы котировки которые мы скачаем дальше не смешивались с новыми.
Дальше, удаляем файлы .hst — Файл => Открыть каталог данных:
.hst файлы вы найдете в history/ “Имя сервера”, в нашем случае это Alpari-ECN1:
Чистим папку от всех файлов с названием EURUSD.
Скачать котировки чаще всего можно на сайте брокера, иногда трейдеры делятся своими на форумах. В качестве примера, найдем их на сайте (уже почившего) брокера RVD Markets:
Указываем минутный таймфрейм и период, за который нам нужны котировки. Можно сразу скачать файл .hst (который мы ранее удаляли), так и поступим. Качаем архив котировок для MT4 и закидываем его обратно в history/ “Имя сервера”. Перезапускаем терминал.
Мы скачали минутки, но чтобы получить остальные таймфреймы, можно воспользоваться полезным скриптом Period_Converter.
Перед использованием скрипта надо открыть нужный нам график, а именно EURUSD M1. Для этого заходим в Файл => Открыть автономно:
Перетягиваем EURUSD M1 в окно графиков, а затем и сам скрипт:
Period multipler factor — переменная, которая означает количество минут в нужном нам таймфрейме. Вот табличка для удобства:
На все про все уйдет максимум четверть часа. Кстати, если вы не удалили лишние файлы .hst, скрипт может не сработать.
Когда котировки готовы к использованию, можно приступать к тестированию советников. Добавлю только, что если вы планируете ставить советник не в Alpari, лучше используйте второй способ и скачайте котировки вашего брокера.
Ну что ж, когда данные готовы, можно запускать программу для тестирования торговых стратегий.
Как протестировать советника в MT4
В этом разделе статьи мы разберем, как тестировать советника в MT4. Проверять советники мы будем в этом окне:
Немножко пробежимся по интерфейсу, сначала блок “Условия тестирования”:
1. Советник. Выбираем советник из списка.
2. Символ. Он же валютная пара, на который вы собираетесь проводить тест. Обычно автор советника указывает, с какими парами нужно работать.
3. Модель. Есть три модели тестирования стратегий Форекс:
Все тики — самый точный метод, где используется самый меньший доступный временной период, то есть М1.
Контрольные точки — используется ближайший таймфрейм, что существенно снижает точность.
По ценам открытия — что происходило с ценой внутри свечи не важно, Open = High = Low = Close. Худшая точность.
Очевидно, для тестов стоит использовать модель Все тики. Но иногда она тратит часы на получение результата, и в этом случае приходится переходить на Контрольные точки.
4. Период. От минуток (М1) до дневных (D1).
5. Спред. Задается автоматически, если выставить “Текущий”, или же вручную. Обратите внимание — у 4-х значного брокера спред будет в районе 1-5 пунктов, а у пятизначного эта цифра больше в 10 раз — 10-50.
Совет: посмотрите на пару EUR/USD — если цена выглядит как 1.3456, то у вас четырехзначный брокер, если же 1.23456 — пятизначный.
По моему опыту лучше самому задавать спред, а посмотреть его можно на myfxbook.
Блок “Выбор даты”:
6. Использовать дату. Определяем период теста, если убрать галочку, будет использована вся доступная история по валютной паре.
Какой оптимальный период для правильного тестирования советника в MT4 — вопрос спорный. Лично мне вполне хватает 3.5 года, чтобы оценить работоспособность советника.
Тем не менее, по возможности стоит задать срок побольше. Особенно это важно для долгосрочных советников, потому что они редко заключают сделки. Пользуйтесь правилом, если сделок меньше 100 — надо увеличить период тестирования.
7. Визуализация. Полезная опция, которая позволяет увидеть работу советника прямо на графике.
Скорость выставляется бегунком, а кнопка “Пропустить до” пригодится, если надо перескочить на конкретную дату.
“Настройки тестирования”, еще один блок тестера стратегий Форекс:
8. Свойства эксперта. Тут находятся основные параметры тестирования и параметры самого советника:
На вкладке «Тестирование» мы меняем только начальный депозит. Раздел “Оптимизация” будем рассматривать в отдельной статье.
Обычно приходится работать с вкладкой “Входные параметры”:
Настроек советника вагон, и хорошо если автор их расшифровал на сайте или в текстовом файлике. Наборы настроек можно сохранять в .set файлы, а потом загружать когда нужно.
Для тестирования советников очень важен параметр LotSize. Это размер торговой позиции, который будет использоваться советником. Чтобы в будущем сравнивать эффективность разных советников, стоит всегда ставить лот 0.1 и начальный депозит 10000$. Это взято не с потолка — таким образом 1 пункт для четырехзнака или 10 для пятизнака по долларовым валютным парам равняется 1$.
Еще один важный момент — метод управления капиталом. Для тестов всегда ставьте фиксированный лот (Lot/LotSize/FixLot и т.д.).
9. Свойства символа. Информация по валютной паре, которую вы выбрали для тестов.
10. Открыть график. Визуальное отображение сделок советника и индикаторов с которыми он работал:
11. Изменить эксперта. Переход в редактор советников MQL4.
Ну и напоследок, “Оптимизация”:
Что это за зверь такой? Если коротко — это прогон советника по одному и тому уже участку графика с использованием разных наборов настроек. Соответственно цель — найти самые удачные наборы («сеты» от .set). Без глубокого понимания лезть в эту степь не стоит, так что пропустим.
Ну что ж, мы разобрались, как пользоваться тестером стратегий в mt4. И осталось лишь одно — дать оценку полученным цифрам.
Анализ результатов тестирования
Сделаем небольшой тест советника Night Owl, для примера выясним, как он работает на валютной паре EURUSD с таймфреймом М15.
Будем использовать скачанные ранее котировки RVD. По Myfxbook средний спред для евродоллара 5 пунктов.
Ставим стандартные настройки — 10000$ стартовый депозит, торговый лот 0.1:
Запускаем и ждем некоторое время. Когда тест закончится, появятся три новых вкладки:
РЕЗУЛЬТАТ. Информация о покупках (buy) и продажах (sell), которые совершил советник, а также об измененных настройках ордерах (modify). Ну и в довесок объемы сделок, цены открытия с уровнями Stop Loss и Take Profit, прибыль и баланс.
На этой вкладке можно сохранить отчёт в формате .html:
ГРАФИК. Вот что нам показал советник Night Owl:
Особо анализировать график не стоит, главное чтобы он плавно рос в правый верхний угол, без больших просадок. Так и происходит на графике выше, но очевидно что последние 10 сделок были совершенно неудачными.
ОТЧЁТ. Самая важная вкладка, которая даёт больше всего информации. Однако держите в уме, что точность тестов всего 90%, цифры в реальной торговле будут несколько другими.
Итак, отчёт по тесту советника на EURUSD:
Остановлюсь на самых полезных и важных показателях.
Чистая прибыль. Сколько советник заработал. Если это число разделить на начальный депозит, получится доходность.
Прибыльность. Рассчитывается по формуле Общая прибыль/Общий убыток. Если 1.6 или выше — советник работает отлично. У нас 1.42 — советник не так уж хорош.
Всего сделок. Должно быть больше 100 — иначе тест нельзя использовать, слишком маленькая выборка. Увеличивайте период тестирования.
Качество моделирования. С использованием минутных данных мы получим максимум 90%. Можно заморочиться и добиться 99% на тиковых данных. Если меньше 90% — тесту доверять вообще нельзя.
Матожидание выигрыша. Сколько в среднем приносит сделка.
Максимальная просадка. Максимальные потери в долларах, в скобках проценты от депозита. Если просадка больше 10% — нужно уменьшить лот или вообще не использовать эту валютную пару.
Какие же показатели самые важные? Я считаю, это Качество моделирования, Прибыльность и Чистая прибыль.
Качество моделирования показывает адекватность теста. Тестер может подглючить, и тогда точность уменьшается.
Чистая прибыль дает сравнить результаты советника на разных валютных парах. Если тестировать роботов на одинаковых настройках (10000$, лот 0.1, фикс. лот), то их можно сравнивать между собой по этому показателю.
Прибыльность — это соотношение прибыли и убытка, и лот на её не влияет, что делает её универсальным параметром.
Еще есть полезная вкладка ЖУРНАЛ, где находятся различные сообщения о работе советников. Полезно тем, что там можно увидеть ошибки советников:
На этом все, напоследок вы узнаете, где хранить полученные результаты тестов.
Сохранение тестов для дальнейшего использования
Полученные результаты желательно куда-нибудь сохранять, чтобы не тестировать одно и тоже по 10 раз. Например, можно создать в Excel табличку и заполнять её только самыми нужными данными:
Также, каждый тест можно сохранить отдельно в виде HTML файла:
Отчет можно потом просмотреть в браузере:
Файлы можно хранить в папочке на компьютере, а можно и закинуть на myfxbook, в меню “Системы” => “Стратегии”:
Добавим сюда наш тест торгового робота Night Owl:
В поле “Отчёт по стратегии” добавляем файл, который ранее сохранили. Заполняем остальные поля, Forward Test не трогаем.
Нажимаем “Добавить” и ждем, пока все будет готово. Отчет по тесту появится списке стратегий, там его можно выбрать и перейти в окно аналитики:
Показатели здесь похожи на те, что мы уже видели в отчетах метатрейдера. Остальные интуитивно понятны, кроме третьей колонки — но я их и не использую для анализа.
Подготовка к форвард-тестированию
Минимальный срок для качественного форвард-теста — 3 месяца, поэтому первым делом нужно обеспечить бесперебойную работу советника на это время. Проще всего это сделать, арендовав VPS сервер, но если вы можете оставлять компьютер включенным 24/5 — можно на этом сэкономить, почему нет.
Дальше нужно определиться с типом торгового счёта под советник. Если вы планируете тестировать сразу несколько роботов — нужно использовать отдельные счета и отдельные терминалы под каждый.
«Размножить» торговый терминал Metatrader можно так: находим папку с установленной программой (обычно это название брокера) и копируем её. Новый терминал запускается через terminal.exe, который можно найти в той же папке. Желательно сделать на рабочем столе папку с ярлыками метатрейдеров, чтобы быстро находить нужный в будущем.
Требования к торговым счетам обычно указаны на сайте-первоисточнике, если их нет, можно ориентироваться по этому списку:
- Трендовые долгосрочники: любой вариант
- Скальперы: ECN, низкие спреды
- Мартингейл: любой вариант
- Сеточники: если ордера сетки висят неделями/месяцами — тогда только swap-free
Естественно, это должны быть центовые счета — советник будет работать точно так же, как и на обычном, но суммы будут в 100 раз меньше. Возможные сбои в работе сов не ударят сильно по вашему карману.
Можно ли использовать демо-счета для форвард-тестов? Только если советник не требователен к типу счёта, иначе результат будет неточным. Из списка выше это трендовики и Мартингейл-роботы.
Когда терминалы и счета уже готовы, самое время определиться, на каких валютных парах тестировать советники. Цель форвард тестирования советников Форекс не заработать, а проверить работоспособность сов, поэтому стоит ставить их на все подающие надежды валютные пары:
- В обязательном порядке все пары, которые указаны на сайте-первоисточнике. Автор настраивал и оптимизировал советник именно под них, глупо пропускать при тестах.
- Суперприбыльные, и просто прибыльные, и те что работают в 0, и даже слегка сливающие. Короче любые подающие надежды валютные пары — неизвестно, где робот в будущем проявит себя лучше всего.
- Серьезно убыточные пары на форвард тест ставить смысла нет, даже для общей картины. В идеале вы будете работать с советником не один год, за это время на неудачной паре он может слить приличную сумму.
Рекомендуется пользоваться похожей табличкой на ту, что вы видели в статье о тестировании торговых роботов в MT4:
Часто есть смысл тестировать валютные пары на разных таймфреймах и настройках. Проанализировав данные таблицы вы найдете наилучшие параметры советника для каждой валютной пары — вот их и нужно будет проверить на реальном счёте.
Стоит напомнить, что установка советника на несколько валютных пар сразу делается через параметр MagicNumber — целое число от 1 до где-то 100000000.
Следующий важный момент — размер депозита и торговый лот. В принципе, не особо важно получать прибыль при тестировании советников (хотя сливать постоянно деньги тоже не стоит) — важен любой результат. По этой причине торговый лот должен быть минимальным — 0.01.
Депозит же должен выдержать несколько десятков неудачных сделок к ряду, так как одновременно тестируются очень много валютных пар. В принципе, для этих целей достаточно 5-10$ на центовом счёте. Отдельная история с мартином и сеточниками — тут уже нужно следовать рекомендациям по минимальному депозиту от разработчика.
После предварительной подготовки вам останется только установить советники в Metatrader на VPS-сервере и настроить реальный мониторинг советников Форекс при помощи сервиса Myfxbook.
Всё работает как часы? Отлично, теперь нужно подождать 3 месяца и приступать к анализу результатов.
Анализ мониторинга на реальном счёте
Более-менее значимые результаты стоит ожидать только через три месяца после запуска форвард-теста. Для долгосрочных советников срок увеличивается до полугода. Переходим на страницу мониторинга советника Форекс на реальном счёте и смотрим первый блок информации:
Вы можете удивиться, но прирост в % для анализа не нужен абсолютно. При разном стартовом депозите он мог быть и 1.3% и 130%, это уже нюансы управления капиталом и сейчас нас не интересуют. Главное, на что стоит обратить внимание — форма графика. Он должен без больших отклонений двигаться из левого нижнего в правый верхний угол.
Впрочем, пока рано анализировать график, так как это общий результат по всем валютным парам, а нас интересуют отдельные результаты. Открываем блок «Расширенная статистика» => «Главное» (сортировка Всего => Пункты):
Смотрим на самые прибыльные валютные пары, выписываем их или запоминаем — и возвращаемся к графику. Над ним, в правом углу, находится блок «Пользовательский анализ»:
Здесь можно сделать огромное количество выборок по валютной паре, мэджикам, времени и т.д. Но сейчас интересуют только валютные пары. Посмотрим на графики самых прибыльных:
GBPAUD
Вот тут сразу видно, как график растет идеально по нужной траектории. Показатели тоже зашкаливают: 90% прибыльных сделок, фактор прибыли 5.11. Была всего одна ощутимо убыточная сделка.
EURUSD
Тут уже не так хорошо, но все еще больше 70% прибыльных сделок при профит-факторе 2.70. Стандартное отклонение даже ниже, что означает более стабильную работу советника на этой валютной паре. Был один большой стоп и несколько маленьких.
GBPCAD
Много прибыльных сделок, но всего одна убыточная дала почти -2%. Не считая более низкой прибыли, всё напоминает пару GBPAUD, что неудивительно из-за общего слагаемого в виде фунта. На серьезный торговый счёт не рекомендуется ставить один советник на коррелирующие пары, так что GBPCAD на этот момент пролетает.
И так далее, и тому подобное.
Еще один важный момент — анализ валютных пар, на которых робот только-только начал хорошо работать. Это может быть шансом получить дополнительную прибыль.
Для этого необходимо проанализировать работу советника за последний месяц. Идем в «Пользовательский анализ» и выставляем нужные настройки:
Получаем такой результат:
Выделяются валютные пары GBPAUD (281 пункт, 6 сделок, 100% прибыльных) и EURCAD (98 пунктов, 8 сделок, 7 прибыльных) — много высокоприбыльных сделок. Как мы помним, GBPAUD за весь тестовый период принесла хорошую прибыль, а вот EURCAD — это 9 место общего рейтинга. Стоит обратить внимание!
Зная специфику скальпера «Азия», пары EURJPY и EURUSD выглядят не так интересно, т.к. они взяли много пунктов за малое количество сделок, то есть просто повезло.
Возвращаемся к полному мониторингу советника Форекс. Там можно найти кучу всяких графиков и статистики, но для целей форвард-теста полезных не так уж много. Стоит взглянуть на вкладку «История»:
Тут можно узнать много интересного — размер стопов, лучшие и худшие сделки и т.д. Нажав на кнопку «Еще» вы сможете настроить любую интересующую вас информацию. Полезно смотреть и все сделки сразу, и по конкретным парам — чтобы лучше представлять, как советник зарабатывал свои пункты и проценты.
Остались непонятные моменты о том, как протестировать советника в MT4? Задавайте вопросы в комментариях к статье, разберёмся.
Автор: Александр Дюбченко. В 2014 году закончил КНЭУ по специальности «Экономическая кибернетика». Более 10 лет изучаю инвестирование и пишу об этом, параллельно веду Telegram-канал. Также изучаю SEO и способы монетизации сайтов. Статьи блога не являются инвестиционной рекомендацией — я рассказываю о своем опыте и не призываю его повторять.
Оставить комментарий Отменить ответ
Ещё публикации из этой рубрики:
Торгуй не хуже профи! 7 лучших сервисов для копирования сделок успешных трейдеров Форекс в 2023 году
Кредитное плечо на Форекс — что это? Какое выбрать кредитное плечо для торговли?
Myfxbook.com — сервис мониторинга торговых счетов на Форекс. Подробное руководство
Торговые системы Форекс — что это? Изучаем три популярные торговые стратегии
Советник FX Monetizer — торгуй новости на автопилоте
Советник Keltner PRO (Кальмар) — оседлай трендовую волну!
Мой инвестиционный портфель
СОСТАВ И СТРАТЕГИЯ
Рубрики блога
- Архив
- Драгоценные металлы
- Инвестиции
- Основы инвестирования
- Заработок на криптовалютах
- Криптовалютные биржи
- Криптокошельки
- Криптообменники
- Обзоры криптовалют
- Покупка криптовалют
- Брокеры Форекс
- ПАММ-счета
- Торговля на Форекс
Александр Дюбченко к записи Как вести учет инвестиций: обзор лучших онлайн-сервисов + авторский шаблон для Excel : “ Здравствуйте, Николай. Отправил еще раз по указанному адресу. ”
Николай Гузеев к записи Как вести учет инвестиций: обзор лучших онлайн-сервисов + авторский шаблон для Excel : “ Александр, здравствуйте! Подписку оформил. Ссылка автоматически на почту не пришла. Пришлите, пожалуйста, на почуту. Заранее спасибо! ”
JohanSmith50 к записи TRON (TRX): стоит ли покупать в 2023 году? Прогноз цены популярной «развлекательной» криптовалюты : “ Ogromnoe Spasibo za interesnie i poleznie obzori po kriptovaljute !! Vse ochen interesno i polezno !! Udachi Vam v Vashem… ”
Роза к записи Инвестиции в серебро: зачем, если есть золото? Анализ рынка и прогноз цен на 2023 год : “ Александр, подскажите пожалуйста как потом продать серебро? Хочу инвестировать в серебро, купить 500 кг и самостоятельно хранить. Потом через несколько… ”
Александр Дюбченко к записи Список анонимных криптовалютных бирж без верификации личности (KYC) в 2023 году : “ С 8 мая 2023 года на бирже Bybit введена обязательная верификация личности: https://forklog.com/news/bitkoin-birzha-bybit-uzhestochit-trebovaniya-kyc ”
Александр Дюбченко к записи Как вести учет инвестиций: обзор лучших онлайн-сервисов + авторский шаблон для Excel : “ Здравствуйте, Максим. Я так понял письмо дошло, видимо какая-то задержка с отправкой была. ”
Maxim к записи Как вести учет инвестиций: обзор лучших онлайн-сервисов + авторский шаблон для Excel : “ Александр, здравствуйте! Подписку оформил. Ссылка автоматически на почту не пришла. Пришлите, пожалуйста, на почуту. Заранее спасибо! ”
Александр Дюбченко к записи Лучшие краны с бесплатной раздачей криптовалюты Tron (TRX) : “ Здравствуйте, Борис. Сайты я раз в месяц проверяю, все из списка должны работать. Суммы выплат могут местами немного отличаться, они… ”
boris к записи Лучшие краны с бесплатной раздачей криптовалюты Tron (TRX) : “ насколько данная информация актуальна на сегодня ”
Источник https://traderblog.net/testirovanie-torgovyh-strategij/
Источник https://gerchik.com/strategies/bektesting-torgovikh-strategiy
Источник https://webinvestor.pro/kak-testirovat-sovetnika-v-mt4/