Секреты Арбитража на Форекс — та самая стратегия

Секреты Арбитража на Форекс — та самая стратегия

Классический арбитраж – это эксплуатация неэффективностей котирования. Такой арбитраж вполне оправданно называют пространственным, ведь его существование является следствием ненулевого расстояния между источниками котировок. Данная формулировка одинаково актуальна как для бабушек на рынке, так и для фондовой биржи и высокочастотного трейдинга. Какими бы быстрыми не были каналы связи, мы все еще не способны передавать информацию быстрее скорости света. Это означает, что между двумя отдаленными площадками ненулевая задержка будет существовать всегда, сменятся будут лишь инструменты для проторговки такого арбитража. Двуногий арбитраж. Обычно под этим подразумевается арбитраж между двумя биржами. Разница в ценах между двумя площадками позволяет купить дешевле и продать дороже один и тот же инструмент.
Классический пример – покупка и продажа EURUSD у двух разных дилеров. На самом деле мы покупаем или продаем спред EURUSD. В теории эквити такой позиции будет равняться нулю. Но реальный рынок всегда находится в движении, а учитывая накладные расходы (спред + комиссия) и разные источники котировок, эквити такой позиции будет колебаться на некотором расстоянии ниже нуля (уровень безубытка). То есть, если вы сейчас попытаетесь купить и продать EURUSD, скорее всего вы увидите на счету моментальный минус в размере двойного спреда. Арбитражем же называется ситуация, когда эквити переходит в прибыльную зону. То есть можно сказать, мы заработали без риска, одновременно купив и продав один и тот же инструмент. Образование подобного арбитража объясняется истинной децентрализованностью биржи. Когда нет единого места для агрегации котировок, всегда может образоваться ситуация, где покупатель предлагает большую цену, чем хочет продавец. Важно отметить, что при проторговке подобного арбитража для нас неважно направление движения курсов. Купив первый и продав другой инструмент, мы зарабатываем на изменении их спреда (разницы). То есть, на самом деле, инструмент может подорожать на обеих биржах, но вы все равно останетесь в плюсе, если уменьшилась разница цен. Выходить из позиций можно либо при достижении определенной прибыли, либо разворачивать позиции при появлении обратного условия. То есть, когда образуется обратный арбитраж – покупатели и продавцы поменяются местами. Пространственный арбитраж получил большое распространение на заре формирования Форекс. Основная причина больших расхождений котировок в слабой централизации самого рынка, появления большого количества мелких маркетмейкеров и отсутствии качественной агрегации. Чаще всего образование такого арбитража было обусловлено значительным отставанием котировок у одного из дилеров. Некоторые трейдеры и сейчас пытаются торговать по данной стратегии у новообразовавшихся контор, система котирования которых все еще может содержать ошибки, но очевидно золотой век подобной стратегии уже прошел. Сейчас, когда большая часть процессов стандартизирована, а поставщики ликвидности объединяются в единый поток котировок через крупных агрегаторов, найти и проторговать подобное расхождение обычному трейдеру практически нереально. Одноногий арбитраж. На самом деле, одновременное открытие позиций на разных биржах не является обязательным условием. Если у вас есть возможность определить “ведущий” рынок, то для проторговки арбитража достаточно открыть сделку только на одной площадке. Например, мы определили, что котировки брокера А отстают от брокера Б на несколько секунд. При этом цена у брокера Б на данный момент выше на 10 пунктов. В таком случае, мы входим на покупку через брокера А, имея ясное представление о том, куда пойдет цена. С технической стороны это гораздо легче, но сами арбитражные ситуации появляются значительно реже. Еще один минус – отсутствие нейтральности к рынку, что накладывает дополнительные риски и выходит за рамки классического арбитража. Синтетический арбитраж . Допустим, вы захотели проторговать спред пары EURUSD. Таким образом, можно купить “реальный” EURUSD, захеджировав его синтетиком, продав EURGBP и GBPUSD. Если убрать названия инструментов, вы вряд ли когда-либо отличите синтетический EURUSD от его реального собрата. Однако, имеющихся отличий в котировках может быть достаточно для образования арбитража, проторговка которого уже дело техники. Такой арбитраж еще называют треугольным. В данном примере у нас в наличии имеется 100 000 евро. На эти средства мы покупаем фунты, затем на фунты покупаем доллары, а затем за доллары снова покупаем евро. При условии небольшого расхождения в курсах у нас есть шанс получить гарантированную прибыль. Учтите, что на ликвидных инструментах прибыль от подобных арбитражных операций не покрывает накладных расходов в виде спреда и комиссий. В правильно функционирующей системе классический арбитраж проторговать крайне сложно, так как почти вся безрисковая прибыль нивелируется самим рынком еще до вас. Обычному трейдеру без прямого подключения к бирже, большого капитала и специфических знаний здесь ловить нечего. Долгосрочный арбитраж . Тем не менее, если вас устраивает небольшая доходность, существует вполне рабочий способ проторговки арбитража на большом промежутке времени. Речь, конечно же, идет о расхождении цены фьючерса и базового инструмента в его основе. В целом, стратегия аналогична двуногому арбитражу – при увеличении спреда между двумя инструментами покупаем их спред и ждем экспирации. Для классического арбитража критически важно качество исполнения, а также наличие низких комиссий и спредов. Все это нужно учитывать перед входом в рынок как потенциальные риски. В случае долгосрочного арбитража качество исполнения не так важно, при условии использования лимитных заявок. Но нужно учитывать, что арбитражная ситуация может образоваться в течении одного рыночного тика. Поэтому без автоматизации тут не обойтись. Доходность подобной торговли вряд ли кого-либо впечатлит, хотя есть неплохие шансы зарабатывать выше банковского процента.

Основные преимущества

Чтобы определить наличие арбитража, не нужно изучать историю котировок. Текущего потока котировок вполне достаточно, чтобы увидеть неэффективность и успеть ее проторговать. Так как теория арбитража использует неэффективность рынка, для нас также не важна природа котировок. В целом, для проторговки классического арбитража не требуется ни знаний технического, ни фундаментального анализа. Хотя во время нестабильного рынка (например, выхода новостей) арбитражных ситуаций заведомо больше. С точки зрения трейдера – это практически идеальная торговая система:

• Вам не нужно переживать за состояние открытых позиций, новости и ценовые гэпы;
• После успешного входа прибыль практически гарантирована;
• Не требуется проводить сложный анализ исторических котировок;
• Риск неудачи минимален и чаще всего является следствием технического сбоя или плохого исполнения.

Основные проблемы

Главная проблема в том, что на высоколикдвином рынке (например, FOREX) подобные неэффективности уже либо проторгованы кем-то другим, либо практически полностью ликвидированы наличием высокоскоростного канала связи.

С другой стороны, низколиквидные инструменты накладывают собственные ограничения. Сюда можно отнести частичное или попросту долгое исполнение, проскальзывания и, в целом, все связанное с процессом исполнения ордеров. В особенности, это становится проблемой, когда время существования арбитражной ситуации ограничено очень коротким промежутком времени.

В итоге, получается, что наиболее доступный обычному трейдеру арбитраж не может обеспечить высокой доходности, а самые вкусные неэффективности рынка съедают крупные игроки.

Рассвет криптовалют

На рынке криптовалют нет однозначного лидера и основные объемы разделяются между десятками разных бирж. При этом, если основной оборот Биткоина приходится на одну биржу, пиковый оборот по Эфириуму, к примеру, может приходиться совсем на другую биржу. В целом, можно сказать, что рынок криптовалют сейчас обладает гораздо большей децентрализацией, нежели Форекс.

На картинке зеленой зоной показан действующий арбитраж между криптовалютными биржами на примере BTCUSD. Это означает, что на рынке криптовалют существует реальный арбитраж между площадками – вы можете купить валюту в одном месте дешевле и продать в другом месте дороже. На ликвидных инструментах Форекс подобная ситуация большая редкость, а причина тому – стремление к централизации.

Естественно, на самом деле, все немного сложнее, и проторговка такого арбитража требует учета транзакционных расходов. Но еще более интересен арбитраж между криптовалютами и традиционными валютными инструментами. У некоторых брокеров криптовалюты уже торгуются наравне с традиционными инструментами FX. Это позволяет находить арбитражные ситуации, не выходя за пределы одной площадки.

В целом, криптовалюты пригодны для разного рода стратегий, изживших себя на популярных валютных парах. Арбитраж же был и остается самой привлекательной стратегией с точки зрения соотношения риска к прибыли. Суточный торговый оборот криптовалют оценивается миллиардами. Это большой активно развивающийся рынок, и если искать арбитраж в рамках рынка форекс, то только там.

Установка робота

Робот-скрипт Trade-Arbitrage полностью берет на себя задачу по поиску арбитражных ситуаций в пределах одного брокера (площадки). Сперва робот берет все валюты, указанные в параметре Currencies, и пытается собрать из них реальные валютные пары.

Робот написан не совсем стандартным образом и работает как зацикленный скрипт , то есть остается на графике и не удаляется самостоятельно. Обычно скрипты удаляются с графика после выполнения какой-либо функции. В данном случае, удалить скрипт с графика можно только вручную через контекстное меню.

Поэтому файл робота “Trade-Arbitrage.mq4” нужно переместить не в MQL4 Experts, а в MQL4 Scripts . Для этого в терминале перейдите в Файл – Открыть каталог данных.

Далее выберите MQL4, Scripts и переместите сюда файлы робота. После этого перезапустите терминал.

Для запуска просто перетащите скрипт на график.

Также не забудьте разрешить автоматическую торговлю.

Описание робота

Например, в качестве валют для арбитража вы указали: EUR, GBP и USD. Из этого набора можно собрать 3 реальные пары: EURUSD, GBPUSD и EURGBP. Формула арбитража при этом может выглядеть следующим образом: EURUSD && EURGBP * GBPUSD. То есть сравнивается “реальный” и “искусственный” (синтетический) EURUSD.

Работа с роботом требует соблюдения некоторых нюансов. Во-первых, учитывая специфику тестера MT4, протестировать его в тестере нет возможности. Также перед началом работы необходимо собрать реальную статистику по арбитражу. При этом собирать статистику нужно именно на том счету, на котором вы собираетесь торговать, так как котировки разных брокеров и даже разных типов счетов могут значительно отличаться.

Сбор данных. Торговать абсолютно все арбитражные ситуации, коих может быть сотни и тысячи – крайне неэффективное мероприятие. Во-первых, большое количество сделок будет сложно держать под контролем. Во-вторых, по одному и тому же инструменту будет открываться по несколько сделок, что приведет к ухудшению исполнения и дополнительным проскальзываниям. В нашем случае это равноценно убыткам.

Именно поэтому, первоначальная задача для нас – собрать статистику. Затем, проанализировав собранные данные, мы сможем выделить наиболее привлекательные арбитражные ситуации и торговать только их.

Для начала нужно решить, у какого брокера вы будете торговать. Конечно, можно оптимизировать процесс и собирать статистику сразу у нескольких брокеров. Главное, использовать для этой задачи только реальный счет, иначе собранная на демо-счету статистика может не соответствовать действительности.

Итак перед запуском робота обратите внимание на параметр Currencies , где необходимо указать список валют (не пар) для торговли. Также правильное значение нужно указать в поле MinPips , то есть минимальный размер расхождения для классификации арбитража. В теории любое положительное значение (от 0.1 = 1 пипс) можно считать прибылью. Однако, арбитраж часто появляется на ценовых пиках, а его время жизни может составлять всего 1 тик. Поэтому с учетом возможных проскальзываний рекомендуется ставить значение не меньше 3.0 пунктов. Естественно, не забудьте включить мониторинг – Monitoring = true.

Все найденные арбитражные ситуации записываются в текстовый файл “Arbitrage”, находящийся в каталоге MQL4 — Files. Здесь записывается время появления арбитража, его формула, точные цены bid и ask и непосредственно величина их расхождения – сам арбитраж (отмечено красным).

Анализ собранных данных . В зависимости от величины MinPips (чем больше, тем дольше) на качественный сбор статистики может понадобиться достаточно много времени. В целом, месяца должно быть достаточно, но вы можете ограничиться и более коротким периодом.

Вместе с файлом “Arbitrage” робот заполняет файл “Arbitrage-Statistic”, содержащий в себе все найденные арбитражные формулы (арбитражные сетапы), отсортированные по частоте появления.

Самый простой способ отбора сетапов – взять верхние значения из списка. Но лучшим решением будет проанализировать каждый уникальный сетап вручную. Важно, чтобы найденные арбитражные ситуации не были следствием выхода новостей, либо любых других нерыночных пиков, так как на реальном рынке вся прибыль подобных сделок будет съедаться проскальзываниями.

Начало торговли . Проанализировав и отобрав лучше сетапы, создаем в каталоге MQL4 — Files новый текстовый файл – “Trade-Arbitrage” и записываем туда лучше формулы (каждую с новой строки). Именно по этим формулам будет производиться торговля. Чтобы робот подхватил вновь созданный файл, просто перезапустите его.

Точный объем позиций для создания хеджа рассчитывается автоматически на основе указанных во входных параметрах значений. Также при добавлении эксперта на реальный счет не забудьте отключить мониторинг ( Monitoring = false).

Открыв позиции, робот будет постоянно находиться в мультивалютном хедже. Условие открытия позиции – расхождение двух синтетиков на более чем MinPips пунктов. При удовлетворении обратного условия позиции переворачиваются, фиксируя накопленную прибыль.

Описание настроек

• Currencies – перечень валют для генерации пар синтетиков. Чем больше валют, тем больше потенциальных возможностей арбитража, но старайтесь не указывать здесь не торгуемые инструменты;

• MinPips – мин. разница (4-х знак) между ценами bid и ask для проторговки арбитража;

• SlipPage – ограничения скольжения цены при открытии ордера;

• Lock – запрет на создание лока;

• Lots – объем позиции для сгенерированного синтетика;

• MaxLot – максимальный объем позиции по реальному инструменту;

• MinLot – минимальный объем по реальному инструменту;

• Monitoring – включает или отключает запись лог-файлов найденного арбитража. Учтите, что при реальной торговле данную функцию лучше отключить, так как чтение и запись на диск большого количества файлов может внести дополнительную задержку;

• TimeToWrite – частота записи в файл (в минутах).

Заключение

Тема классического арбитража имеет глубокие исторические корни и даже в текущих реалиях сохраняет актуальность. На данный момент, наибольшее количество подобных неэффективностей проявляется на рынке криптовалют. Если вы собираетесь заниматься темой арбитража, в первую очередь, обратите внимание на рынок Форекс и крипто-биржи. Арбитраж между новыми и старыми денежными знаками при должной мере вовлеченности может стать неплохой рыночно-нейтральной стратегией.

Скачать советник Trade-Arbitrage

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru

Арбитражный советник. Особенности применения

Арбитражный советник дает возможность практически полностью исключить вероятность возникновения убытков. При помощи подобных советников можно вести прибыльную торговлю независимо от ситуации на рынке. Можно открывать ордера как в период флета, так и в момент, когда на рынке присутствует ярко выраженный тренд.

Профессиональные трейдеры рекомендуют применять арбитражный советник только на валютных парах с высокой волатильностью.

Арбитражный советник использует небольшое запаздывание обновлений котировок в различных дилинговых центрах. Разница во времени обновления котировок создается брокером не специально, она связана, в основном, с техническими причинами.

Стандартная арбитражная сделка включает в себя приобретение одной валюты у дилингового центра по одной цене и одновременную ее реализацию по более высокой стоимости у другого дилингового центра. Открытие ордеров осуществляется лишь в тех ситуациях, когда разница котировок валюты в разных дилинговых центрах больше, чем сумма комиссии и спреда у обоих брокеров.

Описанный выше способ торговли принято называть классическим арбитражем. Он обычно применяется в тех ситуациях, когда время от времени котировки у одного брокера обновляются быстрее или медленнее, чем у другого. В ситуациях, когда один брокер всегда обновляет котировки быстрее, чем другой, заключать сделки рекомендуется лишь у медленного дилингового центра.

Применение арбитражного советника

Арбитражный советник в состоянии осуществлять в автоматическом режиме целый ряд функций, среди которых:

1. Непрерывный мониторинг обновлений котировок «быстрого» дилингового центра.
2. В ситуациях, когда корреляция между используемыми валютами составляет около ста процентов, советник автоматически создает два разнонаправленных ордера.
3. Как только разница котировок превысит спред обоих брокеров, советник создаст ордер в направлении «быстрого» дилингового центра.

Практически все арбитражные советники Форекс дают возможность применять систему «нулевых треугольников». Этот метод заключается в ведении одновременных торгов на трех валютных парах. Например, в одно и тоже время создается длинный ордер на паре евро/японская йена, короткая – на паре доллар/японская йена и длинный – на паре евро/доллар. В подобных ситуациях советник самостоятельно производит расчет лота по каждому из открытых ордеров для получения более сбалансированной позиции.

Несмотря на то, что на первый взгляд описанный выше способ торговли является невыгодным, это далеко не так. В обычной ситуации открытие описанных выше ордеров приводит к нулевой прибыли, а также убыткам в виде спреда. Но на Форекс довольно часто складывается такая ситуация, когда из-за разницы в оперативности обновлений котировок, такие ордера становятся прибыльными. При возникновении подобных ситуаций советники оперативно фиксируют прибыль, закрывая открытые ордера.

Достоинства арбитражного советника

Основное достоинство арбитражного советника заключается в том, что его использование дает возможность свети уровень риска к нулю. Также среди преимуществ подобных советников следует отметить то, что они дают возможность торговать как при сильном тренде, так и на горизонтальных участках графика.

Недостатки арбитражного советника

Среди недостатков подобных советников следует отметить то, что они достаточно сильно зависят от проскальзывания и реквоты. Довольно часто происходят ситуации, когда заключение сделки осуществляется по цене, которая отличается от цены запроса. Но в таких ситуациях советник пытается минимизировать размер убытков.

Опасность реквот заключается в том, что на одном из дилинговых центров ордер может просто не открыться, так как брокер не отвечает на посылаемые запросы. Для того, чтобы снизить вероятность подобных ситуаций, арбитражный советник ограничивает число посылаемых запросов на открытие ордера.

Если вы решили использовать арбитражный советник, то следует помнить, что торговля в определенных временных отрезках может быть очень интенсивной, по этой причине если ваш брокер запрещает пипсовку, ваш счет может быть заблокирован. Для того, чтобы этого избежать, рекомендуется установить в советник минимальную длительность сделки.

Арбитражный советник EA-ARB

EA-ARB является одним из самых популярных арбитражных советников для МТ4. Он самостоятельно открывает разнонаправленные отложенные и рыночные сделки. Далее советник следит за направлением движения ценового уровня и закрывает сделки, открытые против тренда, одновременно открывая новые ордера в направлении тренда.

Этот арбитражный советник скачать совершенно бесплатно вы щелкнув по ссылке, размещенной ниже.

Скачать советник EA-ARB
Этот советник устанавливается также просто, как и другие подобные приложения. После запуска советника перед вами откроется окно настроек. Как оно выглядит, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

Далее подробно остановимся на настройках:

1. Строка МА1 отвечает за настройку первой скользящей средней советника.
2. Строка MA2 отвечает за настройку второй скользящей средней советника.
3. Строка UP-Level позволяет задать верхний уровень.
4. Строка Down-Level дает возможность задать нижний уровень.
5. В строке Inverse вы можете задать инверсию создаваемых ордеров.
6. В строке Lots прописывается размер лота.
7. В строке ID указывается уникальный номер советника.

Если вы являетесь начинающим трейдером, то не рекомендуется менять изначальные настройки советника, так как они являются пригодными для ведения успешной торговли на Форекс.

Прежде чем использовать описанный выше арбитражный советник для торговли на реальные деньги, рекомендуется сначала потренироваться на демо-счете. Научившись грамотно использовать арбитражный советник для торговли на Форекс, вы сможете свести вероятность появления убытков к минимуму и получать при этом существенную прибыль.

АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0 Высокая доходность. Разумные риски

В продолжение статьи про корреляцию валютных пар на Форекс, как и обещали расскажем и даже предоставим в использование ⚡ торгового робота «АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0 » (далее по тексту – робот).

Напоминаем, корреляция бывает прямой и обратной.

Прямая – цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в «унисон»:

Обратная – когда цены изменяются (ходят) «зеркально»:

Как работает робот

С уть стратегии арбитража заключается в том, что робот вычисляет корреляцию между всеми финансовыми инструментами, например, валютными парами, и выбирает те, у которых на данный момент корреляция имеет значения, заданные в настройках робота.

Существуют такие понятия как «раздвижка» и «схождение». Поскольку цены ходят вместе не со 100% точностью, они время от времени сходятся или раздвигаются ввиду тех или иных факторов, влияющих на цену. Давайте посмотрим, как это выглядит на рисунке.

На участке под номером 1 цены движутся в унисон.

На участке 2 происходит раздвижка и робот открывает две разнонаправленные сделки, после чего на участке 3 цены начали сходится , а на участке 4 робот закрыл сделки по указанному профиту.

Вот как это выглядит на графиках инструментов:

Такая стратегия является безубыточной и позволяет получать прибыль от 50% годовых при небольших контролируемых рисках.

Сам робот не требует никаких дополнительных настроек и оптимизаций, как говорится, «поставил и забыл»

Торговая платформа на которой торгует робот: MetaTrader4.

Защита позиций от убытков

Наиболее важный момент. Несмотря на то, что арбитражные стратегии являются наименее рискованными из всех существующих стратегий, в роботе предусмотрена двойная защита от убытков, на тот случай, если произойдет какой-то коллапс на рынке.

Защита от убытков осуществляется посредством денежного стопа и временного стопа:

• Денежный стоп срабатывает при достижении позицией определенного убытка в деньгах. Именно в деньгах, а не в пунктах.
• Временной стоп – это функция которая закрывает позицию через определенное количество времени, например, через 24ч, если позиция не вышла в плюс. Тогда робот закроет ее независимо от результата. Временной стоп можно выставить в широких пределах, от 1 минуты до бесконечности.

Еще два очень важных момента:

1. В торговом роботе не используется стратегия «Мартингейл».
2. Не используются ордера Stop Loss.

Первый случай исключает возможность получения маржин кола или закрытия сделок по стоп ауту (SO – stop out). А второй случай исключает возможность манипуляций со счетом или с позициями со стороны брокера, таких как сбивание стопов или проскальзываний.

Робот осуществляет поиск «раздвижек» одновременно на 4-х ТФ (таймфреймах), а именно на 5m, 15m, 1h, 4h.

Доходности и возможности

1️⃣ При высоких рисках годовая доходность может достигать 200% , а допустимая просадка – не более 30% .

2️⃣ При средних рисках годовая доходность может достигать 100% , а допустимая просадка – не более 15% .

3️⃣ При малых рисках годовая доходность может достигать 70% , а допустимая просадка – не боле 7% . Вот

Обратите внимание, доходность зависит от многих факторов и не делится равными долями по месяцам. Как было замечено за годы пользования, в зимнее время доходность выше, а в летнее – меньше. Вероятно, сказывается уменьшение волатильности в периоды отпусков.

Как получить робота в использование?

Так как же получить робота? Все очень просто! Пишите в Telegram @MyForexBlog.

• • Минимальный размер счета для торговли роботом 4,000$.
  • Робот предоставляется в аренду по цене 70$/мес.

  На этом все! Спасибо за внимание и побольше профитов! Если есть вопросы, задавайте в комментариях.

  Источник https://tlap.com/klassicheskiy-arbitrazh/

  Источник https://womanforex.ru/sovetniki-foreks/arbitrazhnyj-sovetnik.html

  Источник https://www.forex.blog/arbitrazh-skaner-6-0-vysokaja-dohodnost-razumnye-riski/

  Похожие записи:

  1. ТОП 5 бесплатных советников от Академии Форекса
  2. Лучшие советники для торговли на Форекс 2022
  3. Советники форекс на русском языке
  4. Советники Forex на заказ