Как обычному трейдеру могут помочь знания об индексе РТС: расшифровка,свойства и главные особенности
С вами снова Светлана Вега. И я рада приветствовать Вас на своём сайте. Сегодня хочу рассказать об индексе RTS. В рабочие будни трейдера индексы имеют значение, а некоторые торговые стратегии как раз и базируются на индексах.Чуть позже мы рассмотрим, как расшифровывается РТС. Обязательно посмотрим.
Задача индекса РТС
Если простыми словами говорить о том, что такое индекс, то это совокупность разных активов, которые имеют разный вес и значение в индексе. Этот показатель показывает общее положение на рынке страны. Смотрите, если мы сейчас посмотрим вот в эту таблицу, то она достаточно большая и изменение в течение торговой сессии разных активов очень разное, как броуновское движение.
Что-то растет, что-то падает, а что-то болтается около нуля. Причем в этой таблице активна только первая страничка, а их там более 12. Так вот задача индекса РТС (Российской торговой системы) показать нам с вами, без лишних затрат времени и нервов, динамику.
Иными словами индекс-это как некий показатель изменений цен на разные акции, которые входят в него. Вот, например, сегодня была в 15-32 мск вот такая информация, касаемая нашего РТС:
Что в целом дневная торговая сессия понедельника без особой динамики. Ну да, выше нуля, но без особых движений. На рынке не пахнет никакой эйфорией, паническим ростом или падением.
При росте стоимости котировок ценных бумаг компаний (при этом растёт и капитализация), индекс также соответственно будет повышаться. И наоборот. Ну, давайте все-таки еще раз четко формулировку сделаем.
Что же входит в сам индекс РТС
Индекс РТС — это микс из некоторых российских компаний имеющих определенную долю и вес на рынке. Нет такого, что все компании имеют одинаковую долю. Самые топовые компании больше долю имеют, и остальные уже по значению в экономике. Ну разумеется, это все отслеживается по разным показателям, их конечно же много, но одни из самых важных:
- Free float
- Ликвидность
- Капитализация
Давайте посмотрим вот эту таблицу:
Здесь какие-то показатели отражены, а самая последняя правая колоночка. как раз и показывает вес в % этой бумаги в индексе РТС. Причем эта таблица меняется. Ведь компании могут и увеличивать свою капитализацию, так скажем процветать. А может вообще уже стоять на закате успеха.
Раньше в этот индекс входило около 50 компаний, а сейчас 41. Ну а теперь давайте разберемся с аббревиатурой РТС, которая расшифровывается как Российская торговая система.
Когда индекс появился и как часто он меняется и обновляется?
Индекс появился 1 сентября 1995 года. На старте, на графике, имел значение 100 пунктов и включал в себя всего 30 бумаг. Вообще, я считаю, что неплохо. Все-таки 1995 год был не самый лучший год в экономике, но наскребли золотую тридцатку.
Сейчас с телевизора идет зомбирование, что в стране все хорошо, а на дворе 2020 год, а входит всего 41 компания, причем некоторые из 41 имеют долю меньше 1 %. Ужас!
Из таблицы приведенной выше еще можно узнать, что значения не статичные, и обновляются каждую минуту, строится график ежесекундно, причем как обычный график, со всеми законами технического анализа.
Кстати заметила, что на РТС бывает фигура технического анализа Голова и плечи. В некоторых стратегиях можно принимать ее во внимание, чтоб искать точки входа в рынок), состав этих бумаг в индексе пересматривается каждый квартал.
Напомню,сейчас на момент написания статьи там компаний 41, а через три месяца все может поменяться, но не существенно, конечно). Пока более-менее стабильно все на нашем рынке.
Еще что можно сказать. Ну, вес одной бумаги не должен превышать 15%. Обратите внимание, что котировки топ — тройки индекса, оказывают огромное влияние на изменение индекса.
Главные тяжеловесы индекса
Если эти тяжеловесы упадут на 2-3 % хотя бы, то утянут индекс в минус, хотя например, компании, имеющие меньшую долю, будут торговаться в плюсе. На данный момент у нас топ-тройка:
Влияние на динамику индекса компаний, входящих в его состав
Из таблицы, что ниже видно, что Лукойл подрос меньше, чем 1 %, Сбербанк в минусе на 0,99%, Газпрома вообще нет в фаворитах ни на падении ни на росте. Значит где-то болтается у ноля. Но зато акции Русгидро, имеющие вес в индексе 0,43%, сегодня в плюсе +2,17%.
Но так как имеет маленький вес, то существенного влияния на индекс не имеет. Индекс болтается около +0,23%.
Существенное влияние на изменение индекса оказывают котировки первой тройки компаний. Падение цены (даже на 1 – 2 %) способно утащить в красную зону весь индекс. Несмотря на то, что большинство других компаний не будут падать.
С другой стороны: существенный рост бумаги, не входящей в топ-3, из индекса и имеющей небольшой вес. К примеру, ВТБ. В случае если котировки взлетят даже на 15 процентов за день — индекс скорее всего даже не заметит этого.
Доля банка в весе индекса составляет немногим более 1%, поэтому даже очень значительный рост, например в двадцать процентов – повлияет в общем изменении всего индекса только на 0,2%.
В какой валюте происходят расчеты на индексе РТС
Вроде все рассмотрели, хотя забыла, при расчете индекса РТС используют долларовый расчет стоимости акций. Как думаете зачем нам в долларах все рассчитывать, ведь национальная валюта страны-рубль? Все просто.
Главная из причин- инвесторы. Наша страна в мире не считается супер державой, как например США, поэтому по всему миру куча серьезных богатых людей,который хотели бы вложить свои деньги в рынки третьих стран.
А по миру самая удобная пока валюта- американский доллар, и расчеты с ним проще, чем с российским рублем. Курс более стабилен, не скачет, то вверх, то вниз. Ну а теперь давайте перейдем к практике. Вообще, если захотите сами поразбираться, то любую информацию можно найти на официальном сайте РТС.
Можно ли торговать этим самым индексом
Боюсь вас разочаровать, но нет. Вот смотрите, у меня небольшая примитивная табличка активов, которыми я торгую. И второй строчкой в ней идет индекс РТС. Нажав на нее правой кнопкой мыши, я могу построить график. Но стакана котировок нет.
Но есть фьючерс на индекс РТС. Он ходит за самим индексом РТС. Более подробно я про фьючерсы рассказываю в своей школе.
Концепция торговли в различных стратегиях на основе самого индекса для спекулянтов
Но сейчас главное суть передать, что можно использовать на практике. Иногда по фьючерсу на РТС не понятно куда и когда двинется рынок, но часто посмотрев на базовый актив , сам индекс РТС, становится более понятно:
- Рынок сам не знает, надо подождать, а потом двинуться с рынком
- На рынке началось сильное движение
- На рынке просто зашкаливающая волотильность-лучше не резать свой счет выносами
- И т. д.
Сейчас видно, чо фьючерс на РТС отстает от базового РТС. Но ближе к погашению есть большая вероятность, что их значения будут чуть ли не синхронными.
Думаю,что больше и знать нам не надо. Всем здоровья, спокойных и не эмоциональных торговых сессий , не случайных сделок, которые вы хладнокровно выжидали.Пока!
Индекс РТС: что это такое и его значение для инвестора
Индекс РТС — один из индикаторов российского фондового рынка, в который входят акции крупнейших компаний страны. Какая у него историческая доходность и можно ли инвестировать в индекс РТС — в этой статье.
В него входят акции крупнейших компаний нефтегазового, финансового и потребительского и других секторов экономики.
- Что такое индекс РТС
- Какие компании входят в индекс РТС
- Динамика индекса РТС и его историческая доходность
- Как инвестировать в индекс РТС
- Главное
Что такое индекс РТС
Раньше РТС была самостоятельной торговой системой. Она организовывала торги акциями крупнейших компаний среди ограниченного числа участников. В результате слияния РТС и Московской межбанковской валютной биржи появилась Московская биржа.
Сейчас РТС представляет собой индекс акций крупнейших компаний по капитализации в России. Он номинирован в долларах США и помогает оценить динамику российского рынка. После появления индекса РТС инвесторам не нужно изучать график акций каждой компании, чтобы понять, как изменился рынок в России, — достаточно просто взглянуть на динамику индекса.
Динамика индекса РТС за весь период его существования. Источник данных: investing.com
По сути, индекс РТС — это долларовый аналог индекса Московской биржи. Динамика двух индексов различается, поскольку РТС учитывает также курс доллара США к рублю. Этот индекс помогает иностранным инвесторам оценивать привлекательность российского рынка.
Акции каких компаний входят в индекс РТС
- нефтегазового сектора промышленности — около 45%;
- финансового сектора — около 19%;
- сферы добычи и обработки металлов — около 17%.
Полный список компаний индекса РТС на сайте Мосбиржи на 9 февраля 2022 года. Источник данных: официальный сайт ПАО «Московская Биржа»
В период локдауна 2020 года значение индекса РТС равнялось 837,40 долларам США — это стало минимальным значением за последние пять лет.
Динамика индекса РТС и его историческая доходность
Рынок цикличен, и поэтому индекс также подвержен коррекции. Последние три больших кризиса были в 1998, 2008 и 2014 годах, поэтому значения индекса в эти годы падали. В 1998 году индекс упал на 85%, в 2008 году — на 72%, в 2014 году — на 45%, а в 2020 году — на 27%.
На индекс влияет множество факторов, в том числе геополитика, состояние мировой и российской экономики, финансовая политика и многое другое. На индекс также влияет ВВП, уровень инфляции и показатели отдельного сектора экономики, поэтому однозначно предугадать рост или падение невозможно.
Как инвестировать в индекс РТС
Индекс РТС нельзя купить, как акцию или облигацию. Но можно инвестировать в его рост или падение через различные инструменты фондового рынка.
Купить фьючерсы на индекс РТС. Фьючерс — это контракт с обязательством выплаты в случае биржевой ситуации. Например, инвестор рассчитывает, что индекс упадет в ближайшее время, и он покупает фьючерс на понижение. Если индекс упадет, то инвестор заработает. Также фьючерс работает и наоборот — инвестор может купить фьючерс на повышение индекса и заработать на его росте.
Создать инвестпортфель, повторяющий индекс. Если у инвестора есть достаточный капитал, он может создать инвестиционный портфель из акций компаний в том же соотношении, что и индекс РТС. При этом подходе инвестору необходимо отслеживать изменение состава индекса.
Инвестировать в ETF или БПИФ. Инвестор может купить акции готового фонда, который следует за индексом РТС. Например, в приложении Газпромбанк Инвестиции можно инвестировать в два ETF-фонда на индекс РТС — FinEx Russian RTS Equity UCITS (FXRL) и ITI Funds RTS Equity (RUSE).
Перед тем как инвестировать в индекс РТС любым из способов, лучше оценить его историческую доходность и риски. Инвестиции во фьючерс в попытке угадать рынок могут повлечь за собой потерю капитала. Однако некоторые инструменты могут помочь диверсифицировать риски. Так, например, покупка акций FinEx Russian RTS Equity UCITS (FXRL) принесла инвесторам за пять лет +113,24% и позволила инвестировать в широкий рынок — во все крупнейшие компании страны.
Главное
- Индекс РТС — это биржевой индикатор состояния российского рынка в долларах США, который рассчитывается и публикуется каждые 15 секунд.
- В индекс РТС можно инвестировать через ETF, БПИФ, фьючерсы или самостоятельную покупку акций компаний индекса.
- Более 70% веса индекса РТС — это десять крупных российских компаний. Самый большой удельный вес у компаний нефтегазового сектора — 45%.
Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
Станислав Клименко
Иллюстрация
Маша Толстова
Поделиться статьей
- Регистрация
- Вход
- Блог
- Пресс-центр
- Справка
- Соглашение
- О компании
- Раскрытие информации
- Контактная информация
- Продукты партнёров
- Получателям финансовых услуг
- Информация депозитария
- Карта сайта
- Подписка «Огонь»
- Демосчет
- Безопасность
- Куда вложить
- Каталог
- Политика обработки ПДн
Доступно в Google Play Доступно в App Store Доступно в AppGallery Доступно в Galaxy Store Доступно в RuStore Доступно в GetApps
Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000, выданной Банком России 25.01.2017, а также лицензии на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 и лицензии на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100, выданных Банком России 08.04.2020. ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует доход, на который рассчитывает инвестор, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Во всех случаях решение о выборе финансового инструмента либо совершении операции принимается инвестором самостоятельно. ООО «Ньютон Инвестиции» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.
С целью оптимизации работы нашего веб-сайта и его постоянного обновления ООО «Ньютон Инвестиции» используют Cookies (куки-файлы), а также сервис Яндекс.Метрика для статистического анализа данных о посещениях настоящего веб-сайта. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование куки-файлов, указанного сервиса и на обработку своих персональных данных в соответствии с «Политикой конфиденциальности» в отношении обработки персональных данных на сайте, а также с реализуемыми ООО «Ньютон Инвестиции» требованиями к защите персональных данных обрабатываемых на нашем сайте. Куки-файлы — это небольшие файлы, которые сохраняются на жестком диске вашего устройства. Они облегчают навигацию и делают посещение сайта более удобным. Если вы не хотите использовать куки-файлы, измените настройки браузера.
Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. Клиент обязан самостоятельно обращаться на сайт брокера за сведениями об изменениях, произведенных в регламенте брокерского обслуживания и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением сведений в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.
© 2023 Ньютон Инвестиции
Что такое индекс РТС, какие акции в него включены, как с его помощью инвестировать?
Редкие новости обходятся сейчас без информации о цене барреля нефти, росте или снижении индекса РТС. Ведущие новостных программ и эксперты ссылаются на этот фондовый индекс столь же часто, как и на динамику нефтяных цен на мировых рынках.
Стоит ли обращать внимание на эту информацию или можно сразу переключать телеканал? Еще несколько лет назад, когда ставки по банковским депозитам были достаточно высокими, этот индикатор фондового рынка мало кого и интересовал.
Сейчас же, только на Мосбирже зарегистрировано более 7 миллионов частных инвесторов и более 3 миллионов индивидуальных инвестиционных счетов.
Отслеживание изменений фондовых индексов является важным элементом и для частного инвестора, и для среднестатистического гражданина, поскольку:
- это индикатор состояния экономики, ведь фондовые индексы чаще всего снижаются или падают во время кризиса;
- устойчивый рост индексов свидетельствует об увеличении прибыльности компаний и сулит рост дивидендов.
Индекс фондового рынка отражает динамику изменения котировки ценных бумаг. Для отечественного фондового рынка одним из основных индикаторов является Индекс РТС.
Что такое индекс РТС?
Индекс РТС (RTSI) вместе с одноименной российской фондовой биржей был запущен 1 сентября 1995 года. Изначально для него был установлен произвольный показатель 100 пунктов ( долларов ).
В течение 25 лет рынок напоминал американские горки. Одни инвесторы стали сверхбогатыми, иные – потеряли значительные средства. Примечательно, что традиционная для американского рынка стратегия, «покупай и держи», плохо работает на российском рынке .
В конце февраля 2021 года RTSI находится в пределах 1450 – 1470 пунктов. За свою 25-летнюю историю его максимальный показатель составлял 2487,92 пунктов ( $ ) перед началом глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. После этого, всего за 5 месяцев, он потерял порядка 1800 пунктов (в ноябре 2008 года он находился в пределах 600 пунктов).
Нечто подобное произошло и в 2020 году. После многообещающего ралли в первые два месяца, которое привело индекс к шестилетнему максимуму в 1644 доллара , рынок был поражен массированной распродажей в марте после того, как Россия вышла из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое обрушило цены на углеводороды. Индекс РТС сократился вдвое, к 23.03.2021 года упал до минимума в 889 пунктов.
Рынок рос и диверсифицировался с момента своего запуска. Первоначально в него входило лишь 13 компаний, а именно:
- коммунальные компании РАО ЕЭС;
- Иркутскэнерго;
- Мосэнерго;
- нефтяные компании Лукойл, Ноябрьскнефтегаз, Пурнефтегаз, Сургутнефтегаз, Томскнефть и Юганскнефтегаз (позже они вошли в состав ЮКОСа, а затем Роснефть);
- автопроизводитель КамАЗ;
- металлургический гигант Норильский никель;
- оператор фиксированной связи Ростелеком.
Как и в момент своего появления, индекс РТС сейчас рассчитывается в долларах, ведь он создавался для иностранных инвесторов. После 2012 года, когда в России произошла своеобразная финансовая революция с объединением Мосбиржи с фондовой биржей РТС, и индекс РТС, и индикатор Московской биржи (IMOEX) рассчитываются по одинаковой формуле. Единственное различие – валюта, в которой рассчитывается индекс:
- РТС – в долларах;
- индекс Мосбиржи – в рублях.
Если в результате девальвационных процессов российская валюта слабеет, то и индекс РТС снижается. Поэтому периодически отмечается парадокс — IMOEX поднимается, а RTSI, напротив, снижается. Хотя и рассчитываются они по одной формуле, учитывая котировку активов одних и тех же компаний.
На представленном графике видно, как РТС ( красный ) снижался с 2011 по 2015 год, а MOEXI рос, несмотря на то, что рассчитываются они одинаково.
Какие компании включены в индекс РТС?
Индекс РТС учитывает капитализацию тех же компаний, чьи акции включены в MOEXI. На конец февраля 2021 года индекс РТС учитывает показатели 45 компаний, а именно:
| № п/п | Компания | Доля в индексе РТС | Цена (руб) |
| 1 | Сбербанк | 13.84% | 275.19 |
| 2 | АО «ГАЗПРОМ» | 13.71% | 223.57 |
| 3 | ЛУКОЙЛ | 11.57% | 5858 |
| 4 | Yandex | 7.96% | 4944.8 |
| 5 | ГМК НорНик | 7.28% | 23380 |
| 6 | АО «Новатэк» | 4.82% | 1308 |
| 7 | Роснефть | 3.6% | 534.8 |
| 8 | Polymetal | 2.93% | 1517 |
| 9 | TCS Group Holding PLC | 2.43% | 3967 |
| 10 | Полюс | 2.28% | 14020 |
| 11 | ЗАО Татнефть | 2.19% | 544 |
| 12 | АО Магнит | 2.07% | 4965.5 |
| 13 | Сургутнефтегаз | 1.74% | 33.68 |
| 14 | АО «МТС» | 1.64% | 315.9 |
| 15 | FIVE (ГДР) | 1.59% | 2474 |
| 16 | АО НЛМК | 1.45% | 220.16 |
| 17 | МосБиржа | 1.44% | 173.59 |
| 18 | АО «АЛРОСА» | 1.44% | 99.85 |
| 19 | АО «Северсталь» | 1.31% | 1352.6 |
| 20 | MAIL (ГДР) | 1.29% | 2020 |
| 21 | Сургутнефтегаз | 1.28% | 39.33 |
| 22 | Сбербанк (прив-е акции) | 1.23% | 253 |
| 23 | АО «ИнтерРАО» | 1.03% | 5.171 |
| 24 | OZON (росс-е акции) | 0.84% | 4500 |
| 25 | АО «ВТБ» | 0.76% | 0.03775 |
| 26 | АО «ФосАгро» | 0.74% | 3952 |
| 27 | АО «Система» | 0.66% | 35.961 |
| 28 | Детский Мир | 0.6% | 141.16 |
| 29 | АО «Ростел» | 0.6% | 109.46 |
| 30 | АО «РУСАЛ» | 0.57% | 40.5 |
| 31 | ММК | 0.56% | 54.125 |
| 32 | АО «ПИК» | 0.54% | 780.9 |
| 33 | Транснефть | 0.48% | 143800 |
| 34 | Petropavlovsk PLC | 0.43% | 28.84 |
| 35 | Татнефть | 0.43% | 509.5 |
| 36 | Аэрофлот | 0.4% | 69.9 |
| 37 | РусГидро | 0.36% | 0.7801 |
| 38 | HeadHunter Group PLC | 0.35% | 2485.2 |
| 39 | GLTR (ГДР) | 0.29% | 497.5 |
| 40 | АО «ФСК ЕЭС» | 0.29% | 0.21672 |
| 41 | АО «ЛСР» | 0.23% | 915.6 |
| 42 | АО «МКБ» | 0.23% | 6.819 |
| 43 | АО «Россети» | 0.22% | 1.7162 |
| 44 | АО «Юнипро» | 0.17% | 2.849 |
| 45 | QIWI | 0.14% | 812.5 |
Обращаю внимание, что индекс РТС обновляется в последний месяц каждого квартала ( третий, шестой, девятый и двенадцатый ), а в 3-ю пятницу этого месяца начинает действовать измененный перечень.
В такие дни к нему приковано внимание многих инвесторов, поскольку «следующие» за ним фонды также ребалансируют состав своих инвестиционных портфелей. Примечательно, что как только начинает просачиваться информация, что определенная компания будет включена в индекс, котировка акций начинает расти.
Ведь инвесторы стремятся еще до подъема цен приобретать их. Чаще всего, в день включения в индекс РТС, акции продаются индексным фондам, а инвесторы фиксируют свою прибыль. Подобное оживление происходит и при появлении слухов, что активы будут исключены из RTSI:
— инвесторы продают активы, фиксируя прибыль;
— или открывают короткие позиции.
Изменения индекса РТС
Начиная с 1996 года, этот индикатор демонстрировал разнонаправленную динамику. То взлетал, то падал:
| ГОД | Уровень RTSI (РТС) в $ | Изменение в % |
| 1996 | 201 | 142 |
| 1997 | 397 | 98 |
| 1998 | 59 | минус 85 |
| 1999 | 175 | 197 |
| 2000 | 143 | минус 22.4 |
| 2001 | 257 | 79 |
| 2002 | 359 | 40 |
| 2003 | 567 | 58 |
| 2004 | 614 | 7.7 |
| 2005 | 1126 | 83 |
| 2006 | 1922 | 71 |
| 2007 | 2291 | 19 |
| 2008 | 632 | минус 72 |
| 2009 | 1445 | 129 |
| 2010 | 1770 | 23 |
| 2011 | 1382 | минус 22 |
| 2012 | 1527 | 11 |
| 2013 | 1443 | минус 5.8 |
| 2014 | 791 | минус 45 |
| 2015 | 757 | минус 4.5 |
| 2016 | 1152 | 52 |
| 2017 | 1124 | минус 2.5 |
| 2018 | 1069 | минус 5.1 |
| 2019 | 1550 | 44.9 |
| 2020 | 1387 | минус 10.4 |
Таким образом, просматривается явная цикличность в динамике индекса РТС:
- раз в 10 лет он проваливается, что соответствует теории кризисов в экономике, которые происходят с определенной периодичностью;
- заметные провалы РТС приходятся на 1998 и 2008 годы (дефолт и мировой финансовый кризис);
- 1 раз в 10 лет индекс РТС демонстрирует значительный рост – это произошло в 1999-м ( +197 % ), в 2009-м ( + 129 % ) и в 2019-м ( + 44.9 % ).
Существенное снижение ( — 10.4 % ) в 2020-м произошло на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Примечательно, что в апреле было зафиксировано 27 % падение , а к концу года индекс отыграл большую часть потерь.
Доходность индекса РТС также похожа на американские горки. С 1998 по 2008 она выросла в 66 раз ( 50 % годовых в валюте ). Во время глобального кризиса 2008-2009 годов RTSI обвалился ниже 500 пунктов. Просадка на 80 % даже превзошла падение американского аналога ( S&P500 ), обвалившегося на 50 % ,
Как в любом цикле, после падения последовал отскок, но рубль утратил свою стабильность к $ . Таким образом, индекс РТС не может расцениваться в качестве универсального индикатора для частного инвестора.
Правда, представленные выше таблицы не демонстрируют выплачиваемые дивиденды. Следовательно, доходность компаний, включенных в индекс РТС, выше.
О преимуществах индекса РТС
В теории, на него должны влиять лишь процессы, происходящие в стране. Но это в идеале. В реальности – влияют не только глобальные экономические кризисы, но и опасения о возможном введении санкций со стороны Вашингтона и Брюсселя в отношении крупнейших российских компаний.
Основную долю в индексе имеют юридические лица из энергетической и финансовой отраслей. Учитывая наличие в России огромных природных ресурсов, эти компании оказывают положительное воздействие на индекс РТС.
Эксперты отмечают, что низкий ВВП на душу населения в России, при большой его численности, предоставляет индексу огромный потенциал для роста. Если развитые страны испытывают дефицит в квалифицированных специалистов, то в России этого нет.
Как инвестировать, используя RTSI?
Как и всякий фондовый индекс, RTSI является расчетным показателем. Приобрести его нельзя, а вот инвестировать, в соответствии с его динамикой, можно.
Существует несколько вариантов:
1. «Скопировать» его в своем инвестиционном портфеле, выдерживая процент, который занимают представленные в нем компании. Это немного сложно, ведь РТС учитывается в американской валюте, а акции торгуются за рубли. В принципе, можно «скопировать» индикатор Московской биржи. Для этого потребуется порядка 25 миллионов руб .
2. Приобрести фьючерсы на RTSI, которые признаются на Мосбирже самыми ликвидными. Ежедневный оборот по ним – порядка 200 тыс. операций. Для хеджирования позиций – эксперты рекомендуют использовать опционы. Купить фьючерсы и опционы предлагают БКС , Финам , Альфа брокер, Тинькофф Инвестиции и Just2Trade .
3. Приобрести индексный ETF, отслеживающий индекс РТС. Правда, в таком формате на рынке работает только два фонда — FXRL от FinEx и RUSE от ITI Funds. FXRL торгуется и за российскую валюту, и за американскую.
Заключение
Акции и финансовые инструменты, включенные в индекс РТС, торгуются на Мосбирже (ММВБ). Для инвестирования в индекс необходимо купить деривативы — либо фьючерс, либо опцион либо CFD (контракт на разницу цен). Все это инструменты срочного рынка (сделка открывается на короткий срок).
И, напоследок, еще немного о преимуществах использования индекса РТС. Фьючерсы на РТС торгуются с самыми низкими комиссионными.
Кроме того, все включенные в RTSI компании, торгуются на Мосбирже. Следовательно, оборот этих ценных бумаг «прозрачен и понятен». Инвестирование – понятно и предсказуемо. Спасибо за внимание, всегда ваш «Максимальный доход»
Источник https://vegatrend.ru/torgovlya-na-finansovyh-rynkah/kak-obychnomu-trejderu-mogut-pomoch-znaniya-ob-indekse-rts-rasshifrovka-svojstva-i-glavnye-osobennosti
Источник https://gazprombank.investments/blog/education/chto-takoe-indeks-rts/
Источник https://maxdohod.info/investoru/fondovyj-rynok/chto-takoe-indeks-rts-kakie-akcii-v-nego-vklyucheny-kak-s-ego-pomoshhyu-investirovat.html