Что такое волатильность
Ни один трейдер не сможет построить торговую стратегию без знания принципов волатильности рынка и отдельных активов. Особенно важным является анализ волатильности на рынке форекс.
Понятие волатильности
Термин «волатильность» (volatility) пришел из английского и означает «изменчивость», то есть процесс изменения цены на ту или иную валютную пару. Именно характер колебаний цены формирует всю торговлю. Благодаря этому трейдеры имеют возможность получать прибыль от сделок.
Волатильность не имеет знака «+» или «-». Если цена валютной пары растёт, инструмент проявляет волатильность, если падает — то же самое.
Уровень волатильности можно измерить. Чтобы это сделать, сравнивают показатели за какой-либо период. Результат записывается или в процентах изменения, или в абсолютных величинах. Абсолютные показатели считаются в пунктах или валюте — долларах США, евро, рублях и т. д.
Какой бывает волатильность
Для анализа ситуации на рынке главными показателями являются два типа волатильности валютных пар:
Высокая характеризуется значительными изменениями цены на исторических данных.
Нужно отметить, что для каждой пары своя градация волатильности: те значения, которые могут быть признаком сильной изменчивости цены для одного инструмента, для другого являются лишь незначительными колебаниями.
Низкая волатильность отмечается, когда валютная пара показывает незначительные отклонения цены в ту или иную сторону.
Валютные пары с высокой волатильностью зачастую называют просто волатильными. Уровень изменчивости цены прекрасно виден на графике в «Метатрейдере». Кривая валютных пар с высокой волатильностью похожа на морские или акустические волны, которые имеют довольно большую амплитуду. В отличие от них, пары с низкой волатильностью демонстрируют пологую кривую, на которой почти не заметить волн.
На разных таймфреймах по одному и тому же инструменту волатильность может быть разной. Самые волатильные графики — это минутные и пятиминутные, в то время как на дневных может быть абсолютно ровный рисунок.
Индикаторы волатильности
Терминал «Метатрейдер» содержит достаточный набор инструментов для анализа волатильности валют. Самыми популярными у трейдеров остаются следующие индикаторы:
1) ATR (Average true range), или Средний истинный диапазон. Индикатор самостоятельно рассчитывает волатильность валютной пары на исторических данных и представляет её в виде графика, расположенного в подвале экрана MetaTrader 5. Чем больше значения индикатора, тем выше волатильность, чем ниже показатель, тем спокойнее рынок.
ATR — самый распространённый индикатор, им пользуется едва ли не каждый первый трейдер. Нужно отметить, что это именно индикатор волатильности, а не тренда. ATR может расходиться с трендом, поэтому индикатор следует использовать только для измерения волатильности валютной пары и поиска оптимального момента входа в рынок.
2) Индикатор «Линии Боллинджера» (Bollinger bands) представляет собой три линии, построенные на вычислении волатильности валютных пар, каждая — по своей формуле. Для их интерпретации следует обратить внимание на расстояние (коридор) между ними.
Если линии сходятся и коридор получается узким, это означает низкий уровень волатильности. Если они начинают отдаляться друг от друга и коридор становится широким, это сигнализирует об усилении волатильности валюты.
По рисунку линий также легко определить тренд: при бычьем графике цена находится над средней линией, а при медвежьем — остаётся под ней. Так опытные трейдеры смотрят перелом тренда для своевременного открытия или снятия ордеров.
3) CCI (Commodity channel index), или Индекс товарного канала. Индикатор сравнивает текущие цены со среднестатистическими и на их основе показывает области перекупленности и перепроданности. Эти данные подсказывают опытным трейдерам, в какую сторону будет импульс. Проанализировав график, построенный индикатором, можно также определить приблизительное время активации и силу импульса.
Трейдеру, особенно новичку, следует внимательно изучить теорию по работе с индикаторами, прежде чем приступить к их применению.
Какие факторы влияют на волатильность
На уровень волатильности валютной пары влияет несколько факторов:
1. Баланс спроса и предложения. Это извечная битва продавцов и покупателей, где одни хотят купить по более низкой цене, а вторые — продать по более высокой. Важную роль играет также соотношение числа продавцов к числу покупателей и наоборот.
2. Политические и экономические события в странах-владельцах валют. Если события важные, колебания цены могут быть резкими и даже переломными для устоявшегося тренда. Самое судьбоносное за последнее время — Брекзит, обрушивший британский фунт на десятки тысяч пунктов за одну ночь.
3. Природные катаклизмы и форс-мажоры. Эти факторы также могут оказывать серьёзное воздействие на изменчивость цены.
Расчёт волатильности
Перед тем как определять среднюю волатильность по интересующему инструменту, нужно выбрать временной интервал. Как правило, берут дневной таймфрейм и находят среднее колебание цены в течение дня.
Один из способов — по дневному графику японских свечей (каждая отражает дневное колебание) нужно определить путь, который цена прошла. При этом неважно, где свеча открылась и где закрылась. Измерению подлежит расстояние между точками high и low каждой японской свечи.
Измерять можно точно и примерно, в большинстве случаев точные данные по волатильности не нужны, за исключением особых стратегий. В обоих случаях принцип одинаковый: измерить расстояние между максимальными и минимальными ценовыми значениями в пипсах или мини-пипсах. Записать значение для каждой свечи и найти среднее арифметическое: сложить значения и разделить на количество дней.
Чем больше дней трейдер принимает в расчёт для определения волатильности, тем точнее будут показания. Конкретных рамок нет, всё зависит от выбранной стратегии и того, зачем трейдеру нужно знать волатильность.
Как трейдеру пользоваться волатильностью
Весь рисунок рыночной цены заключён в волатильности. При правильной интерпретации ценовых колебаний трейдер без проблем определит самую подходящую для торгов валюту, а также найдёт точку входа на рынок и выхода из него.
Очевидно, что валютные пары с низкой волатильностью относятся к самым надёжным, с ними проще отслеживать и фиксировать убытки. С другой стороны, больших прибылей от таких пар ждать не приходится, особенно при краткосрочной торговле.
Существует расхожее мнение, что пары с высокой исторической волатильностью непредсказуемы. Это не совсем так, среди них есть инструменты с абсолютно прогнозируемым движением цены, нужно просто грамотно подойти к их анализу. При умелом управлении капиталом торговля такими парами даст значительную прибыль при минимальных временных затратах.
Таким образом, подобно другим полезным инструментам, волатильность на валютном рынке форекс может как помочь трейдеру, так и пойти против него в случае неправильного использования.
Индикаторы волатильности. Какие из них наиболее часто используют трейдеры
Волатильность – это величина, которая показывает размер колебания цены того или иного инструмента на рынке. Этот показатель крайне важен, так как большая часть трейдеров занимается спекуляцией на финансовых рынках, зарабатывая на изменении цен, получая прибыль на разнице.
Чем больше будет разница между максимальным и минимальным значением, чем больше колебания и чем чаще они происходят, тем больший потенциал прибыли на этом инструменте.
Для оценки волатильности на рынке Форекс предусмотрен ряд индикаторов, самые популярные из которых входят в стандартный набор торгового терминала MetaTrader 4.
В сегодняшней статье мы рассмотрим:
Индикатор CCI
Для выведения CCI на график его необходимо найти в папке «Индикаторы» и мышкой перенести на график. Появится он в новом окне под графиком цены.
CCI имеет вид линии, которая колеблется в диапазоне, пересекаемом тремя уровнями: 0, +100 и -100. Крайние значения находятся на уровнях +300 и -300.
Линия индикатора Форекс строится по принципу отклонения котировок от средних показателей цены. В настройках можно задать необходимый период и цену, за которую трейдер намерен отслеживать волатильность.
Как применять данные CCI? Важно отслеживать выход линии индикатора за значения +100 и -100, которые являются сигналами входа в рынок (в первом случае – на покупку, во втором – на продажу).
Индикатор Average True Range (ATR)
Average True Range также относится к стандартным индикаторам Форекс, и его легко можно найти в MetaTrader 4. Он показывает средний диапазон изменения волатильности. Выглядит, как и CCI, как линия, отображаемая в отдельном окне под графиком цены.
О повышенной волатильности на рынке говорят высокие значения индикатора. Измеряется индикатор ATR в пунктах и показывает средний размер свечи за период, как правило, 14 дней.
Стоит отметить, что для каждого рыночного инструмента значение ATR в пунктах будет индивидуальным!
Как использовать ATR
Применять стоит для следующих целей:
1. Среднее значение ATR берут за единицу отсчета при выставлении стоп-приказов в интрадей-стратегиях. Обычно стоп задается в размере 20 % от ATR.
2. Для расчета объема открытия позиции. При повышенной волатильности возрастает степень риска, потому следует уменьшать лот.
3. При высоком значении ATR можно сделать вывод об окончании направленного движения цены и не входить в рынок на господствующей тенденции. Вместо этого надо ждать сигнала перелома тренда. Если же сделка уже открыта, можно фиксировать по ней прибыль.
4. При использовании в комплексе со скользящими средними можно отследить зарождение тренда и войти в его начале.
О преимуществах ATR ты узнаешь из этого короткого видео
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Этот индикатор Форекс представляет собой комбинацию из трех скользящих средних с разными периодами настройки.
Какой основной принцип применения линий Боллинджера
Он основывается на расширении или сужении диапазонов между линиями. Если коридор расширяется, значит, наблюдается повышенная волатильность. В таком случае следует отметить положение цены относительно линий индикатора.
Если после расширения коридора цена отталкивается от верхней линии Bollinger Bands, это следует расценивать как сигнал продажи, и открывать короткие позиции. И наоборот – при отскоке от нижней границы вверх актуальными будут покупки.
Кроме того, сужение коридора Bollinger Bands тоже можно использовать как сигнал. При снижении волатильности цена консолидируется, после чего может произойти резкий скачок и выход из диапазона.
Таким образом, следует готовиться к открытию сделки в направлении противоположной границы индикатора.
Понравилась статья? Оставь комментарий и поделись с друзьями в соцсетях!
Полезно знать:
Для более эффективного трейдинга
используй индикатор объемов Real Market Volume!
Волатильность на Forex — что это такое и с чем ее едят
- https://www.mataf.net/ru/tools/02-01-volatility
- http://www.myfxbook.com/forex-market/volatility
- https://tlap.com/volatilnost-valyut/
Что же такое волатильность?
Волатильность – это диапазон изменения цены от максимума к минимуму в ходе торгового дня, недели или месяца. Чем выше волатильность, тем выше диапазон в течении торгового временного периода. Считается что из-за этого выше риски ваших позиций, но при этом вы получаете больше возможностей для заработка.
Волатильность может измеряться в течение различных временных периодов. Если мы откроем дневной график и померяем расстояние от high до low, то получим волатильность дня:
Получается, что на скрине выше она составляла 98 пунктов.
Также мы можем измерить и на другом временном промежутке, к примеру, на недельном графике:
Расстояние от точки high до точки low было 174 пункта. Общая волатильность в течение недели составляла 174 пункта. Волатильность может измеряться внутри торговой сессии или внутри торгового часа. Это позволяет нам сделать вывод, что это величина фрактальная.
Как правило, учитывают среднюю волатильность за последние N свечей. Если взять дневные графики, то среднюю волатильность обычно считают за последние 10 дней. Грубо говоря, последние 10 свечей суммируют и делят на 10.
От чего зависит волатильность?
Она зависит от количества сделок на рынке, игроков, торговой сессии, общего состояния экономики той или иной валюты и, конечно же, от спекуляций. От того, насколько спекулятивен рынок по данной валюте. Обратите внимание, что волатильность может измеряться как в пунктах, так и в процентах. Но при этом стоит заметить, что чаще всего в процентах измеряют волатильность акций. На форексе привычнее измерение в пунктах. Если вам скажут, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы можете спокойно пересчитать это в пункты. И наоборот, вычислить из пунктов проценты если вам это необходимо для каких-либо исследований. Теперь перейдём к самому главному вопросу.
Как применять данные волатильности для получения прибыли?
На самом деле всё довольно просто. Как говорится, все об этом знают, но никто не применяет. Особенно это касается внутридневной торговли. Никто не хочет применять простейшее правило.
Предположим, что вы знаете, что средняя волатильность по паре GBPUSD составляет 120 пунктов. Вопрос: если от начала дня цена прошла вверх 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на покупку? Ответ будет очевидным, — нам не следует этого делать. Потому что, вероятность того, что цена пройдёт ещё какое-то количество пунктов слишком мала. Следовательно, открывать позицию на покупку не стоит и наоборот следует заострить внимание на медвежьих позициях. Но по какой-то причине люди забывают про эту простейшую методику и следуют за своей системой. Я считаю, что включать волатильность, как минимум на внутридневных стратегиях, в свои чеклист для входа в рынок обязательно нужно.
Аналогично можно поступать и с более высокими таймфреймами. Представим, что мы знаем, что средняя волатильность в неделю у GBPUSD составляет 200 пунктов. Если с понедельника пара прошла 50 пунктов, то мы можем рассчитывать, что если цена продолжит движение вниз, есть потенциал примерно в 150 пунктов.
Конечно же, бывают дни, когда какие-то движения становятся больше или меньше, но мы стараемся опираться на статистику.
С помощью неё можно вычислить размеры стопов и тейков. Если мы решили ориентироваться на данные волатильности и открывать продажу по фунту, то тогда мы бы старались не ставить большой (относительно недельного таймфрейма) тейк-профит. Потому что наши ожидания в пределах недели составляют 150 пунктов. Для определения стопов мы бы воспользовались специальными индикаторами. Кроме того, мы наблюдали бы за размером канала.
Если средняя волатильность пары 200 пунктов, то ожидать движения в 1000 пунктов глупо. По крайне мере в пределах недели. Таким образом, волатильность можно применять и для расчётов рисков. Если вы открыли много позиций по разным парам, то можно рассчитать, что будет, если сработают все стоп-лоссы. Естественно, рынок не обязан подчиняться вашим расчётам, но это даёт некую опору для вашего удобства и торговли.
Как рассчитывать волатильность?
Конечно же, вы можете вручную мерить каждую свечку, а потом делить на 10 используя калькулятор. Это не так сложно. Но существуют специальные сервисы, которые помогают производить расчёты автоматически.
На сайте нужно выбрать раздел «Форекс волатильность»:
И в открытом окне мы уже можем работать с данными:
По умолчанию показана статистика за 10 недель. Автоматически будет установлена пара EURUSD:
Если вам нужна статистика иной пары, то просто выбираете из списка слева и получаете данные:
Возьмём пару GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в день составляет 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня. Трейдеры, которые торгуют, скажем, на М5 могут это использовать.
Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не стоит. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение.
Итак, на этом сервисе вы можете просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую можно анализировать и использовать в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи — 10 часов по Гринвичу — 38,8 пункта:
Так же можно увидеть данные по дням недели. Самый волатильный день у нас вторник, а наименее — понедельник:
Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.
Ещё ниже можно увидеть историческую волатильность:
Это пригодится при тестировании стратегий на истории. Можно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была наибольшей. А на текущий момент она усреднённая. Аналогично можно поступать с другими валютными парами и металлами, таким как золото или серебро.
Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но здесь так же есть и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.
Чтобы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:
И получаем углублённые данные по торговым парам:
По нашей паре GBPUSD мы можем увидеть волатильность: в 1 минуту, за 5 минут, за 15 минут и так далее. Это всё можно использовать в торговле. Кроме того, здесь можно поменять показатели пунктов на проценты, а так же искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:
Если нажать вкладку «Ещё», то можно добавить какие-то дополнительные пары:
На сервисе, который мы рассматривали выше, к примеру, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в список:
Лично мне удобнее использовать Mataf, но вы можете сделать проще и для работы использовать оба сервиса, потому что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные данные, а на Mataf есть больше графиков и более подробная информация. Используйте оба этих сервиса для построения и корректировки своих стратегий.
Индикаторы, основанные на волатильности
Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.
Первый индикатор — это ATR:
Индикатор среднего истинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его используют чаще всего для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и таким образом рассчитывают стоп-лосс либо и/или тейк профит. При этом расчёты будут автоматически меняться в зависимости от текущей волатильности.
Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше.
Следующий индикатор – это ССI:
Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности — продавать.
Ещё один индикатор, который всем известен – это Ленты Боллинджера:
Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.
В этой статье я постарался дать вам понимание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое главное, как мы можем её применять в своей торговле. Я надеюсь, что эти данные помогут вам в разработке и корректировке собственных торговых систем.
P.S. Теперь данные по волатильности можно смотреть в специальном Индикаторе волатильности на нашем сайте.
Источник https://alfaforex.ru/faq/internet-treyding/chto-takoe-volatilnost/
Источник https://gerchik.co/ru/blog/instrumenty/indikatory-volatilnosti-kakie-iz-nih-naibolee-chasto-ispolzuyut-treydery
Источник https://tlap.com/volatilnost-na-forex/