Торговый Хаос: Стратегия Profitunity

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ БИЛЛА ВИЛЬЯМСА

В середине 90-х годов выходит в свет первая публикация д-ра Вильямса, и сразу же оборачивается грандиозным скандалом. Методика торговли, изложенная в книге, на корню отрицает полезность общепринятых рыночных анализов, таких как фундаментальный и технический. Первый подвергся жесткой критике из-за своей неспособности учитывать все факторы, впоследствии влияющие на цену. Второй, за свою линейность и реверсивность. В основе своей системы Вильямс использовал понятия движущей силы, ее скорости, фракталов и линий балансов, что позволяли определить большие тренды, своевременный вход или быстрый выход с минимальными потерями.

По мнению Вильямса, цену определяют случайные факторы и предсказать ее поведение невозможно, потому элементов прогнозирования его анализ не предусматривает. Подавляющее число методов анализа, базируются на оценке трендовости рынка, Вильямс уверен, что именно это является главной и довольно распространенной ошибкой, в силу субъективности вопроса. Он убежден, что как раз субъективность интерпретации сигналов торговой системы, заключает в себе наибольшую опасность для трейдера, а потому собственная методика максимально механистична, что позволяет избегать стрессовой ситуации.

Фракталы Билла Вильямса. Почему они для основателя важнее, чем Аллигатор?

Фрактал (Fractals) по Биллу Вильямсу — это локальный минимум или максимум в комбинации 5-ти свечей на финансовых рынках. В торговых терминалах МТ-4 и МТ-5 индикатор фрактал срабатывает

1. или стандартно на 3-й свече (как показано на рисунке);
2. или ранее, если пробивается основание свечи предыдущего фрактала на резком движении рынка.

По оценке Masterforex-V, фракталы Билла Вильямса — это попытка идентифицировать подволны коррекции и импульса (тренда) известной в мире волновой теории Эллиотта. Обратите внимание, как фракталы ОБЯЗАТЕЛЬНО появляются на пиках волн и подволн, как отмечено нами на 5-ти волновом импульсе Эллиотта.

Правила использование в трейдинге фракталов Билла Вильямса: аналогичны волновой теории Эллиотта — открытие сделки

• buy при пробитии пика бычьей волны (у Билла Вильямса «бычьего фрактала»);
• sell при пробитии пика медвежьей волны (у Билла Вильямса «медвежьего фрактала»).

Попытку Билла Вильямса ввести фракталы, Masterforex-V назвал «крайне неудачной», т.к. количество подобных фракталов на графике образуется ОГРОМНОЕ множество, они способны ввести в заблуждение даже профессиональных трейдеров форекс, не говоря уже о новичках. Неудивительно, что если бездумно открывать buy и sell при каждом пробитии фрактала, вы проиграете торговый депозит на форексе (криптовалютах, опционах, фьючерсах) очень и очень быстро.

Безусловно, можно пойти по пути форекс-википедии и найти участки сильного тренда, на котором фракталы Билла Вильямса «работают великолепно», но на таких трендах зарабатывают деньги ИНТУИТИВНО даже новички рынка. В чем тогда заслуга фракталов?

Но Билл Вильямс пишет, что открывать сделки при пробитии фракталов нужно лишь при «раскрытии пасти Аллигатора»? Все верно

• фракталы — центральное звено торговой стратегии Profitunity Билла Вильямса самостоятельно. не работают;
• «Аллигатор(Alligator) Билла Вильямса» (комбинация скользящих средних 13 / 8 / 5) — первый фильтр фрактальной геометрии Вильямса, который должен показывать тренд, по которому и стоит открывать сделки при пробитии фрактала;
• индикаторы АО и АС должны показать силу тренда или его затухание (дивергенцию).

Что получилось в итоге?

Аллигатор Билла Вильямса

«Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса» (комбинация Moving Averages (МА) 13 / 8 / 5 со смещениями 8 / 5 / 3 в настройках МТ-4 и МТ-5) — первый фильтр фрактальной геометрии Вильямса.

Вы думаете Alligator Билла Вильямса способен показать тренд и направление пробития фракталов? Как бы не так. Берем график USDJPY н1 и на ДЕМОсчете

• открываем buy при пробитии фрактала только в сторону «раскрытия пасти Аллигатора»;
• stop-loss ставится под предыдущим фракталом в противоположную сторону.

Что в итоге? Вы за неделю проиграете депозит, как показано на графике ниже.

Как нужно отсеивать ложные сигналы фракталов и Аллигатора Билла Вильямса? Через ТС Masterforex-V добавив ОДНУ 233 МА. Получится (правда в худшем виде) «кривой», но работающий аналог веера средних Masterforex-V. Мы видим бычий тренд старшего ТФ, соответственно, нужно открывать лишь сделки buy.

Когда нужно менять buy на sell? Посмотрите на правую сторону графика — заход волны под 233МА.

Просто? Разумеется, когда вы используете ТС Masterforex-V и без труда находите ошибки в торговой системе Билла Вильямса (как и Александра Элдера, Александра Герчика, Джона Мэрфи, Швагера, Наймана, Пректера и др. — см. википедию Академии)

Волшебные Осцилляторы Билла Вильямса

Индикаторы Accelerator (AC) и Awesome Oscillator (AO) — следующие за «Аллигатором» фильтры торговой стратегии Билла Вильямса, который показывает потенциальную СИЛУ предстоящего тренда.

Основным является Awesome Oscillator (AO) — переделанный индикатор MACD с 34МА и 5МА, который ОТФИЛЬТРОВЫВАЕТ сигналы при пробитии фракталов + раскрытии пасти Аллигатора.

а) «Пересечении 0-нулевого уровня АО».

б) при дивергенции.

в) Индикатор Accelerator Oscillator (AC) — переделанный осциллятор RSI, который показывает УСКОРЕНИЕ движения от отката, чьи сигналы по Биллу Вильямсу действительны

• на buy при зеленых столбцах выше 0;
• на sell при красных столбцах ниже 0

Далее, при выходе из позиции можно либо использовать ее ликвидацию, в случае, если рынок закрылся вне пределов Красной линии Аллигатора и сработал стоп-ордер. Либо, воспользоваться ранним выходом, если рынок агрессивно движется в нужном направлении и есть возможность фиксации значительной прибыли. При наблюдении 5-ти последовательных баров, в зеленой или красной окраске, Вильямс советует ставить стоп в области предыдущего экстремума стоимости. При ликвидации позиции таким способом, новые торговые операции осуществляются в том же направлении, что и прежде, при этом, чтобы возобновить позицию, фрактальный сигнал вовсе не требуется.

Примеры применения всех инструментов Билла Вильямса одновременно

Напоминаю, мы ищем ПЕРЕСЕЧЕНИЕ сигналов

• пробитие фрактала;
• «раскрытие пасти Аллигатора»
• совпадение цветов АО и АС (зеленых цветов над 0, красного цвета под 0 гистограммы)

Сложно? Увы, стратегия profitunity Билла Вильямса действительно очень сложна. За то, что я описал в краткой выжимке многие преподаватели «курсов обучения трейдингу» бесстыдно берут с новичков от $1000, дочь Жюстин Вильямс (Президент компании, сам Билл Вильямс болен) берет от $6000.

Почему нет и не будет советников по ТС д-ра Вильямса?

Согласитесь, было бы логично создать автоматический советник по торговой стратегии Билла Вильямса, учитывая, что все критерии просты даже для программиста «средней руки». По мнению Masterforex-V ни каких успешных советников для торговли за форексе за 25 лет не создано и НИКОГДА не будет создано, т.к. все они заканчиваются одним — проигрышем депозита по указанным критериям открытия сделок. На моей памяти не менее 4-х человек в Академии МФ создавали подобные советники, но все они. проигрывали депозиты. тесты проводились на различных валютных парах и разных таймфремах.

Вывод: только с изменениями Masterforex-V, торговые стратегии Билла Вильямса становятся «прибыльными» и «рабочими».

В чем суть стратегии Билла Вильямса по отзывам Masterforex-V

Первоначальная стратегия Билла Вильямса построена на применении волнового анализа трейдинга (подробнее в бесплатном материале 11 класса Школы при Академии Masterforex-V);

Билл Вильямса, как любой трейдер-«волновик»

• искал потенциально 1-ю (разворотную) волну будущего сильного тренда (№ 1 красного цвета на графике), где открывает 3 ордера на buy;
• добавлял сначала 5 + 4 ордера на 3-й (самой сильной) волне тренда (обозначено синим цветом на нашем графике), в конце которого закрывает с профитом большую часть (7 из 12) открытых позиций;
• на 5-й волне «импульса» закрывал все оставшиеся ордера (см. зеленым цветом на нашем графике).

Два обязательных правила стратегии Билла Вильямса:

1. Обязательная установка stop-loss для всех открытых ордеров под точкой 0
2. Вторая (коррекционная) волна должна закончиться на 38-62% от 1-й волны.

График применения стратегии Билла Вильямса с его книги «Торговый хаос»:

Результат: Билл Вильямс за 2 года торговли (1989-1991) увеличил свой торговый капитал с 10000 до 198977 долларов, т. е. в 19.8 раз. Безусловно, выдающийся результат.

Зачем нужен «Аллигатор Вильямса», «фракталы», АО и АС, при самой стандартном методе работе «трейдера-волновика»?

Заметили, что на графике из книги Билла Вильямса НЕТ ни «Аллигатора», ни «чудесных осциляторов» АО и АС, ни фракталов, ни «приседающего бара» в 1989-1991гг.? Что тогда есть? Показан обычный метод работы на финансовых рынках трейдеров волновиков по поиску нового тренда через 1-ю и 3-ю волны нового импульса. Таких трейдеров — «волновиков» — миллионы по всему миру, которые

1. сначала находят дивергенцию при затухании прежнего тренда;
2. затем 1-ю потенциально разворотную волну нового тренда, поддержанную объемами биржевого рынка;
3. 3-ю сильную волну тренда на которой добавляют лоты и берут профит.

Но. если бы Билл Вильямс поделился бы ЭТОЙ (реальной) стратегией заработка $200 тыс., то тогда нужно было бы

а) БОЛЬШУЮ часть славы законно отдать Эллиоту и Пректеру — родоначальникам волнового анализа. Что осталось бы Биллу Вильямсу? Что он «молодец», «удачно нашел тренд» и заработал сумму, которой никого не удивишь на финансовых рынках. Хочешь преподавать волновой анализ? Таких «учителей» сотни тысяч, если не миллионы по всему миру.

б) вместо этого Билл Вильямс в «Торговом хаосе» (1995г., т.е. опубликована через 4 года после задокументированной сделки)

• объясняет заслуги именно ЭТОЙ сделки. СВОИМ новым методом анализа рынка благодаря «Аллигатору», «чудо-фракталам», «волшебным индикаторам АО и АС», его ноу-хау в психологии трейдинга. и волновому анализу, который идет через «запятую» в таком длинном списке;
• начинается «триумфальное шествие» его первой и последующих книг по всему миру, открываются сотни школ по всем уголкам планеты, одних только «официальных учеников Билла Вильямса» (заплативших от $6 тыс.-$10 тыс. за действительно большой ящик видеокассет) более 25 тыс. человек.
• Билл Вильямс НЕ приводит новых крупных сделок (и это за 30 лет с момента описанной торговой операции), которые принесли бы профит, через тот же «Аллигатор» и остальные запатентованные индикаторы Билла Вильямса, которые вошли во все торговые терминалы от МТ-4 и МТ-5 до «авторских» ТТ Дукаскопи, Саксо банка, FxPro и др.

Вы уже не удивлены, что трейдеры, торгующие через «Аллигатор Билла Вильямса» и его «волшебные осцилляторы АО и АС» ни как не меняют статистику 3% успешных на 97% проигравшихся трейдеров, а на курсах «обучения форексу» даже «кухонных» брокерских компаний вовсю рекомендуют все тот же «Аллигатор», «фракталы» и «чудесные индикаторы Вильямса». Никого даже не смущает ответ Билла Вильямса трейдерам Академии Masterforex-V 10.07.2006г. , что он «не рекомендует торговать с его стратегией на рынке форекс». Прочтите. Обратите внимание, как Билл Вильямс объясняет подобный нонсенс. через «мошенничество форекс брокеров» (у них «разорительный спред», «они сдвигают цену»), а не изъяны своей торговой системы.

Что в «сухом остатке»?

1. Билл Вильямс сам против применения своей торговой стратегии на рынке форекс;
2. Методы Билла Вильямса на форексе не работают, хотя рабочая торговая система ОБЯЗАНА работать на ВСЕХ рынках успешно (от фьючерсов — любимого детища Билла Вильямса до форекса, рынка акций или криптовалют).

Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей для рынка форекс?

1. Впервые добавлены 89МА и 233МА к «Аллигатору Билла Вильямса». Зачем? Чтобы «отсеять» абсолютно не верные сигналы «Алигатора» против более крупного тренда. Подробнее, «Веер скользящих средних MF»: ноу-хау ТС Masterforex-V для получения профита. Поняли, где «Аллигатор Билла Вильямса» вместо с АО и АС будут давать ошибочные сигналы? Правильно, при коррекциях вверх и при правильном веере МФ вниз.
2. Заменены «чудесные осцилляторы АО и АС» на авторский индикатор Зотика Академии Masterforex-V. Посмотрите, сравните. и все сами поймете какой индикатор лучше показывает дивергенцию
3. Добавлены неизвестные рынку критерии 5-й волны тренда СТАРШЕГО таймфрема. Если бы их знал Билл Вильямс, он бы на графике нашел бы 5-ю усеченную волну и закрыл бы все сделки, а не 7 из 12.
4. Добавил критерии для 1-й разворотной волны, так же неизвестные рынку, по которым можно четко различать флет от тренда. Пример из закрытого форума Академии Masterforex-V
5. Ввел иные критерии 2-й волны. Напомню,
   • у Билла Вильямса это коррекция от 38% до 62%;
   • у Masterforex-V это НЕ пробитие пивота МФ2, неизвестного рынку.

• у Билла Вильямса, мани менеджмент, реально, авантюрный, при $10 тыс. депозита открыть 12 лотов. До точки 0 (стопов), цена реально бы не дошла. При 8 лотах на 1-й и 2-й волнах достаточно было бы 120 пунктов движения вниз от 6011 и. весь (!!) депозит Билла Вильямса в $10 тыс. был бы проигран;
• мани менеджмент Masterforex-V: при 10К депозита можно открывать рабочий лот 0,05-0,1 лоту, т.е. в 10-20 раз меньшим, чем Билл Вильямс.

Замок-локк вместо stop-loss, который «обязателен» для Билла Вильямса. Чтобы понять а) еще раз посмотрите на график Билла Вильямса. Зачем ставить стоп под точкой 0 на 442 пунктов ниже цены (6011 и 5569), если брокер принудительно закроет сделку, если цена опустится на 125 пунктов (8 лотов х 10$ за 1 лот х 125 пипсов); б) когда ты ЗНАЕШЬ развороты тренда старшего ТФ (их Билл Вильямс не понял, отрицая технический анализ), ты знаешь где ставить локк / замок

Изменили метод отбора успешных трейдеров: мы ввели подсчет пунктов профита вместо стандартного роста депозита. Почему?

• Билл Вильямс достиг фантастического результата, увеличив депозит с $10 тыс. до $198 тыс. за счет превышения в 20 раз величины торговых ордеров (вместо 0.05 лота торговал по 1 лоту). Зачем? А результаты по пунктам довольно скромные — всего около 2000 пипсов за 2 года (с 6011 до 8065).
• сколько за 2 года зарабатывают пунктов трейдеры Masterforex-V? Примерно в 11 раз больше при том же стартовом депозите. Пример

Мало? Заработать 15К прибыли при рабочем лоте 0.05-0.08 вместо 1 лота у Билла Вильямса? Тогда увеличьте лот при автокопировании этого трейдера

• безболезненно в 2 раза. и будет профит в 30К
• можно в 3 раза. и будет профит в 45К

Или другой пример, с 17 тыс. пунктов профита (в 8.5 раз больше, чем на единственной подробно описанной сделке Билла Вильямса).

У какого из этих 2-х вип-трейдеров результаты лучше сейчас и в БУДУЩЕМ? Правильно, инвесторы для этого и создают инвестиционные портфели с автоматическим копированием сделок у разных трейдеров Мастерфорекс, чтобы получать СРЕДНЮЮ прибыль.

Увы, Билл Вильямс не дает копировать сделок ни своего счета, ни со счетов ни одного из своих 25 тысяч «официальных учеников».

10. В Masterforex-V изменили методику обучения финансовым рынкам от форекса до рынком фьючерсов, акций и криптовалют.

• мы не высылаем ящиками видеокассеты, как Билл Вильямс;
• даем 30 авторских инструментов и минимум год подсказываем он-лайн на закрытом форуме и голосом по скайпу точки открытия сделок при пересечении минимум 5 из 30 инструментов.

24 сентября на закрытом форуме Академии Masterforex-V был дан прогноз:

получилось пересечение 6 (разных) авторских инструментов МФ из 30-ти:

• пробит НК д1
• отскок от важного скопления ордеров
• АО Зотик
• фьючерс франка падает с объемами
• пробит пивот МФ3
• заход 5 МА за 55 МА

В итоге бычье движение по AUDCHF на 150пп:

Хотите научиться зарабатывать, а не терять деньги — подать заявку

Книги Била Вильямса:

• ТОРГОВЫЙ ХАОС. Эксперементальные методики масимизации прибыли
• НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов.
• ТОРГОВЫЙ ХАОС II. Максимизируйте прибыль, используя доказанные технические приёмы.

Рекомендуем прочитать:

Что добавил MasterForex-V к торговой системе Билла Вильямса >>>

Торговый Хаос: Стратегия Profitunity

Билл Вильямс, автор данной стратегии, родился в 1928 году, а торговать начал в 59-ом. Он тогда работал преподавателем в бизнес-школе во Флориде, а идеи для сделок брал у профессора кафедры бухгалтерского учета, по сути, полностью копируя его действия на собственном счету. Проторговав так без малого 21 год, бывший преподаватель решил заняться профессиональным трейдингом. Но, к сожалению, самостоятельная торговля не принесла положительного результата. Только проиграв кучу денег торгуя по чужим информационным билютеням (сигналам), Билл начал самостоятельно исследовать рынок, в результате чего пришел к стратегии Profitunity, которую мы разберем ниже.

Рынок – сумма мнений

Рынок, по словам Билла Вильямса, на самом деле, очень прост. По сути, рынок – это сумма мнений всех инвесторов. Трейдеры торгуют на разных таймфреймах, используют разные цели: кому-то важно получить прибыль, а кто-то просто хеджирует риски. В случае с форекс, это может быть простая нужда в валюте. И все эти игроки видят разную картину рынка, что и формирует отдельные движения, тренды и т.д. Если убрать с графика отображение таймфрейма, вы вряд ли угадаете, к какому временному периоду принадлежит данный график. Наше восприятие действительности очень относительно и зависит от того, какую точку зрения мы в данный момент используем. Один из выводов автора гласит: все тренды на рынке меняют направление в сопровождении более высокого фрактального числа, чем бары ведущие к изменению тренда. Другими словами, это говорит о том, что все таймфреймы на рынке связаны – вначале изменяется тренд на низшем таймфрейме, а затем на более высоком.

Принципы энергии рынка

1. Энергия рынка всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Можно привести сравнение с рекой, которая прокладывает путь через естественные препятствия. 2. Обычно, этот путь определяется невидимой глазу структурой. Точно так же, как поведение реки зависит от базовой структуры русла. На формирование пути влияет ваше собственное видение рынка. 3. Базовая структура поддается изменению. Иногда создается впечатление, будто большинство трейдеров пытаются вычерпать ведрами всю воду из реки, чтобы только изменить вектор ее движения. Многие просто забывают, что можно с легкостью изменить направление течения, переставив камень у истока реки. То есть, наши взгляды на рынок всегда можно переосмыслить. Так как рынок является порождением множества умов, понимание того, что приводит к изменению цены дает существенное преимущество в торговле. Поэтому, Священный Грааль состоит в том, чтобы желать того, чего желает рынок .

Типы людей

* Трейдеры – лучше всего себя ощущают в роли Колумба (завоеватели). Имеют склонность к независимому мышлению и действиям против общепринятого мнения. Обычно смелые лидеры, которые привлекают других инвесторов. * Инвесторы – комфортно чувствуют себя, следуя по пятам трейдеров. Успех инвесторов обычно зависит от успеха лидера – трейдера. * Накопители – люди, которые боятся брать на себя лишний риск и обязательства, поэтому вкладывают деньги в депозиты и пенсионные планы (распространенная схема в США). Такие люди не будут изменять текущего положения вещей, даже несмотря на неудовлетворительный результат.

Лестница к прибыли

1. Уровень – трейдер-новичок. Его цель — взять деньги, одновременно приобретая новый опыт. Во время этого этапа происходит обучение основам: как размещать сделку, как правильно рассчитать маржу и так далее.
2. Уровень – продвинутый новичок. Цель – делать деньги постепенно, используя небольшой счет.
3. Уровень – сведующий трейдер. Цель – максимизировать общую рентабельность инвестиций. Трейдер уже умеет чувствовать «такт» рынка и определять, какая стратегия является наиболее подходящей для текущего состояния.
4. Уровень – бывалый трейдер. Целью является торговля в согласии с собственными системами убеждений. Стабильность выходит на первый план, а выигрыш становиться основной задачей.
5. Уровень – трейдер-эксперт. Цель трейдера-эксперта – торговать, используя состояние ума. На этом этапе происходит полное понимание себя и рынка. Больше не существует понятия случайности, а любой хаос имеет определенный порядок.

Правила стратегии

Для торговой системы подойдет любая торговая платформа, поскольку индикаторы Билла Вильямса уже давно стали стандартом и есть в любом терминале. Применять стратегию можно на любом таймфрейме, но автор стратегии рекомендует именно дневной график.

Система Profitunity состоит из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталы. Также используется паттерн «Бар Бычьего/Медвежьего разворота». Различают 3 сигнала на вход, каждый из которых Билл Уильямс называет «мудрецом».

Входить, можно используя любой из 3 типов сигналов, однако наиболее весомыми являются сигналы по бару бычьего/медвежьего разворота и по осциллятору АO. Сигналы для входа по фракталам целесообразнее использовать только для доливок к позиции.

Аллигатор

По сути, аллигатор представляет собой 3 МА (скользящие средние).

• Синяя линия – 13-тибарная MA, с 8-мибарным сдвигом. По сути, отображает то, где бы находилась цена при отсутствии хаоса. Величина диапазона между челюстями и реальной ценой говорит об интерпретации игроками этой новых входных данных.
• Красная линия – 8-мибарная МА, с 5-тибарным сдвигом. Эта линия также отображает равновесие, но для меньшего таймфрейма. Таймфрейм этот равен приблизительно пятой части от временного периода графика. То есть, если вы торгуете на дневном графике, линия будет примерно отображать ситуацию на четырехчасовом графике.
• Зеленая линия – 5-тибарная МА, с 3-х барным сдвигом в будущее. Опять же, зеленая линия соответствует примерно одной пятой временной структуры зубов (красная линия). То есть, наиболее близка к периоду H1 или M30.

Вместе, все три линии – челюсти, зубы и губы образуют пасть аллигатора.

Аллигатор – расширенный индикатор тренда. Очевидно, чтобы сдвинуть синюю линию нужно больше информации, чем для того, чтобы сдвинуть красную или зеленую. В системе используются настройки индикатора по умолчанию.

Первый мудрец — бар бычьего/медвежьего разворота

Следующая часть системы – бар бычьего или медвежьего разворота. Это первый сигнал для входа в сделку. Сегодня, чтобы достичь успеха на рынке не достаточно просто «купить и держать», цитируя книгу, нужно также учитывать краткосрочные желания рынка. Поэтому, мы будем искать самую раннюю индикацию разворота тенденции.

Бар бычьего разворота показывает более низкий минимум относительно предыдущего бара и закрывается выше своей середины. Это говорит о том, что в начале формирования бара силы были на стороне медведей, но затем власть перешла к быкам.

В противоположность бычьему бару, также существует бар медвежьего разворота. Данный бар показывает новый максимум и закрывается в своей нижней половине. То есть, вначале правили быки, но под конец медведи одержали победу.

Бар как бычьего так и медвежьего разворота должен находится на существенном расстоянии от линий Аллигатора. Также, угол образуемый ценой должен быть больше угла, образуемого пастью аллигатора. Мы входим на продажу чуть ниже минимума бара медвежьего разворота, а стоп устанавливаем чуть выше его максимума.

То же самое, только наоборот, справедливо для бычьего рынка. Входим на покупку чуть выше максимума медвежьего разворота, стоп ставим на некотором расстоянии ниже минимума.

Второй мудрец — Awesome Oscillator

Следующий этап системы – осциллятор AO. Индикатор замеряет импульс за последние 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть, индикатор отображает текущую силу импульса.

Сигналом для доливки к открытой позиции служат три последовательных бара одного цвета гистограммы AO. На закрытии третьего бара выставляем отложенный ордер чуть ниже минимума свечи и стоп-лосс ставим по аналогии с первым сигналом по системе – около максимума той же свечи.

В книге «Торговый Хаос» автор советует пользоваться данным сигналом как дополнительным, то есть для доливки. Тем не менее, если разворотный бар отсутствовал, мы вполне можем войти в сделку по индикатору AO, но меньшим размером лота.

Третий мудрец — Фракталы

Для третьего сигнала в классической стратегии используются фракталы. В идеале, восходящий фрактал – это, как минимум, пять следующих друг за другом свечей, где наибольший хай с двух сторон сопровождается двумя более низкими хаями. То же самое справедливо для нисходящего фрактала, где наименьший лоу сопровождается четырьмя барами с более высоким значением лоу. В случае восходящих фракталов нас интересуют только максимумы баров, в случае нисходящих – только минимумы. Фрактал не обязательно должен состоять из 5 свечей, формы могут быть довольно разные:

Следующий отложенный ордер мы выставляем уже на противоположной стороне от «пасти» аллигатора. При появлении фрактала устанавливаем отложенный ордер на покупку. Важно, чтобы на момент исполнения, ордер находился за красной линией аллигатора. Если фрактал срабатывает, также входим на последующих фракталах, пока у нас не наберется в сумме 5 ордеров. Стоп-лосс ставим у лоу бара фрактальной свечи, либо на максимуме последних 3-5 свечей. Фрактал также может являться первым сигналом по системе, в том случае, если отсутствовали сигналы по разворотному бару и индикатору AO. Если это первый сигнал, входим минимальным лотом.

Когда мудрецы собираются вместе

Теперь, когда мы понимаем, что из себя представляют сигналы всех трех мудрецов, пришло время собрать их всех вместе:

1. Сигнал первого мудреца формируется на достаточно большом расстоянии от аллигатора. Ожидаем появление бара бычьего либо медвежьего разворота. Цель первого сигнала – войти в рынок по самой выгодной цене с минимальным уровнем потерь. Тут стоит обратить особое внимание на наличие более крутого наклона цены относительно линий аллигатора (хорошей ангуляции), особенно в отношении синей линии – челюстей;
2. После входа в рынок ищем подходящее место для доливки. Если рынок продолжает двигаться в нашем направлении, начинаем подсчет баров на гистограмме AO. После появления трех последовательных баров одного цвета (зеленый для бай, красный для селл), доливаемся к основной позиции в соответствии с системой ММ;
3. После срабатывания второго сигнала начинаем искать точку для третьего входа, то есть ждем условия для формирования фрактала – двух баров с более низкими максимумами или более высокими минимумами. Цель третьего мудреца состоит в простом следовании тренду, пока тот идет в нашем направлении. При появлении фрактала ставим стоп-ордер сразу за экстремумом и стоп-лосс на самом низком минимуме или самом высоком максимуме за последние 3 или 5 баров;
4. Продолжаем следить за поступлением новых сигналов, пока размер позиции не достигнет своего максимума в соответствии с ММ (по книге — в сумме 5 ордеров);
5. Если позиция не закрылась по стопу, выходим при появлении противоположного сигнала (либо переворачиваем позицию).

Выход из позиции

Выходить из позиции нужно при появлении противоположного сигнала. То есть, ждем появления разворотного бара или трех последовательных баров одного цвета на гистограмме AO.

Также, перемещаем стоп-лосс вслед за ценой, за максимум/минимум последних 3-5 свечей.

Мани Менеджмент и Обратная пирамида

Для расчета размера позиций Билл Вильямс рекомендует следующий подход, напоминающий обратную пирамиду:

1. Ордер – лот X
2. Ордер – 5X
3. Ордер – 4X
4. Ордер – 3X
5. Ордер – 2X

Размер позиций желательно устанавливать не более 0.5% от депозита для 1X. Для расчета размера лота вы можете воспользоваться калькулятором лота.

Примеры

Рассмотрим пример на GBPUSD, период H4. Как положено, при появлении бара бычьего разворота устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше его максимума. Как видно на приведенном графике, сигналы под номерами 1 и 2 оказались ложными и ордера были закрыты по стопу.

После открытия позиции ждем появления трех баров зеленого цвета по AO и устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше максимума текущей свечи. После того, как тренд развернулся, доливаемся при пробитии фракталов, пока не наберем в сумме 5 ордеров.

При появлении бара медвежьего разворота, закрываем позицию на бай и сразу же открываем ордер на селл у минимума разворотного бара. Как видим, несмотря на то, что в позицию удалось войти только с третей попытки, прибыль от захваченного движения покрыла убытки двух предыдущих сделок.

Далее, с помощью ордеров Sell Stop, доливаемся при появлении сигнала по AO и при пробое минимума фрактала. Выходим так же – при появлении обратного сигнала (в этом случае, бар бычьего разворота).

Вывод

Не смотря на то, что изначально стратегия заключалась в следовании тренду, впоследствии входы стали гораздо более ранними, буквально на первых признаках разворота. По словам автора, эти изменения связаны с тем, что рынки сегодня стали гораздо более подвижны, а значит требуют более агрессивного подхода.

В то же время, одним из главных преимуществ стратегии является то, что даже поймав подряд несколько стопов, убыток с лихвой покроется гораздо большим профитом от трендового движения.

Единственная слабость системы, по моему личному мнению, это ее вход. Но, в этом случае, может помочь применение дополнительных фильтров. Также, при входе не забывайте учитывать уровни поддержки и сопротивления – глупо входить прямо в направлении уровня. По сути, рынки являются биржей эмоциональной энергии, а энергия принимает окончательную форму в виде денег. Поэтому, главенствующую роль все же занимает психология, а система и технический/фундаментальный анализ уходят на второй план.

Profitunity: обзор легендарной стратегии Билла Вильямса

Эффективная и качественная стратегия торговли на Форекс практически гарантирует получение стабильной прибыли. Сегодня мы рассмотрим оригинальную версию ТС Profitunity, детально описанную в трех книгах “Торговый Хаос” Билла Вильямса. Сразу стоит сказать, что стратегия не имеет ничего общего с математической теорией хаоса.

После ознакомления с материалом вы получите ответы на вопросы:

• Что представляет собой ТС Profitunity, и почему она стала настолько популярной?
• Можно ли использовать этот метод в современных рыночных условиях?
• Сохранит ли эта стратегия актуальность в будущем?
• Преимущества и недостатки стратегии Билла Вильямса.

Кто такой Билл Вильямс?

Билл Вильямс – известный американский трейдер. Его авторству принадлежит ряд аналитических инструментов, большая часть которых входит в стандартный набор индикаторов платформ MetaTrader. Родился в 1932 году, а первую сделку на фондовом рынке открыл только в 1959. До 1979 года преподавал в одной из бизнес-школ Флориды, параллельно занимаясь активной торговлей ценными бумагами. Стоит сказать, что успех на финансовых рынках в период с 1959 до 1979 обусловлен близким общением с главой кафедры бухгалтерского учета. По сути, Вильямс просто копировал сделки. Далее он решает заняться самостоятельной торговлей по информационным билютеням (ныне торговые сигналы), но терпит неудачу и лишается довольно крупной суммы. После нескольких лет поиска на свет появляются уникальные аналитические инструменты, объединенные в единую и универсальную систему торговли, которая в последствии получила название Profitunity.

Свой уникальный подход к трейдингу Вильямс подробно описал в трех книгах “Торговый Хаос”. Система принесла автору более 18 000% прибыли. На момент написания статьи Вильямс продолжает заниматься торговлей, а также проводит курсы обучения торговле на финансовых рынков (стоимость 10 000 USD).

Билл Вильямс о рынке и трейдерах

По мнению автора ТС Profitunity, глобальный финансовый рынок представляет собой сумму мнений участников торгов. Каждый преследует собственные цели в проведении торговых операций. Они могут быть следующими:

• Получение прибыли в ходе активной торговли;
• Страхование рисков;
• Долгосрочные инвестиции;
• Покупка и долгосрочное удержание актива.

Каждый тип инвесторов имеет собственное мнение о рыночной действительности, а сумма этих мнений является главной движущей силой, определяющей динамику ценообразования любого финансового инструмента.

Небольшая цитата из книги “Торговый Хаос”: все движения ценовых графиков на рынке меняют направление в сопровождении более высокого фрактального числа, чем бары (свечи), ведущие к изменению тренда. Имеется в виду, что все временные периоды графика связаны между собой. Разворот тренда фиксируется сперва на меньшем таймфрейме, после чего на более высоком. Поскольку рынок – это совокупность мнений участников торгов, то понимание фундаментальных факторов, влияющих на динамику ценообразования, дает существенное преимущество. Иными словами, успех в трейдинге – это хотеть то, что хочет рынок.

По мнению Вильямса, каждый трейдер обязан пройти так называемую “лестницу прибыли”, чтобы добиться успеха в торговле. Выглядит она следующим образом:

1. Начинающий трейдер. На этом этапе главная цель заключается не в заработке денег, а в способности их не потерять в ходе торговли. Этот период условно можно сравнить с начальной школой. Для перехода на следующий уровень трейдеру потребуется научиться использовать торговую платформу (выставлять ордера, использовать аналитические инструменты и понимать их особенности) и правильно определять объем ордера в соответствии с нормами мани-менеджмента.
2. Продвинутый начинающий. На этом этапе трейдер начинает зарабатывать первые деньги на финансовом рынке, оперируя небольшими суммами. В современных условиях это может быть торговля на центовом счете.
3. Третий уровень Вильямс называет “Осведомленный трейдер”. На этом этапе пользователь начинает чувствовать рынок, умеет уверенно использовать несколько стратегий и понимает, какая из них больше подходит текущему рыночному состоянию. Целью осведомленного трейдера является максимизация рентабельности инвестиций.
4. Четвертый уровень – “Бывалый трейдер”. Главный упор в торговле делается не на уровень прибыли, а на стабильность в ее получении. На этом этапе трейдер понимает свои сильные и слабые стороны, а также имеет собственную систему убеждений касательно рынка.
5. Пятый уровень – “Трейдер-эксперт”. Для этой небольшой группы трейдеров не существует такого понятия, как случайность. Эксперт обладает полным пониманием рынка и осознает, что любое изменение цены любого актива обусловлено чередой причинно-следственных связей.

Автор стратегии Profitunity убежден, что амбициозный трейдер, который приходит на рынок с целью улучшить собственное благосостояние и уровень жизни в целом, обязан быть готов пройти весь путь от новичка до эксперта. Система Profitunity позволит преодолеть этот путь менее болезненно. Главное требование – готовность к саморазвитию даже после того, как получится выйти на стабильный доход.

Правила стратегии Profitunity

Система является универсальной. Ее можно успешно применять как для торговли ценными бумагами, так и для заработка на производных финансовых инструментах, включая валютные пары и контракты CFD. Период графика тоже можно выбрать любой, однако Вильямс рекомендует отдавать предпочтение периодам D1.

Profitunity основана на индикаторах Билла Вильямса, которые входят в стандартный набор аналитических инструментов любого терминала. Сам автор ТС называет 3 основных индикатора стратегии тремя мудрецами.

Аллигатор

Фактически, этот инструмент объединяет в себе 3 скользящих средних. Главным назначением является определение направления текущего тренда и его интенсивности. Визуально индикатор выглядит следующим образом

Прошу обратить внимание на настройки, представленные на скриншоте. Эти входные параметры оптимальны для использования индикатора на дневных графиках. Если “пасть аллигатора” широко раскрыта (расстояние между скользящими расширяется), то это свидетельствует о росте интенсивности тренда. Сигналом для открытия ордера является пересечение всех трех скользящих.

Внимание! Аллигатор Билла Вильямса является хорошим фильтром боковых трендов. В периоды консолидации скользящие расположены близко друг к другу и строятся горизонтально. Сам автор стратегии называет эти рыночные состояния сном. “Когда аллигатор спит, с открытием новых сделок лучше повременить”.

Индикатор Аллигатор позволяет безошибочно определить среднесрочный тренд и открыть ордер в соответствующем направлении. Однако, по мнению Вильямса, для стабильного заработка на финансовых рынках недостаточно быть в курсе глобальных тенденций ценообразования ликвидных активов. Важно учитывать краткосрочные “желания рынка”. Речь идет о коррекциях и локальных трендах, на которых тоже можно извлекать прибыль. Для этого Вильямс обращается к японской системе свечного анализа Price Action, а именно к разворотным паттернам. По мнению автора, самым надежным и своевременным сигналом разворота локального тренда является пин-бар. В народе такой паттерн называют “Буратино”. Выглядит такая свеча примерно так:

Важно! В соответствии с правилами системы Profitunity, пин-бар не является основным сигналом и может расцениваться в качестве такового только в комплексе с двумя факторами:

1. Пересечение скользящих индикатора Аллигатор.
2. Сформированный ценовым графиком угол должен быть больше угла индикатора.

На графике валютной пары хороший сигнал на вход в рынок будет выглядеть примерно так:

Открытие ордера осуществляется после закрытия пин-бара. На скриншоте точка входа отмечена значением цены. Для открытия ордеров Buy сигналы аналогичны.

Awesome Oscillator

Еще один важный компонент стратегии Profitunity, который автор ТС называет вторым мудрецом. Этот инструмент необходим для измерения импульсов последних пяти ценовых элементов и их сравнение с последними 34 свечами. Внесение изменений в настройки индикатора не предусмотрено. Awesome Oscillator относится к группе осцилляторов и эффективен только при комплексном применении с остальными инструментами стратегии.

Второй ордер следует открывать именно по сигналу осциллятора, которым являются 3 столбика гистограммы одинакового цвета:

Одна из особенностей стратегии Билла Вильямса – открытие нескольких ордеров с небольшим торговым объемом. Это позволяет свести торговые риски к минимуму, при этом извлечь максимальную прибыль из трендового движения. Точка открытия второго ордера отмечена на представленном выше скриншоте. В своих книгах Вильямс рекомендует использовать авторский осциллятор в качестве вспомогательного, однако не стоит забывать, что пин-бар в точке разворота локального тренда не всегда может сформироваться. В таких случаях первый ордер открывается именно по сигналу индикатора.

Индикатор Fractals

Третий мудрец и одна из неотъемлемых составляющих стратегии Profitunity. При формировании фракталов в направлении сделки потребуется выставлять отложенные ордера, как это представлено на скриншоте:

Логика торговли отложенными ордерами вытекает из базовых правил технического анализа рынка: если цена преодолевает локальный уровень (который в нашем случае отмечается фракталом), то есть высокая вероятность продолжения тенденции движения цены.

Теперь, когда известны составляющие ТС и торговые сигналы, можно вывести алгоритм торговли:

1. Первым сигналом является формирование пин-бара на локальном максимуме (при восходящем тренде) или минимуме (при нисходящем). При этом сигнальная свеча должна сформироваться под большим углом по отношению к индикатору Аллигатор. При получении такого сигнала следует открыть первый ордер с риском не более 0,5% от депозита. Stop Loss устанавливается на 7-10 пунктов выше/ниже крайней точки тени пин-бара. Take Profit не выставляется.
2. Второй ордер с аналогичным объемом следует открывать по рыночной цене актива в случае формирования сигнала от осциллятора, соответствующего направлению первой сделки.
3. Все последующие ордера являются отложенными. Их следует устанавливать после окончательного формирования фрактала, соответствующего направлению первых двух ордеров. Stop Loss для отложенных приказов должен быть расположен на противоположных ближайших локальных уровнях.
4. Максимальное число ордеров не должно превышать 5, то есть общий риск на среднесрочную сделку составит 2,5%. Если торговля ведется на дневных графиках, как это рекомендует сам автор стратегии, то есть смысл увеличить это значение до 10%. Потенциал прибыли в этом случае в 3-4 раза будет выше возможного убытка. Поэтому применение стратегии Билла Вильямса на практике вполне оправдано даже в современных рыночных условиях.
5. При достижении прибыли в 30 пунктов по каждому ордеру, Stop Loss потребуется перевести в безубыток. При следующих 20-30 пунктов прибыли страховочный ордер следует перенести на аналогичное расстояние.
6. Если Stop Loss не сработал, то выход из позиций потребуется осуществлять в ручном режиме по рыночной цене при формировании противоположного пин-бара или в случае разворота линий аллигатора.
7. Торговля по фракталам должна вестись именно отложенными ордерами, поскольку за ними следуют локальные коррекции.

Внимание! Для расчета объема по каждой торговой позиции Билл Вильямс рекомендует использовать следующую схему:

1. Первый ордер открывается объемом Х (риск не более 0,5% от депозита).
2. Второй ордер открывается по более сильному сигналу осциллятора, поэтому автор ТС рекомендует выставлять объем 5Х (2,5%), однако для начинающих трейдеров это может оказаться слишком. При определении объема для второго ордера руководствуйтесь индивидуальными особенностями. Старайтесь не допускать чрезмерного эмоционального давления, чтобы обезопасить себя от необдуманных действий. Не поддавайтесь азарту. В любом случае, объем второй сделки не должен превышать упомянутого выше значения.
3. Третий ордер – максимальный объем 4Х.
4. Четвертая сделка – 3Х.
5. Пятый ордер – 2Х.

При таком подходе к управлению рисками в ходе торговли по ТС Profitunity возможно свести риски к минимуму, при этом извлечь от глобального тренда максимум прибыли.

Заключение

Несмотря на то, что стратегия Profitunity была разработана в 80-е годы прошлого века, ее эффективность способна составить конкуренцию любой современной методике управления капиталом на финансовом рынке. Важно обратить внимание, что в сегодняшней статье стратегия рассмотрена не в полном объеме, поскольку должный объем информации невозможно поместить в формат статьи. Чтобы более детально разобраться в торговой тактике Билла Вильямса, которая проверена временем и многими успешными трейдерами, я настоятельно рекомендую ознакомиться с тремя книгами “Торговый Хаос”. Если у вас остались вопросы, я буду искренне рад ответить на них в комментариях.

Источник https://www.masterforex-v.org/wiki/bill_williams/trading_strategy_bill_williams.html

Источник https://tlap.com/torgovyiy-haos-profitunity/

Источник https://www.forex.blog/profitunity-obzor-legendarnoj-strategii-billa-viljamsa/