Пробой уровней в торговле — обзор 7 стратегий

Пробой уровней в торговле — обзор 7 стратегий

Существует множество торговых стратегий, которые основываются на открытии позиций по направлению пробоев уровней. Это целый класс стратегий в трейдинге, которые хорошо работают уже не одно столетие. Причём уровни могут быть разные:

• Уровни поддержки и сопротивления;
• Трендовые линии;
• Скользящие средние и т.д.;

В этой статье мы рассмотрим различные варианты с примерами.

Введение в пробой уровней — на чём основана стратегия

Пробой уровня — это торговые стратегии, при которой вход в сделку осуществляется лишь в моменты выхода цены за какие-то пределы. Большинство пробоев оказываются ложными. Рынок крайне волатилен и ходит от одного уровня к другому, срезая стоп-лоссы.

Цена активов напоминают пьяного моряка. Ларри Вильямс

Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Движение в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.

До момента пробоя волатильность цены обычно снижается. В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации.

Возможность быстро заработать

Главным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли. Поскольку движение цены идёт стремительно, то можно быстро и значительно увеличить свой капитал. Многие используют кредитные плечи для увеличения заработка.

Некоторые опытные трейдеры используют усреднение позиции по тренду. Такой подход получил название пирамидинг. За один удачный тренд можно заработать сразу 50%, 100% при рисках в 2-3%.

В какой момент уровень считается пробитым

Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма выбора места для открытия позиции. Чем раньше войдём, тем большой профит (доход) сможем получить, но с другой стороны, можем вовсе не дождаться пробоя.

Всё же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой японской свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения.

Какие есть нюансы у пробойной стратегии? Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. Повысить точность пробоев очень сложно. Для этого необходим опыт в торговле и везение. Тем не менее кое-какие рекомендации можно дать.

1. Чем дольше «держится» уровень, тем больше вероятность выхода цены из него. Если цена уже третий раз пробивает его, то шансы заработать повышаются.
2. Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту, то есть они должны начать давать сигнал на вход в сделку.
3. Объёмы торгов не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев. Но чаще всего объём пробития выше среднего.
4. Большое тело свечи пробоя является хорошим признаком истинности прорыва.
5. После пробоя цена часто через пару дней возвращается к уровню для его ретеста. Многие трейдеры используют этот шанс для входа в позицию.

Рассмотрим непосредственно все варианты торговых стратегий на пробое уровней.

Стратегия #1. Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Самым классическим вариантом пробоя уровня основан на горизонтальных пробитии линий поддержки и сопротивления. Такие ситуации возникают в периоды длительного флэта, когда цена может «топтаться» на месте несколько месяцев подряд.

Рекомендуемые таймфреймы для этого класса стратегий: H4 и D.

Для начала на графике необходимо отыскать наличия ближайших уровней к текущей цене. Далее, ждать пробоя (закрытия выше или ниже). Как только японская свеча закроется (Close) выше сопротивления, то можно открывать позицию на покупку. С продажей ситуация аналогичная, мы ждём закрытие свечи ниже поддержки.

Стоп-лосс необходимо ставить за уровень. Я рекомендую использовать значение стоп-лосса от 0,5% до 1,0% за уровень. Например, если уровень был 110.3, вы открыли позицию BUY по 111.9, то стоп-лосс стоит ставить не выше 109.2.

Вот как это выглядит в реальных торгах:

Ещё один пример:

Обратите внимание: мы входим в позицию, на следующей японской свечке.

Стратегия #2. Пробой трендовой линии

Пробой трендовых линий представляет практически то же самое, что и первый вариант. Только в этом случае у нас будет какой-то тренд.

Таймфреймы: H1, H4, D.

Строится трендовая линия и как только цена пробивает её «насквозь», закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей.

Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру.

Пробои трендовых линий практически невозможно тестировать. Только вручную в истории, просматривая её слева направо.

Стратегия #3. Пробой скользящих средних

Скользящие средние показывают направление тренда. Многие трейдеры пользуются ими для поиска точек входа. Но, помимо этого, можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии.

Используют большие значения периодов скользящих средних: 50, 63, 200. Таймфрем выбирают H4 и D.

Сигнал на открытие: уверенное закрытие свечей выше скользящей средней (в случае покупки). Для коротких позиций с точностью до наоборот.

Ещё один пример:

Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении цены скользящей средней.

Это отличная простая торговая стратегия. Причём её легко можно запрограммировать и протестировать на компьютере.

Стратегия #4. Пробой графических фигур

Как известно, существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций.

Например, пробой треугольника:

Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние половине высоты треугольника.

Примечание

Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.

Стратегия #5. Пробой облака Ишимоку

Индикатор Ишимоку сочетает в себе сразу несколько важных индикаторов. Одной из самых лучших функций облака Ишимоку является указание направление тренда.

Пока цена находится под облаком Ишимоку, то покупать нельзя. Аналогично и в случае поиска точек для коротких позиций: нельзя открывать позиции, пока цена находится выше облака.

А вот пробой облака Ишимоку даёт отличный вход в позицию. Стоп-лосс можно поставить по дальней линии облака. Выходить из сделки следует по стоп-лоссу, т.е. надо использовать трейлинг-стоп.

Стратегия #6. Пробой уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи указывают возможные точки остановки цены при коррекции. В случае пробоя уровня, цена с большой долей вероятности дойдёт до следующего уровня. На этом основана стратегия.

Стоп-лосс можно установить на отметке пробиваемого уровня или чуть подальше, чтобы дать цене возможность колебаться. Тейк-профит надо ставить на уровне ниже.

Например, если открыли позицию на понижение по уровню 61,8%, то тейк профит можно поставить на уровне 50,0%.

Существуют десятки подходов к открытию и закрытию позиций в пробойных стратегиях. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Одно можно сказать точно: на большой дистанции пробойные стратегии работают очень хорошо. Да, пусть количество убыточных сделок больше, чем прибыльных. Зато одна прибыльная сделка покрывает сразу десяток убыточных. В конечном итоге трейдер остаётся в хорошем плюсе.

Смотрите также интересное видео про то, как определить истинность пробоя уровня

Торговля по уровням на форекс: все тонкости построения и торговли, индикаторы и стратегии

Торговля по уровням поддержки и сопротивления применяется многими современными биржевыми трейдерами. Уровень поддержки – это условная горизонтальная линия, обозначенная на графике и проходящая через минимумы цены. Уровень сопротивления – напротив, демонстрирует максимумы цены инструмента, взятые за какой-то конкретный промежуток времени.

Если объяснять простыми словами, то линия поддержки обозначает определенный уровень, который стоимости актива не удается сразу «пробить» (пересечь и пойти дальше), а линия сопротивления показывает такую же верхнюю границу. Обе линии создают своеобразный коридор, внутри которого движется по своим законам цена инструмента.

Уровни в трейдинге также можно принимать за точки, в которых происходит разворот движения цены в противоположном направлении (это «отскок цены») либо продолжается движение (наблюдается «пробой»). В первой ситуации график, дойдя до созданного линиями коридора, разворачивается.

Пробой же далеко не всегда сигнализирует про смену тренда , так как может быть ложным (после пробития уровня цена через определенный промежуток времени возвращается к предыдущим значениям внутри ценового коридора). С учетом данных особенностей при входе в рынок трейдеры обязательно ждут подтверждения смены тренда.

Умение рисовать на графике уровни поддержки/сопротивления – базовые знания и навыки в торговле на Форекс.

Благодаря данным линиям трейдеры могут успешно прогнозировать будущие изменения цены, вовремя входить в рынок и открывать выгодные сделки. Чаще всего именно возле линий сопротивления/поддержи выставляют отложенные ордера.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество

На Форекс уровни представляют собой ключевые ценовые отметки с точки зрения психологии торговли. Они появляются там, где силы покупателей и продавцов примерно одинаковы и стоимость актива начинает замедлять движение, может повернуть в другую сторону.

Согласно основам технического анализа, рынок представляет собой толпу , действующую по определенным поведенческим законам и всегда подчиняющуюся известным и давно изученным правилам. Несмотря на то, что рынок постоянно меняется, определенные паттерны остаются теми же. Любое рыночное движение – это волна, импульс, имеющий начало и завершение. Чаще всего такие волны начинаются возле одного уровня, завершаются – возле другого.

Уровни поддержки/сопротивления очень важны, так как фактически они создают зону, определенный ценовой коридор, сформированный несколькими локальными максимумами и минимумами. На графике они чертятся в виде линий , но в реальности это, все-таки, зоны. После отрисовки уровня на графике для трейдера он превращается в ориентир – именно возле него обычно происходят дальнейшие колебания стоимости.

Цена будет идти к линии, но после достижения начнет колебаться и двигаться дальше неохотно или возвращаться назад. В зависимости от того, снизу или сверху цена доходит до уровня, он становится поддержкой либо сопротивлением.

Уровень поддержки представляет собой горизонтальную линию, созданную локальными минимумами и показывающую тестирование ценой определенной отметки на нисходящем уровне (опуститься ниже она не сможет). Скорее всего, в дальнейшем пересечение линии для цены будет сложным.

Уровень сопротивления создается аналогичным образом, но в противоположных условиях. Он не дает цене идти вверх и тренду нужно стать очень сильным, чтобы стоимость инструмента начала расти.

Трейдеры используют уровни в самых разных торговых стратегиях – несмотря на то, что торговля от уровней, на пробой, с точками Пивот и т.д. хорошо известны и изучены, данный инструмент технического анализа хорошо изучен и приносит действительно высокий доход.

Благодаря использованию правильно построенных уровней трейдер имеет возможность эффективно прогнозировать будущие движения цены и вовремя открывать прибыльные сделки.

Самые сильные уровни

Начинающие трейдеры в процессе обучения премудростям построения линий поддержки/сопротивления часто сталкиваются с проблемой определения действительно сильных уровней . Ведь для возможности использовать их в торговле это должны быть важные уровни и в умеренном количестве, а не огромное число линий на графике, определить на которых что-то очень трудно.

Основные характеристики сильного уровня:

• Многократные отскоки стоимости.
• Если не многократные, то заметные отскоки цены, создание экстремумов.
• На старших временных промежутках D1, W1, MN также есть эти уровни.
• Значительными считаются уровни, которые сливаются, переходят, динамически накладываются друг на друга.

Принцип достаточно простой: чем более сильным является уровень, тем на более высоком таймфрейме он создан и тем большему числу перечисленных критериев он должен соответствовать.

Цена актива от сильного уровня чаще отскакивает, чем создает пробой. Любой уровень в конце концов может быть пробитым, но до этого должно наблюдаться много мелких и 1-2 значительных отскока . Такая закономерность работает почти всегда и ее можно использовать в техническом анализе, прогнозировании.

Чтобы нарисовать сильный уровень , размечать график лучше всего на старшем временном промежутке, не слишком увлекаясь. Так, если торговля ведется на М15 , то размечать уровни на MN как минимум неэффективно. Так, при ведении внутридневной торговли и заключении сделок на несколько часов размечать недельные графики нет смысла. Отмечать нужно ближайшие уровни, которые будут значимыми в скором времени.

Какие уровни всегда считаются сильными:

• Точки слома движения цены на больших таймфреймах – месячные или годовые минимумы/максимумы, особенно если сформированы возле круглых чисел.
• Чем длиннее проторговка , тем сильнее уровень – есть модели, которые проторговываются на большем ТФ и уровень дополнительно подтверждается на более низких временных промежутках.
• Когда осуществляется поджатие к уровню и появляется треугольник – сильным может быть пробой.
• Когда возле уровня объемы повысились и цене не дали уйти за линию – также свидетельствует про силу уровня.
• Если цена плавно подбирается к уровню , потом его проторговывает (когда резко подошла, проторговки нет – лучше не входить в рынок).

Ложный пробой уровня и прокол его тенью – усиливает линию, дает сигнал на вход. При условии, что после пробоя появляется ретест и уровень прокалывается на большем ТФ, а цена закрепляется выше линии, это также может стать хорошим сигналом на вход.

Преимущества и недостатки

Уровни поддержки/сопротивления считаются одним из наиболее универсальных и объективных аналитических инструментов . Они прекрасно демонстрируют царящие на рынке настроения участников, дают трейдеру максимум объективных данных.

Рисуя уровни или используя индикаторы уровней поддержки либо сопротивления, торговец может быть точно уверен в актуальности стратегии в любой момент на рынке . Многие торговые системы устаревают, требуют своевременной коррекции и теста, но уровни поддержки и сопротивления работают по одним и тем же правилам всегда.

Недостатком торговли с данным инструментом может стать то, что трейдер чаще всего должен принимать решения, исходя из ситуации. Торговец самостоятельно определяет надежность и силу уровней , выбирает место для установки отложенного ордера. Да и сами уровни нужно уметь рисовать правильно, выбирая наиболее сильные и не загромождая график множеством линий.

На первых порах работа с уровнями может казаться сложной, но даже если не наблюдается стабильно высокого дохода, трейдер получает бесценный опыт: учится анализировать события на рынке, делать прогнозы, изучает особенности движения и алгоритм открытия сделок в разных условиях. Для понижения уровня убытка нужно обязательно ставить стоп-лосс, вести журнал сделок и тщательно фиксировать удачные и неудачные решения.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Данный технический инструмент повсеместно используется в биржевой торговле . Речь идет об определенных линиях, которые рисуются по ценовым точкам и дают возможность прогнозировать будущие движения цены на графике.

Уровни поддержки

Это ценовая отметка, где спрос достаточно большой , чтобы не позволить активу дальше снижаться. Логически можно это представить так: по мере понижения стоимости актива до уровня поддержки число покупателей возрастает, а продавцов – понижается (так как объемы на покупку увеличиваются, на продажу – сокращаются).

Как только стоимость доходит до линии поддержки , она, скорее всего, отскочит обратно вверх, ведь это сильный психологический минимум рынка и так просто его пробить трудно. Поддержка действительно поддерживает стоимость, не дает ей упасть.

Тут стоит отметить, что очень редко уровни поддержки/сопротивления рисуются четко – обычно цена идет с некоторым отклонением касательно линий. В момент пробития стоимостью линии поддержки и движения вниз линия становится сопротивлением.

Уровни сопротивления

Данная линия является противоположностью уровню поддержки . Появляется в момент баланса предложения и спроса. По мере подхода к уровню сопротивления объемы сделок покупателей уменьшаются, а продавцов – растут. Там, где достигается баланс , стоимость инструмента останавливается и перестает расти. Уровень сопротивления всегда находится выше цены, он сдерживает стоимость от роста, сопротивляясь ей.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Чтобы торговать по уровням, необходимо уметь их находить . Уровень поддержки проводят по нижним значениям цены на графике в виде горизонтальной линии, сопротивления – по верхним экстремумам. Так определяют диапазон, в котором стоимость находится достаточно долго.

Чтобы не рисовать линии самостоятельно, можно использовать специальные индикаторы . И помнить, что на разных временных промежутках уровни будут разными. На дневном графике линия будет сильнее, чем на часовом . При внутридневной торговле лучше строить уровни на четырехчасовом, дневном графиках. Независимо от используемой стратегии торговли, уровни желательно отмечать на графике, чтобы лучше ориентироваться в событиях.

Основные условия построения уровней:

• Минимум по двум экстремумам : чем большее число точек, тем более сильным будет уровень.
• Линии должны быть горизонтальными (а не наклонными, как трендовые).
• Построение линий осуществляется по хвостам свечей , но можно использовать и зоны вместо линий.

Минимум два экстремума

Экстремум – это критическая точка (максимум/минимум) на графике стоимости актива. Две точки нужны для отрисовки любой линии, уровни поддержки и сопротивления исключением не являются. Обычно первые две точки используют для построения , на третьей уже можно входить в сделку . Но опытные трейдеры утверждают, что чем больше точек, тем сильнее уровень.

Горизонтальные уровни

Линия должна идти горизонтально – так гласит классический технический анализ. Если же линии рисуются с наклоном, то это не поддержка и сопротивление, а трендовые линии и каналы. Они более субъективны и не могут использоваться по стратегиям, разработанным для работы с рассматриваемыми уровнями.

Построение по хвостам свечей и зоны

Согласно правилу, уровни нужно строить по хвостам свечей . Но бывает, что экстремумы полностью не совпадают и получаются ложные пробои. Поэтому допускается захватывать не только хвосты свечей, но и тело, а уровни воспринимать не в качестве линий, а определенных зон скопления цены.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Работа с уровнями и все существующие стратегии основываются на том, что трейдер умеет рисовать линии и делает это правильно. Поэтому, в первую очередь, нужно научиться находить оптимальные точки для построения, смотреть примеры более опытных и учиться.

Отбой от уровня

Чтобы открыть сделку при отскоке от уровня поддержки или сопротивления, используют отложенные ордера . Если трейдер ждет продолжения тренда, то отбой случится при флете и сделки получаются краткосрочными, дают минимум прибыли, поэтому в таком случае часто открывают много позиций. Стиль торговли рискованный, новичкам его использовать не советуют.

Для открытия сделки при отбое стоимости от уровня поддержки устанавливают отложенный ордер типа «limit» выше, от сопротивления – приказ нужно ставить ниже линии. Для ордера важно выбрать оптимальное расстояние, ведь цена имеет тенденцию разворачиваться, не доходя до ключевой отметки и тогда трейдер теряет обратное движение.

Нередко за подходом цены к уровню идет пробой , делая сделку убыточной. Поэтому все ордера страхуются стоп-лоссом, можно устанавливать 2 ордера — стоп и обратный ордер для открытия новой сделки: в случае пробоя уровня после открытия лимитного ордера, установленный на случай продолжения тенденции ордер позволит компенсировать потери.

Пробой уровня

Торговля на пробой ведется также с отложенными ордерами. После нахождения уровня на определенном расстоянии устанавливается отложенный ордер «stop»: в случае торговли от поддержки ордер ставят на пару пунктов ниже, от сопротивления – выше.

Стоимость может тестировать повторно уровень , поэтому нужно найти такое расстояние, чтобы ордер не задел ложный импульс. Но при условии сильного тренда, способного преодолеть уровень и идти дальше, ордер будет открыт в наиболее выгодный момент для заключения сделки.

Ложный пробой

Тут вся тонкость торговли состоит в учете правила: если уровень был неудачно пробит, то стоимость может сделать мощный импульс в противоположную сторону. Эта закономерность используется для своевременного заключения выгодной сделки.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки/сопротивления создают горизонтальные каналы, внутри которых движется цена. Многие предпочитают работать в таком канале, зарабатывая на минимальных движениях внутри линий.

Принцип торговли: как только цена доходит до одной из линий, нужно ожидать ее разворота (он подтверждается созданием завершенной свечи в направлении внутрь канала). Потом открывается позиция в направлении внутрь канала, стоп-лосс устанавливается за отметкой, от которой отбилась цена на расстоянии 5-10 пунктов (может устанавливаться стоп-лосс ниже уровня или выше его, в зависимости от типа). Тейк-профит должен быть внутри канала от его противоположной границы (также на 5-10 пунктов).

Зоны поддержки и сопротивления

Нужно помнить, что абсолютно точных уровней поддержки/сопротивления не бывает. Несмотря на то, что они строятся в виде линий, эксперты советуют принимать их за некие зоны . Есть область, которая определенным образом формирует цену и не стоит ждать стопроцентно точных движений, четких сигналов и идеальных фигур.

Точки Пивот

Точкой Пивот (она же Pivot Point) называется классическая точка разворота, используемая многими трейдерами. Обычно для поиска применяют специальный индикатор, но рассчитывать можно и самостоятельно.

Формула расчета точек разворота: Pivot Point = (High + Low + Close)/3

1. High обозначает максимум прошлой сессии торговой.
2. Low демонстрирует минимум прошлой сессии.
3. Close показывает закрытие предыдущей сессии торговли.

Расчет уровней поддержки:

• Первый – S1=Pivot-(H-Pivot).
• Второй – S2= Pivot-(High-Low).
• Третий – S3= Low-2*(High-Pivot).

Расчет уровней сопротивления:

• Первый – R1=Pivot+(Pivot-Low).
• Второй – R2=Pivot+(High-Low).
• Третий – High+2*(Pivot-Low).

С точками работают аналогично торговле с уровнями поддержки/сопротивления . Как только цена доходит до R отметки, нужно следить за формированием моделей разворота или появлением сигналов по индикаторам. Когда они есть, можно открывать сделки на продажу. Если цена доходит до отметки S , ищут паттерны разворота, а когда находят – открывают сделки на покупку.

Пример стратегии — Daily Pivot (по ссылке вы сможете так же скачать индикаторы для построения пивот-уровней):

Как отсеивать ложные сигналы

Ложные сигналы в данном случае бывают и часто. Для отсеивания их существует единственное решение – использование других методов технического анализа , который подтвердит или опровергнет сделанные выводы касательно текущей ситуации на рынке.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

В торговле на Форекс ничего нельзя предвидеть заранее – тут доход зависит от способностей трейдера , умения понимать рынок и находить оптимальные точки для заключения сделок. Торговля по уровням исключением не является, поэтому предвидеть величину заработка невозможно, разве что только гипотетически.

Пример: при условии заключения 40% сделок в плюс с соотношением прибыли 1:3 и риском в сделке 2%, общая прибыль в 100 сделках составит 120%.

Так, разумный риск даст доход в 120%, но вот время, за которое трейдер откроет 100 сделок, может быть любым – при торговле на М5 такое число легко можно набрать за год.

Влияние уровней на рынок

Любой уровень представляет собой не просто рисунок или линию на графике, а демонстрацию ситуации на рынке.

Как уровни влияют на рынок:

• Они всегда поддерживаются определенными объемами сделок , поэтому в данных зонах сосредотачиваются максимальная ликвидность и огромные деньги.
• У крупных участников рынка есть возможность формировать уровни, их удерживать, защищать позиции.
• Отбой от уровня или его пробой – свидетельство того, что продавцы или покупатели победили .
• Уровни оказывают влияние на рынок в психологическом плане , особенно когда речь идет о круглых числах (оканчивающиеся на 0 и 5).
• В случае пробоя сильных уровней на ТФ D1, W1 можно увидеть повышение волатильности, формирование сильных устойчивых трендов на М1, М5. Эти пробои оказывают влияние на рынок не меньшее, чем выход важных экономических новостей.

Характеристика стратегии торговли от уровней

Что касается стратегии торговли от уровней, то она считается универсальной , так как подходит для любого временного промежутка, времени дня и ночи, актуальна для всех валютных пар. Чтобы открытие позиций принесло прибыль, необходимо помнить о некоторых правилах.

Основное правило: чем большее число раз стоимость инструмента подошла к границам созданного уровнями коридора и отскочила, тем более сильным он является. Сигналы на открытие сделки – отбой стоимости или пробой уровней.

В первой ситуации, когда цена долго не может пробить границы , усиливая и подтверждая направление, позиции открывают: при отбое цены от линии поддержки – на повышение (длинная позиция), при отбое от сопротивления – на понижение (короткая позиция).

Если есть выход за верхний/нижний предел , обязательно убеждаются, что пробой не ложный и тренд меняется. Сделка открывается после подтверждения пробоя.

Признаки пробития ценой уровней:

• Закрытие свечи за границами диапазона – выше сопротивления или ниже поддержки.
• Формирование тела новой свечи за границами уровня.
• Формирование новых 2-3 свечей за линиями поддержки/сопротивления.

Метода точного определения ложного пробоя нет – нужно использовать другие методы технического анализа. Если пробой ложный, цена возвращается к прошлым значениям, если нет – сопротивление превращается в поддержку и наоборот.

Независимо от того, какая применяется торговая стратегия , линии поддержки/сопротивления желательно рисовать в любом случае, так как они составляют основу технического анализа и дают первоначальные сведения о текущей ситуации на рынке.

Пробойные форекс стратегии — что нужно знать

Я не утверждаю, насколько это будет верно, но давайте в рамках этой статьи договоримся типом системы называть совокупность различных систем одинаковых по основной идее: трендовые, разворотные, пробойные. То есть тип торговой системы отвечает на вопрос «Что мы будем торговать?». Классом системы мы назовем совокупность торговых систем внутри одного вида, использующих общий подход к нахождению торговых сигналов. Тут скорее подойдет вопрос — «Как мы будем торговать?». Итак, какие же могут быть классы внутри такого типа систем, как пробойные?

Пробой линии тренда

Это одна из самых старых моделей торговли пробоев. На растущем тренде строится линия по восходящим минимумам, на нисходящем – по падающим максимумам. Как и для всех классов пробойных стратегий, она хорошо работает на периоде от Н1 и выше. Конечно, далеко не всегда рынок находится в тренде и можно найти подходящую трендовую линию. И даже если направленное движение и найдено, трендовые имеют довольно субъективный характер. Поэтому такой класс торговых систем практически не поддается тестированию – если вы повторите несколько раз тест в программе для ручного тестирования, например в Forex Tester 3, вы, скорее всего, получите немного отличающиеся результаты. Существует также немало индикаторов, определяющих трендовые линии автоматически, но я не встречал ни одного, который делал бы это хорошо.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой класс пробойных систем тоже является классическим и одним из старейших. Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторого уровня или диапазона, но и анализ поведения рынка возле границ консолидации. В таких стратегиях стопы устанавливаются, как правило, на последнем уровне максимума или минимума перед пробоем, а прибыль берется в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах. Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском. Уровни Фибоначчи также могут служить отличными точками для входа на пробой. Я не стал выделять подобные системы в отдельный класс, так как это также просто уровни цен. Как правило, ждут пробоя таких уровней Фибоначчи, как 38,2 и 50. Подобная стратегия не обязательно будет являться контртрендовой, ведь уровни можно строить и по откатным движениям в существующем тренде. Для определения основы для построения уровней, как правило, берется индикатор ZigZag. Он помогает осуществить все построения на автомате, избежав тем самым субъективности. Для построения различных уровней есть множество инструментов. На форуме в разделе индикаторов вы можете найти и индикаторы пивот уровней различных способов построения: круглых уровней, уровней Мюррея, уровней Фибоначчи, уровней, построенных по Фракталам, и прочих – их сотни. И это дает большой простор для исследования эффективности применения того или иного способа определения уровней в целях нахождения максимально эффективного способа их построения для подобного класса стратегий. Возможно, именно там лежит индикатор, который идеально подходит для построения советника по системе пробоя уровней поддержки/сопротивления.

Пробой скользящих средних

Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами 20, 50, 100, 200 – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции. Вообще, способов расчета скользящих средних есть немало, о чем писал наш форумчанин Pavel888 в этой статье. Как правило, сигнал генерируется при закрытии выше максимума или ниже минимума пробойной свечи. Тем не менее, этот класс систем в своем базовом варианте в настоящее время приносит довольно много ложных сигналов – рынки сильно изменились с появлением такого явления, как онлайн торговля и с возможностью проводить сложные математические расчеты буквально моментально. Поэтому этот класс систем, как и остальные классы, начал эволюционировать. Но в отличие от остальных классов, он превратился в совершенно новый класс систем – пробой волатильности, о котором мы поговорим немного позже. Несмотря на то, что такой подход считается устаревшим, существует огромное количество различных индикаторов скользящих средних и даже если вы и не сможете построить прибыльную стратегию этого класса, ее разработка даст вам немало полезного опыта. На форуме есть набор, также составленный Павлом, насчитывающий более 600 различных индикаторов скользящих средних на любой вкус. На самом деле нет никакой необходимости использовать именно скользящие средние. Вы вполне можете работать с таким индикатором, как Envelopes, беря сделки в покупку при пробое верхней границы индикатора и наоборот для продаж. По сути это останется тем же классом торговых систем, просто немного модифицированным.

Пробой ценового канала

Исторически за моделями пробоя трендовых линий следовали модели пробоя каналов, которые основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисленных по прошлым максимумам и минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума n последних баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних n баров (нижняя граница канала). Системы на пробое канала легко программируются и очень просты для понимания. Простейшим и самым распространенным примером канала может служить канал Дончиана: Этот канал строится по максимумам и минимумам определенного количества баров, в нашем примере 60 последних баров. При пробое этого канала происходит вход в рынок. Самый известный пример стратегии подобного класса – Система Черепах Ричарда Денниса. Как и все пробойные стратегии этого класса, она очень проста с точки зрения автоматизации, в чем вы убедились, когда писали советник по этой системе. Тем не менее, базовая система показывает хорошие результаты до 90-95 года прошлого века и без различных модификаций в последние двадцать лет практически не показывает прибыли, вынуждая трейдеров усложнять и совершенствовать свои ТС. Как правило, выходы для подобных систем осуществляются при пробое в направлении, противоположном открытой позиции. В системе Черепах входы осуществляются при пробое 60 дневного канала Дончиана, а выходы при обратном пробое 20 дневного канала. Защитные стоп лосс ордера лучше всего устанавливать с привязкой к волатильности, например, по индикатору ATR. Лучшие результаты показывает коэффициент в пределах 2 – 3 ATR, в зависимости от инструмента. Также нередко используется альтернативный выход из позиций с привязкой ко времени удержания сделки. Например, закрываются все позиции, которые были открыты, скажем, 30 дней назад. Такой подход помогает, когда система попадает в боковое движение и долгое время болтается без существенного прироста доходности. Данный класс торговых систем в действительности является прибыльным при должной тщательной проработке всех элементов системы. Базовая же концепция, как я уже говорил, закончила период хорошей доходности в прошлом веке. Еще один интересный вариант построения ценового канала – по сессиям или же по диапазону в пределах определенных часов. Примером такого подхода может служить стратегия BigDog. По правилам стратегии, определяется канал цен со стартовой точкой за 3 часа до открытия Лондонской сессии и конечной точкой на открытии сессии. Таким образом — мы получаем ценовой канал утреннего затишья, на пробой которого и будем торговать. Торговая система не показывает сильно высокой эффективности, но, при должной доработке, вполне может служить основой для разработки стратегии. Для работы по ней рекомендуется использовать короткий трейлинг – в пределах 10-15 пунктов. Также желательно стараться брать сделки при каналах, не превышающих 20 пунктов в высоту и избегать совсем торговли при каналах свыше 50 пунктов. Еще один вариант – использовать максимумы и минимумы, образованные, например, во время Азиатской сессии. Такой подход называется пробоем максимумов/минимумов торговых сессий. Наиболее прибыльным можно считать пробой максимумов и минимумов азиатской сессии. Еще один интересный вариант построения ценового канала – использование облака Ишимоку: Конечно, это не грааль, тем не менее, подход оригинален, интересен, дает приличную точность, хорошую прибыльность и соотношение риска к прибыли. При тщательной разработке торговая система, использующая эту идею, будет способна входить в сделки на самом зарождении новых трендов и выходить фактически на их завершении. Думаю, подобной методикой пользуются очень немногие крупные игроки, поэтому она остается эффективной и по сей день. К слову, автор данной системы — известный шведский трейдер и аналитик Ларс Ларссон, который утверждает, что добился от модифицированной стратегии 80% прибыльных сделок при торговле бинарными опционами. В модифицированной версии применяется фильтрация сделок индикатором Awesome Oscillator, но для бинарных опционов критично количество прибыльных сделок, а не соотношение прибыли к убытку. Поэтому для Форекс можно обойтись и без дополнительной фильтрации, внимательно продумав сопровождение сделок, возможные цели по прибыли и ограничения по убыткам. Справедливости ради стоит заметить, что автор предлагает несколько различных вариантов входа в позицию – пробойный вариант, разобранный нами, и трендовый, основанный на обратном пересечении линий, образующих границы облака. Класс систем на пробое ценовых каналов в тестах работает лучше всех остальных классов пробойных стратегий, несмотря на порой не очень стабильные результаты.

Пробой волатильности

Более новыми и сложными являются модели пробоя волатильности, где точки, пересечение которых вызывает сигнал, основаны на границах волатильности. Границы волатильности располагаются на некотором расстоянии от текущей цены (например, цены закрытия), причем расстояние определяется текущей волатильностью рынка: когда она растет, границы отодвигаются дальше от текущей цены, когда она падает, границы сужаются. Чаще всего для измерения волатильности в этом классе систем используется индикатор ATR или же Std Dev. Так, для расчета границ канала по стандартному отклонению построен индикатор Bollinger Bands, а на ATR – Keltner Channel. В основе лежит следующая статистическая идея: если рынок движется в данном направлении сильнее, чем ожидается от нормального колебательного движения (что и отражается в волатильности), то, возможно, присутствует влияние некоей силы, то есть реального тренда. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу. Многие из систем подобного класса были очень популярны в конце 80-х годов, но в настоящее время встречаются довольно редко. Лично я так и не смог добиться от систем этого класса удовлетворительной работы, но, возможно, у меня просто не получается сконструировать эффективные фильтры для минимизации ложных пробоев. А может быть и действительно современный рынок для подобных систем не подходит. Это предположение также подкрепляется многими исследователями рынков и их независимыми тестами класса подобных систем для валютного рынка.

Пробои на осцилляторах

Этот класс стратегий основан на пробое уровней в показаниях того или иного осциллятора. Пример подобной стратегии – Шелест утренних звезд для периода Н4, которая строится на пробое уровней индикатора Awesome Oscillator Билла Вильямса. Еще один из вариантов – пробой уровней перекупленности/перепроданности: В данном примере используется пробой уровней 100 и -100 индикатора CCI. Для определения тренда и фильтрации сделок против него используется скользящая средняя. Для данного класса стратегий не сильно важно, какой из осцилляторов выбрать, намного важнее максимально эффективный способ определения направления текущего тренда. Идея тут совершенно такая же, как и для всех остальных пробойных торговых стратегий – если цена пробила уровень перекупленности или перепроданности, весьма вероятно, что это движение продолжится. Для выхода из позиции, как правило, рекомендуют ориентироваться на обратное пересечение осциллятором пробитого ранее уровня.

Методы входа в рынок

Модели, основанные на пробое, также могут отличаться методом входа в рынок. Вход может иметь место при открытии или при закрытии дня, или внутридневной вход при помощи ордеров на граничных уровнях. Более сложные методы позволяют покупать или продавать на границе, т.е. пытаться войти в рынок на откате, когда после пробоя некоторой границы цены ненадолго возвращаются к ней. Самый простой вариант – вход на открытии новой свечи, позволяет тестировать пробойные системы довольно быстро и точно, ведь для таких вариантов не важны движения, происходящие внутри свечей выбранного таймфрейма. При работе стоповыми или лимитными ордерами очень важно использовать именно тиковые данные и тестеры, поддерживающие изменения величины спреда в процессе тестирования, ведь неточность буквально в пару десятых пункта может привести к активации отложенного ордера или, наоборот, к пропуску тех или иных сделок. При этом совершенно неважно, для какого периода разрабатывается торговая система — она все равно будет очень требовательна к качеству тестирования и результаты торговли у различных брокеров могут кардинально отличаться. Именно поэтому лично я поступаю следующим образом: То есть после пробития свечей некоего уровня стратегия подразумевает, например, установку отложенного стоп ордера немного ниже тени пробойной свечи. Вместо установки ордера я просто начинаю отслеживать уровень установки отложки и как только свеча закроется ниже него, войду в сделку по рынку на открытии новой свечи. Это избавляет меня от необходимости использовать тиковые данные и в целом увеличивает надежность системы, пусть и ценой немного запаздывающего входа.

Что такое истинный пробой

По пробоям и способам входа в сделки уже существует статья в блоге. Классическое определение пробоя звучит просто: это пересечение ценой сильного ценового уровня, после которого она будет с большей вероятностью двигаться в направлении пробоя, чем вернется назад. Для пробоя на рынке должно происходить что-то серьезное, чтобы сдвинуть цену на некое расстояние. Получается, что если цена приближается к силовым уровням, то возможны четыре сценария поведения:

1. Отскок от уровня без реального пробития по закрытию свечи и последующим разворотом;
2. Отскок от уровня без реального пробития по закрытию свечи и дальнейшей консолидацией возле уровня;
3. Ложный пробой уровня, когда цена через некоторое время возвращается обратно;
4. Истинный пробой уровня, когда цена закрепляется за границами пробитого уровня и продолжает движение.

Считается, что чем больше происходит неудачных попыток пробоя, в том числе и ложных пробоев, тем более устойчивым и значимым считается конкретный ценовой уровень, и тем большее рыночное усилие потребуется для его реального преодоления. Для надежного пробоя необходимо как минимум 2-3 теста на периоде от H1 и выше, и чем больше видимых откатов, тем более сильного импульса стоит ждать в сторону нового движения.

Истинному пробою приписывают следующие свойства:

1. Пробойная свеча закрывается выше уровня в случае пробоя вверх и ниже в случае пробоя вниз;
2. Расстояние от уровня до цены закрытия желательно иметь больше среднего уровня волатильности. Иными словами — цена должна закрыться выше или ниже уровня на расстоянии, не меньшем, чем показание ATR с периодом, например, равным 7;
3. Также желательно, чтобы цена находилась за пробитым уровнем в течение 2-3 свечей без закрытия выше уровня для продаж или ниже для покупок.

Ложным пробоем считается пробой ценой некоторого ключевого уровня, с последующим быстрым (1-2 свечи) разворотом в обратном направлении. Понятие ложного пробоя напрямую связано с рыночной психологией. Это проявление «стадного» рефлекса на рынке, когда мелкие игроки пытаются успеть на уходящее движение без серьезного анализа. В результате происходят покупки на вершинах и продажи на минимумах.

Приведем несколько критериев для фильтрации ложных пробоев:

1. Основной тренд и ключевые ценовые уровни желательно анализировать на более высоких, чем для входа, таймфреймах. Если среднесрочный тренд сохраняется, а на малом периоде видны попытки пробоя против тренда, то высока вероятность обычных спекуляций с целью собрать стопы рыночного планктона, который постоянно открывает позиции на максимумах и минимумах. Чем больше период анализа, тем более надежным будет пробой;
2. Если направление на среднесроке направление текущей попытки пробоя одинаковое, то шансов на «истинность» пробоя гораздо больше;
3. Кроме самого факта пробоя стоит провести анализ свечных паттернов, которыми был выполнен пробой. «Истинный» пробой очень часто формирует свеча с большим телом и малыми тенями, закрытая за ключевым уровнем. Это означает, что рынок прикладывает серьезные усилия в направлении пробоя.

Фильтр трендов ADX

Одна из проблем при использовании пробоев состоит в том, что существует тенденция к крайне «пилообразной» торговле в тех случаях, если система регистрирует пробой, а реального тренда за этим не следует. Одно из возможных решений состоит в использовании индикатора трендов для фильтрации сигналов о пробоях. Многие трейдеры используют популярный индикатор ADX.

Отсеивание рынков, где нет тренда, «пилообразной» торговли и затяжных сделок несколько улучшит результаты системы. ADX используется для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White, 1993). Тренд считается существующим в том случае, если ADX, рассчитанный по последним 18 дням, достигает нового шестидневного максимума. Входы производятся только при наличии тренда.

Но так ли полезна фильтрация по ADX? Это мы уже выясняли в статье, ссылку на которую я давал выше. Добавлю лишь, что для пробойных систем использование ADX все-таки может незначительно улучшить итоговый результат.

Достоинства и недостатки

К недостаткам систем на пробоях следует отнести то, что пробойные модели, впрочем, как и многие другие модели, основанные на следовании за трендом, могут входить в рынок с запаздыванием, причем иногда так поздно, что движение уже закончилось. Кроме того, позиция может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль.

Еще одна гипотетическая проблема, по мнению многих трейдеров, заключается в том, что при широкой доступности высокопроизводительных компьютеров, простые методы, основанные на пробоях, уже не работают достаточно хорошо. Считается, что из-за широкой популярности пробойных систем рынки адаптировались к ним, а эффективность использования пробойных ТС снизилась за счет возрастания ценового шума вблизи границ, где размещаются ордера систем, основанных на пробоях. Указанное обстоятельство заставляет эти системы срабатывать излишне часто, особенно на активных рынках, характеризующихся высокой волатильностью.

Общее свойство пробойных систем заключается в том, что они лучше работают на длительных периодах и на трендовых рынках. Правильно построенная торговая система на пробоях должна решать проблему шума вблизи точек входа в рынок.

Отдельную проблему представляет собой ширина канала для пробойной стратегии. Если пороги установлены слишком близко к текущим ценам, будет наблюдаться большое количество ложных сигналов, что приведет к пилообразной торговле – ценовой шум будет запускать приказы то в одном, то в другом направлении. Поскольку такие движения не представляют собой реальных трендов, то сделки в лучшем случае не принесут прибыли, нанося удар по капиталу трейдера.

Если границы разнесены слишком широко, то система будет заключать слишком мало сделок и входить в рынок слишком поздно при любом важном движении. При оптимальной установке границ канала теоретическая система, основанная на моделях пробоя, может быть весьма эффективной: частые и мелкие убытки, вызванные отсутствием продолжения движения или ценовым шумом — будут компенсироваться значительными прибылями при крупных движениях рынка.

Для снижения количества ложных сигналов и уменьшения пилообразности торговли системы на основе пробоя иногда соединяются с индикаторами, которые предположительно определяют наличие или отсутствие тренда на рынке. Если тренда нет, то сигналы входа, создаваемые системой, игнорируются; если тренд есть – они принимаются к исполнению. Проблема в том, что и индикаторы не всегда функционируют точно или не успевают среагировать достаточно быстро, отставая от рынка и делая работу системы неидеальной. Иначе любой трейдер, применявший их в сочетании с пробоем или другой моделью следования за трендом, разбогател бы очень быстро, так как торговая стратегия входила бы только в значительные тренды, ведя торговлю гладко и стабильно.

Заключение

В целом, простые системы пробоя следуют предначертанному шаблону и не работают достаточно хорошо на современных высокоэффективных рынках. Это соответствует предположению, что прибыльных трендов становится все меньше. По мнению многих трейдеров, рынки становятся более «зашумленными» и противодействуют трендам, что затрудняет работу вышеописанных методов. Исключением служат молодые инструменты, вроде тех же криптовалют, а также низколиквидные инструменты, такие как пары USDMXN или USDZAR.

Существует множество классов систем на основе пробоев, много трендовых фильтров помимо ADX и много дополнительных способов для улучшения предложенных базовых классов систем, которые здесь не рассматривались. Надеюсь, что мне все же удалось дать вам хороший обзор популярных классов торговых стратегий, основанных на пробое, и надежный фундамент для ваших самостоятельных исследований.

Удачи и до новых встреч!

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Источник https://vsdelke.ru/torgovye-strategii/proboj-urovnej-obzor-torgovoj-strategii.html

Источник https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/torgovlya-po-urovnyam-2.html

Источник https://tlap.com/osobennosti-proboynyih-ts/