Торговля нефтью на форекс стратегии

Торговля нефтью на Форекс — стратегия и особенности

торговля нефтью на форекс стратегия

Нефть — это один из самых ликвидных товаров, цена на который задает курс мировой экономике в целом. Возможность торговли «черным золотом» есть практически у каждого брокера. Несмотря на внешнюю схожесть ценовых графиков нефти и валютных пар, между этими рынками есть существенные различия. Именно они и определяют принципы торговли нефтью на Форексе, стратегии и подходы к трейдингу «черным золотом».

Анализ мирового рынка нефти

По данным Википедии нефть добывает около 50 стран мира. Чуть более 40% всего объема добычи приходится на страны ОПЕК. Лидером является Саудовская Аравия. На втором месте среди нефтедобытчиков находится Россия, а почетное третье занимает США.

Дешевле всего нефть добывается в таких странах, как Иран, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия. Ее себестоимость здесь находится на уровне 3-5 долларов за баррель, в то время как мировая отпускная цена составляет 60-70 долларов за баррель (стоимость на момент написания статьи).

В настоящее время существует два маркерных сорта нефти — Brent и WTI. Первая котируется немного дороже, чем вторая. Сейчас эта разница составляет порядка 10 долларов. Они считаются эталонными и на их базе рассчитывают отпускные цены на другие марки «черного золота».

Графики нефти Brent и WTI очень похожи. Цены этих двух активов синхронно растут и синхронно падают. Расхождения незначительны и бывают редко. Например, так выглядит дневной график нефти сорта WTI (на базе платформы брокера Forex4You).

А так выглядит график цен на нефть марки Brent.

Как торговать нефтью на форекс стратегия

Цена сорта Brent является отправной точкой для установления цен на остальные сорта нефти примерно в 70% случаев. Стоимость именно этого вида является индикативной. На цену WTI ориентируется остальной рынок.

Обычно «черное золото» в торговых терминалах брокеров представлено двумя вышеперечисленными марками. Обозначается чаще всего Brent и WTI. В качестве площадки для торговли нефтью Форекс рынок подходит, как и любая биржа. Трейдинг доступен инструментами CFD (контрактами на разницу).

От чего зависит цена на нефть

Причины, влияющие на цену нефти, отличаются от таковых на валютном рынке. Для торговли нефтью на Форексе стратегии технического анализа можно применять лишь с оглядкой на экономические и политические факторы. Так, именно новости вызывают высокую волатильность на этом рынке и задают тренды. Из чего же состоит цена на нефть?

Периодически проводятся исследования по измерению запасов нефти, на основании которых строятся прогнозы относительно объемов добычи «черного золота» в будущем. Соответственно, если новые статистические данные хуже предыдущих, цена растет. В обратной ситуации курс падает.

Немаловажную роль в формировании стоимости играет политика, а именно договоренности между странами, которые экспортируют нефть, периодически возникающие военные конфликты. Эти факторы по большей части оказывают влияние в краткосрочном периоде. Долгосрочный тренд на рынке нефти восходящий.

Рост спроса и, как следствие, цены на «черное золото» также вызван ростом мировой экономики. Чем быстрее развивается производство и растет уровень жизни населения, тем больше нефти нужно для производства бензина и т.д.

Самым важным фактором, который формирует цену на нефть, является новостной фон. При торговле нефтью на Форекс стратегия должна учитывать такие события, как публикации отчетов по запасам нефти, заседания стран-экспортеров, официальные заявления влиятельных лиц и прочая статистика, которая так или иначе касается отрасли нефтедобычи.

Принципы торговли нефтью на Форексе — стратегии и перспективы

Любая стратегия торговли нефтью на рынке Форекс должна начинаться с определения глобального тренда на дневном графике. В настоящее время рынок нефти переживает активный рост. Цена еще не вернулась на докризисный уровень 100 долларов за баррель, но уже вплотную к нему приблизилась. Учитывайте этот факт, когда принимаете торговые решения.

Для краткосрочной торговли нефтью на Форексе стратегии технического анализа работают точно так же, как и на других рынках. Если вы посмотрите график валютной пары евро-доллар и график нефти любой марки, вы вряд ли визуально найдете отличия, хотя некоторые особенности у финансового инструмента присутствуют. На графике нефти меньше рыночного шума, нежели на графиках валютных пар, однако это различие несущественное.

Также подходит для торговли нефтью на Форексе стратегия Price Action. Инструменты WTI и Brent реагируют на уровни поддержки и сопротивления. График «черного золота» отрабатывает паттерны. Ниже вы увидите пример входа в рынок по стратегии Price Action.

торговля нефтью на Forex

После сильного тренда вверх на вершине тенденции образовался пин-бар. После пробития его минимума курс нефти падал еще более 3700 пунктов (на платформе брокера с 5-значными котировками). Стоп-лосс устанавливается выше максимума пин-бара. В примере выше он не был задет.

Любители индикаторных стратегий могут использовать при работе с нефтью простые инструменты, которые есть в стандартном терминале МетаТрейдер 4. К таковым можно отнести Скользящие средние, Линии Боллинджера, Стохастик, RSI и прочее. Если вы используете только технический анализ в торговле, следите за новостной лентой и вовремя останавливайте торги. Нефть — один из самых чувствительных к новостям инструментов. Быстрей и интенсивней на новости реагирует только криптовалюта.

Высокая волатильность нефти открывает перед трейдерами большие возможности для заработка. «Черное золото» — ликвидный инструмент с инвестиционной привлекательностью, но новичкам лучше выбирать другие активы для торговли. Для успешной торговли нефтью на Форексе стратегия должна содержать элементы фундаментального анализа. Трейдеру нужно ежедневно мониторить рынок нефти, быть в курсе геополитической ситуации, влияющей на отрасль, изучать статистику. Это требует определенного опыта. Валютные пары более прогнозируемы. Тем не менее, торговля нефтью — это отличный способ для диверсификации активов и заработка на высокой волатильности инструмента.

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Еще

Последние шесть недель я возился с нефтяными фьючерсами и тестировал разные интересные гипотезы. Результат работы я упаковал в 73-страничную презентацию. Ее вы можете полностью посмотреть здесь. Но поскольку Смартаб классный ресурс, то я поработаю еще немного и сделаю выжимку презентации в виде статьи. Надеюсь, материал откроет вам пару инсайтов и подарит несколько полезных идей для торговых стратегий.

  1. Кое-что об истории нефти
  2. Производители и потребители
  3. Политика и картели
  4. Факторы, которые влияют на цену
  5. Как можно заработать на нефтяных трендах
  6. Как еще можно заработать на нефтяных трендах
  7. Куда покопать

История

Для начала посмотрим на исторический график нефтяных цен с учетом инфляции. Не то чтобы он предоставит суперполезную информацию, но, во-первых, это любопытно, а, во-вторых, там классный рисунок на фоне. Не пропадать же добру.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Кстати, если наложить на график новости (это я сделал в презентации), то мы увидим, что все сильные движения имеют фундаментальную причину. Иногда это политика, иногда ценовые войны, иногда общее состояние экономики. Но причина есть всегда. Ни один долгосрочный нефтяной тренд не возникает из ниоткуда. Так что, если вы торгуете только график, то перестаньте это делать. Так вы упускаете целый пласт полезной информации. Как вы собираетесь победить того, кто ее не упускает?

Потребление и производство

Окей, с историей закончили, едем дальше. Кто самый крупный потребитель нефти? Правильно, США.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

А кто самый крупный производитель нефти? Правильно, тоже США. Сланцевая революция и добыча легкой нефти не прошли даром, и американцы активно ворвались на мировой нефтяной рынок. Да, да — это тот самый 2014 год, когда мало никому не показалось.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Зачем нам знать, кто потребляет, а кто производит нефть? Потому что так мы лучше понимаем, за событиями каких стран стоит пристально следить. Например, если в США введут локдауны (привет, коронавирус), то это ударит по нефтяным ценам куда сильнее, чем аналогичное действие в Северной Корее. Та же история касается напряжений на Ближнем Востоке. Стрельба в Ираке? Поздравляем, мы получили риск нарушения поставок.

Картели

Отдельные страны — это хорошо. Но один в поле не воин, поэтому нормальные пацаны создают альянсы. Например, в одиночку Саудовская Аравия контролирует всего 11% мировой добычи, а в кооперации с ОПЕК уже 35%. Добавим к этому союзу Россию и несколько других стран, получим содружество ОПЕК+ и дотянем до половины мировой добычи. А половина мировой добычи — это серьезно. Можно скооперироваться и разогнать котировки в нужную сторону. Собственно этим и занимаются страны ОПЕК последние 60 лет с переменным успехом. Кому интересно — погуглите. Там есть действительно крутые кейсы.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

На практике это значит, что нужно следить за действиями этих картельных гангстеров, потому что они влияют на цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Конечно, с приходом США на мировой рынок экспорта нефти, влияние ОПЕК ослабло. Но оно все еще остается и все еще очень серьезное.

Фундаментальные факторы

Нефть — это товар. И мы можем строить миллион теорий заговора про маркетмейкеров, куклов, картели и прочую нечисть, но конечная истина не изменится. Главное, что влияет на цену нефти — это закон спроса и предложения. Любые действия любых стран влияют на цену нефти в той мере, в которой они влияют на баланс спроса и предложения. Все остальное может привести к краткосрочному эффекту, но не более того. Так, если экономика вошла в новый растущий цикл, и миру нужен энергоноситель в больших количествах, то цена нефти будет расти. Если мы все сидим по домам и забыли, когда в последний раз заправляли машину, то нефть будет падать. И маркетмейкер тут не причем.

Фундаментал, который влияет на котировки:

    Баланс спроса и предложения
    [Это основное, к нему все сводится]

Как заработать на нефтяных трендах

Я надеюсь, что вы хотя бы мельком прочитали материал выше, а не сразу перешли к этой части. Но даже если вы забили на высокие материи, то черт с вами. Перейдем к самому интересному.

Я протестировал несколько торговых стратегий, сейчас поделюсь результатом. Но сначала обсудим несколько важных моментов:

    В этом материале я опишу не все идеи, которые тестировал. Остальное найдете в первоисточнике, то есть в презентации. Да, да — я не просто пишу статью, а преследую тщеславные, меркантильные и другие нехорошие цели.

Вот так выглядят примеры сделок:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Вот так выглядит эквити:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Результаты в числах:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

И немного оптимизации по длине канала:

Нет, это конечно не грааль с 10000% годовых, но для стратегии, описанной в двух строчках, достойно. Она немного бьет SnP 500 и отлично бьет 95% вольных стрелков нетерпеливых спекулянтов.

Как можно еще заработать на нефтяных трендах

Стратегия на пробое каналов (она же стратегия черепашек) симпатичная, но она учитывает только цены. Получается, что я зря писал простыню выше про фундаментальные факторы и прочую ересь? Как-то обидно получится. Давайте попробуем хотя бы проверить.

Для этого зайдем на сайт EIA и скачаем данные мирового производства и мирового потребления нефти, которые публикуются ежемесячно. Затем вычтем из производства потребление и получим индикатор чистой нефтяной позиции (название сам придумал, ткните, если знаете вариант лучше). А дальше все просто — шортим нефть, когда индикатор находится в 30% верхних значений, и покупаем нефть, когда индикатор находится в 30% нижних значений. Закрываем позиции, когда мировой баланс нефти возвращается к нулю.

Получается примерно вот так:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Эквити:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Цифры:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Оптимизация:

Характеристики плюс-минус схожие, но сделок в три раза меньше. В бэктестах я не учитывал комиссии того, кто всегда в выигрыше брокера, поэтому здесь разницы не видно. Но если их таки учесть, то вы поняли. Значит ли это, что это суперкрутая стратегия и нужно отправить в топку теханализ? Конечно, нет. Но это значит, что надо мониторить сайт Энергетического Агентства США и следить за мировым балансом производства и потребления. Там есть инфа, которая реально работает (причем лучше, чем S&P 500, и лучше, чем 95% нетерпеливых трейдеров).

Куда еще покопать

Давайте без предисловий и сразу к делу:

  1. Если мы совместим стратегию на основе каналов и стратегию на основе чистой нефтяной позиции, то улучшим итоговый результат примерно в два раза.
  2. Если мы совместим стратегию на основе каналов и добавим политический фильтр, то тоже придем к интересным выводам. Правда они будут чуть менее интересными, чем в первом случае.

На этом все! Спасибо тем, кто дочитал до конца (я старался быть краток, честно)

  • обсудить на форуме:
  • Нефть
  • Ключевые слова:
  • Нефть,
  • торговая стратегия

Стратегии торговли нефтью на форекс – что выбрать из огромного многообразия?

TLAP

Нефть – это двигатель современной мировой экономики. Благодаря большому количеству факторов, цена на нефть может колебаться от 25 до 120$ за баррель.

К таким факторам можно отнести:

  • ограничение или увеличение добычи нефти странами ОПЕК;
  • увеличение спроса на нефть в связи с ростом экономик развивающихся стран;
  • переизбыток предложений теми же странами ОПЕК;
  • ограничение торговой деятельности страны-поставщика нефти;
  • политические и экономические кризисы, войны.

Торговля нефтью на Форекс отличается величиной кредитного плеча и величиной маржи.

Кредитное плечо – это соотношение требуемого объёма к собственному объёму средств, у трейдера есть возможность заимствовать финансовый капитал у брокера с целью увеличения прибыли при трейдинге.

При торговле нефтью на Форексе в основном используют 3 сорта нефти:

  1. WTI — Западно-Техасская (стандарты США).
  2. Brent (стандарты Великобритании).
  3. Dubai Crude (стандарты стран Персидского залива).

Сырая нефть делится на 2 вида:

  • тяжёлая (необработанная);
  • лёгкая.

Нефть имеет большую волатильность и спрос, поэтому торговать ею выгодно всегда.

Примечание: новичкам лучше не начинать торговать нефтью, её цена зависит от многих факторов. Не все из этих факторов напрямую относятся на экономике, для правильного понимания ситуации на рынке помимо технического и фундаментального анализа трейдер должен разбираться в геополитике.

Как и другие товары, цены на нефть зависят от такого явления как сезонность, это повторяющиеся и имеющие определённую продолжительность прогнозируемые внешние факторы, влияющие на мировой рынок нефти.

К ним можно отнести отопительный сезон в ряде стран, посевные работы, времена отпусков, новогодние каникулы. Все эти факторы увеличивают или уменьшают спрос на нефть, тем самым влияют на её стоимость.

Для торговли нефтью с постоянными прибылями помогут эти несложные советы:

  1. Изучайте и находите подтверждение причин, из-за которых цена нефти изменяет свои значения. Чем больше вы сможете понимать причины и следствия, тем возможные риски будут меньше.
  2. Научитесь понимать, как думает и действует большинство трейдеров. Все трейдеры оказывают существенное влияние на цену, особенно это видно с большим числом открытых позиций в одно время. Анализируя данную ситуацию, существует большая вероятность отскока, при сильном тренде произойдёт пробитие.
  3. Выберите для торговли свою марку нефти. Торговля основными марками нефти WTI , Brent , Dubai Crude обладают большей волатильности, и возможность заработать будет выше. Трейдер может сам для себя выбрать, где торговля идёт для него лучше.
  4. Читайте экономические и политические новости . Новости существенно влияют на цену нефти. Часто это истории растянутые во времени, ситуация на рынке нефти может стать лучше или хуже. Прогнозируя новости, вы прогнозируете цену на нефть. Ссылка для выделенного анкора: Большое внимание следует обратить на брокера. Опытным трейдерам приходится менять трейдеров не один десяток раз. Несмотря на кажущиеся почти одинаковые условия, брокеры разные. Отдавайте предпочтение известным и с теми условиями, которые больше подходят для вашей торговой стратегии.

Стратегии торговли нефтью внутри дня

Существует несколько форекс стратегий торговли нефтью:

  1. Пробои.
  2. Скальпинг.
  3. Против тренда.
  4. Следование тренду.

Пробои – наиболее известный способ трейдинга, подойдёт для новичков. Основан на получении быстрой прибыли после прохождения уровня. Есть много индикаторов и методов для обнаружения самых влиятельных уровней. Данная стратегия позволяет использовать ордера Take Profit и Stop Loss для автоматического закрытия сделок при выполнении установленных заранее условий.

Несмотря на простоту, торговать внутри для этой стратегии сложно, часто пробой на таком небольшом промежутке времени не даёт прибыли. С увеличением таймфрейма вероятность прибыльности пробоев увеличивается.

Скальпинг – стиль торговли, не требующий технического анализа. Трейдер с максимально возможным числом коротких сделок играет на текущем движении, не забегает далеко вперёд в своих прогнозах. Самый утомительный вид стратегий не пользуется большим уважением среди продвинутых трейдеров.

Против тренда – стратегия нахождения точки разворота и открытия сделки в противоположном от тренда направлении.

Пользуется популярностью у опытных трейдеров и даёт возможность получить больше прибыли. Но тренд не всегда можно определить правильно после его разворота. Есть определённый риск, трейдеры часто выжидают, чтобы определить, куда будет двигаться тренд, но открыв позицию, может оказаться, что трейдер поспешил и не увидел настоящего направления тренда.

Примеры стратегий против тренда:

Следование тренду – стратегия, которая в основном применяется, если цена нефти завышена из-за новостного или другого фактора. Позволяет делать большие прибыли. Но цена на нефть может двигаться абсолютно непредсказуемо, можно лишь говорить о степени вероятности.

Стратегии торговли нефтью среднесрочных и долгосрочных сделок

Трендовые стратегии. Для больших таймфреймов намного эффективнее. Как было сказано выше, позиции могут открываться по тренду и против тренда. Самые распространённые индикаторы – скользящие средние и их разновидности.

Стратегии обнаружения паттернов. Паттерны – это шаблоны наиболее часто встречаемых ситуаций на рынке, зная эти шаблоны, торговец знает, как нужно действовать для прибыльного трейдинга.

Волновая теория. Использование математической теории Эллиота, основанной на ряде чисел Фибоначчи, имеет своих почитателей.

Имеет свои шаблоны поведения движения цены, которые подсказывают трейдеру, как будет двигаться график цены. Смысл стратегии — в цикличности движения цены: чем больше циклов, тем точнее будут показатели. Учитывая, какое влияние на цену имеют нематематические факторы, сложно принять стратегию без уточнений.

Универсальные стратегии. Стратегии, использующие несколько стратегий одновременно подтверждая правильные сигналы и фильтруя ложные.

Выводы

Торговля нефтью на форексе подчиняется тем же законам, что и торговля другими товарами. Постоянная потребность нефти и высокая волатильность делает этот рынок выгодным для трейдинга.

Сильная зависимость от новостного фактора не даёт возможности в полной мере положиться на математические модели прогнозирования рынка. Трейдеры, которые хорошо разбираются в экономике и политике, имеют больше шансов на прибыль в торговле нефтью.

Похожие статьи:

— 2382747

Источник https://forex-invest.tv/stati-foreks/torgovlya-neftyu-na-foreks-strategiya-i-osobennosti.html

Источник https://smart-lab.ru/blog/690342.php

Источник https://fxbook.su/baza-znanii/strategii-torgovli-neftyu-na-foreks-chto.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *