Что такое планка на бирже и чем она опасна
Общая формулировка планки и пример на долларе в 2022 году
Если вы уже какое-то время торгуете на бирже, то слышали что-то и о планке. Данное понятие касается буквально всех активов. В первую очередь, обычным трейдерам (физическим лицам) интересны акции и фьючерсы, поэтому крайне важно знать о событиях, вытекающих из определения. Так что такое планка на бирже?
Планка-некие ценовые границы, при достижении которых дальше продавать, либо покупать актив просто невозможно. Биржа использует контроль и регулирование планок для того, чтобы рынок при панике в миг не улетел на дно, либо в небеса.
Разумеется, планка не спасет от взлета или падения актива при панике на рынке, но дает некий маневр бирже для стабилизации обстановки. На крайний случай, она просто закроет торги после достижения ценой всех планок! Но это на крайний случай, он не всегда наступает, что меня лично радует.
Самая запоминающаяся последняя история с планкой была в феврале 2022 года, когда цена уперлась в границы, установленные биржей. Тогда доллар уперся в верхнюю планку на 84,075 рублей, а евро в 95,2425 рублей. И расти дальше активы не могли без решения биржи по этим планкам.
Акции компаний тогда же на Московской бирже упали ниже некуда просто. И тоже легли, но уже на нижнюю планку. Покупать на этой планке просто никто не хотел.
Важно! Поясню для новичков в инвестициях и в трейдинге: при наступлении какого-то кризисного момента на бирже разные активы идут в разные направления.
Не бывает такого, что все двигается только в одну сторону. В данном примере выше, как раз доллар и евро стартанули резко вверх, а все российские акции начали тонуть.
Что, собственно, происходит, когда цена ложится на планку или упирается в нее?
Просто ниже значений нижней планки и выше значения верхней планки участники торгов не могут выставлять определенные свои заявки. Это предотвращает от чудовищной и неконтролируемой паники на рынке, какой никакой контроль за волатильностью со стороны самой биржи.
При этом некоторые участники думают, что биржа уже остановила торги. Потому что, те же японские свечи на графике представлены в виде черточек какое-то время. Но никто торги не останавливал! Торги продолжают идти и тысячи трейдеров внимательно следят за стаканами котировок своих активов!
Когда цена дошла до нижней границы планки и легла на нее, то, в принципе, покупать можно. И часто цена отскакивает! Ведь трейдеры покупают слишком подешевевший актив. Который, например, достиг такого значения цены, что кажется супер дешевым и недооцененным. Другие просто покупают краткосрочно по своим торговым стратегиям.
Но это очень опасный вариант заработка на бирже. Ведь планку биржа может расширить и даже может образоваться какой-то ценовой гэп. Не факт, что ваш стоп-лосс сработает!
Планка во фьючерсах
Когда во фьючерсе рынок приходит к планке, то невозможно поставить заявки выше верхней планки и, соответственно, ниже нижней планки.
Если вы попробуете выставить заявку, то выставить ее не получится, а выскочит сообщение о том, что заявка вне лимита.
Т.е., та цена, по которой вы хотите выставить заявку, находится за лимитом этой планки.
В итоге, на нижней планке остаются только продавцы. Это видно будет и в стакане актива.
Рынок не идет дальше, но это не долго. Бывает, что цена отскакивает от нижнего лимита. Но на планке мы могли лежать и полчаса, а биржа еще меньше это время может сделать. Это и пять минут может быть! Затем администратор биржи расширяет границы планки. Лимиты обычно расширяются на 50% от первоначальной планки.
Например, утром цена была 112 120 пунктов. И от этой цены вверх и вниз планка будет стоять. Верхняя сейчас 129440, а нижняя 94 140. Там будут лимиты первой планки.
Так вот, если биржа по достижению ценой этих границ решит расширить планки, то расширит их на половину от первичного лимита. Кстати, при достижении ценой верхней планки, стакан будет выглядеть вот так.
Но и гарантийное обеспечение тоже увеличится у отдельно взятого фьючерса также на 50%. Это очень важный момент для торговли! Запомните его!
К примеру, ГО у фьючерса на Сбербанк было 48 284 рубля. Значит ГО будет уже примерно 72 426 рубля.
Если достигаем следующую планку, опять какое-то время замираем на планке. Лимиты биржа расширяет, а ГО фьючерса опять поднимается. Рынок стоит, но он функционирует! Напомню, что торги биржа не останавливает.
Важно! Лимиты биржа расширяет, а ГО фьючерса опять поднимается.
Даже если рынок успокоится, и станет как в обычном своем рабочем состоянии, то ГО на фьючерс биржа не опустит сразу. Она может его понизить через несколько дней.
Т.е., если появился повод повысить ГО, то сделает она это очень решительно и быстро. А вот понижать торопиться не будет, пока буря страстей и паники на бирже не исчезнет.
В Quik вы можете настроить в текущую таблицу значения планок. Потому что всегда, особенно для новичков, падение на планки является чем-то сенсационным. Значит, лучше знать значения этих планок.
Для этого в таблице выбираем максимально возможную цену и минимально возможную цену.
Важно! если расширяется нижняя планка, то верхняя планка тоже автоматически расширяется и наоборот. Не может быть, чтоб в одну сторону расширилась, например, нижняя, а верхняя осталась прежней.
Разумеется, планки не бесконечно биржа может выставлять. Одну, вторую, третью, а потом может просто закрыть торги.
В любом случае согласно нормативного документа проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» может приостановить торги частично или полностью по своему усмотрению. Об этом она должна сообщить участникам торгов.
Очень рискованно работать в такие дни на бирже. Например, несколько планок прошло и биржа решила закрыть торги до следующего дня. А вы в лонгах застряли.И на следующий день гэп 3000 пунктов. И вы с сердечным приступом.
Важно! Поэтому очень важно серьезно подойти к торговле на бирже. Если вы пришли сюда за заработком, а не для того, чтобы отдавать свои рынку!
Выводы и рекомендации
На самом деле про планку очень мало инфо в интернете. Но данный феномен на бирже касается и инвесторов и трейдеров. Существует множество стратегий для торговли на бирже, где планку во внимание можно и не брать.
Но даже в таком случае, если про нее не знать, то может сработать эффект неожиданного стресса. И тогда в таком состоянии трейдер, либо инвестор может предпринять неверные и катастрофические шаги в торговле.
Как минимум, данная статья должна вас немного отрезвить в плане не такой уж и легкой торговле на бирже. А если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях, либо на почту мне.
Если вы интересуетесь торговлей на бирже, то рекомендую посмотреть как, например, можно удвоить свой счет за год. Разумеется, это не совсем легкая задача, но я решила записать свою торговлю с начальным капиталом в 50 000 рублей. Через год он стал 100 000 рублей. Это полный видеофильм всего пути. Я записывала все свои сделки от планирования до реализации с отчетами.
Всем профита и до встречи!
Мифы и реальность фондового рынка. Часть 3
На бирже можно заработать сотни процентов за небольшое время
Результаты конкурса «Лучший частный инвестор 2018», изображение с сайта МосБиржи (https://investor.moex.com/ru/statistics/2018/)
Результаты конкурса «Лучший частный инвестор 2018», изображение с сайта МосБиржи (https://investor.moex.com/ru/statistics/2018/)
Pump&dump
Рис. 3. Разгон акций «ОКС» в феврале 2019 года (https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=UCSS)
«ОКС» в начале февраля 2019
Рис. 5. Рост акций «ОКС» в течение 13 дней
Можно быстро заработать на позиции шорт
Изображение с сайта Московской биржи
Коротко о главном
Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»
Алексей Шемякин
Частный инвестор
Откройте счёт прямо сейчас
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
Больше интересных материалов
Для оформления продукта необходим брокерский счёт
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
Если у вас есть счёт, войдите в личный кабинет.
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Введите ваш email
Подписаться
Скачайте мобильное приложение «Открытие Инвестиции»:
«Открытый журнал» в один клик:
Правовая информация
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
© «Открытый журнал» 2018 — 2023
Что такое планка на акциях. Можно ли купить бумагу на планке?
Главная / Все статьи блога , Статьи по трейдингу / Что такое планка на акциях. Можно ли купить бумагу на планке?
Что такое планка на акциях. Можно ли купить бумагу на планке?
В сегодняшней статье я расскажу о том, что такое планка на рынке акций и можно ли купить бумагу на планке. Данная информация не сильно распространена в интернете, поэтому для многих она будет актуальна.
О планке на фьючерсах и о том как ее торговать читайте по ссылке .
Планка на бирже что это?
Планка — это порог колебания цены. Она может встречаться как на фьючерсах, так и на акциях. Про планку на фьючах я расскажу в следующий раз, а вот про планку на акциях разберем на примере акции МГТС.
Ключевое отличие планки на акциях от фьючерсов в том, что на фьючах планку сдвигают в текущий день через 15 минут (если цена не откатывается от нее), а на акциях планку не сдвигают, т.е. рынок на следующий день обычно открывается с гэпом . По акциям планки обычно встречаются на бумагах второго и третьего эшелона при 40% роста (плюс минус небольшой процент погрешности). В примере выше видно, что бумага МГТС показала планку при росте 39.82%. Если мы посмотрим на эту бумагу в текущем времени, то увидим, что акция достигла порога своего колебания и сверху заявок на продажу нет. Есть только заявки на покупку и по лучшей цене скопилась крупная плотность.
Почему неликвид показывает большой процент роста?
Кстати, по каким причинам инструменты малой ликвидности показывает такие огромные проценты роста и волатильность? Причин может быть много. Чаще всего это связано именно с интересом крупных игроков к данной бумаге. Возможно, просочилась какая-то инсайдерская информация или прошли важные новости. Наверняка о причинах возникновения мы не узнаем, или узнаем только на следующий день, почему та или иная бумага показывала такой сильный рост. Но факт остается фактом, что к этой бумаге по каким-то причинам есть интерес у других участников. Бывает такое что малоликвидная бумага с небольшим оборотом, скажем тысяч в 500, в текущий день показывает обороты 50 миллионов и более. А процент роста более 20% и затем доходит до планки. Естественно, такие бумаги нам могут быть интересны и их можно торговать. Главное правильно найти точку входа. Вообще, с неликвидом необходимо быть аккуратнее. Не торговать на большой объем и правильно рассчитывать риски.
Обучение работе с акциями. Можно ли купить акцию на планке?
Мне часто задают вопрос, можно ли купить инструмент на планке? На примере акции МГТС, я это и покажу (скрин выше). На графике видно, что у нас скопилась плотность на инструменте 561 контракт по лучшей цене. Соответственно, можно выставить заявку только по этой цене на покупку. Поскольку продавцов сверху нету, то выше этой цены заявку мы не можем выставить. То есть, купить по рынку мы уже не можем, и наша заявка сработает после того, как до неё дойдет очередь.
Очередь может дойти по следующим причинам. Допустим, часть игроков, которые выставляли заявки на покупку, снимут эти заявки и переставят их по-новому. Они автоматически окажутся за нами в очереди. Либо часть игроков начнут выставлять заявки на продажу и до нас потихоньку будет доходить очередь. Всё будет отображаться внизу на объемах. Мы можем примерно посчитать, через какое время наша заявка исполнится.
Часто, если инструмент упирается в планку и есть действительно какие-то сильные новости, то крупный игрок задвигает планку очень большим объемом. Даже если мы выставим заявку по лучшей цене, то она уже скорее всего не сработает. Поэтому, есть очень много различных нюансов и подходов как торговать в таких случаях. Подробнее о работе с акциями я рассказываю на обучении .
В моем примере была совершена покупка на планке. Первую заявку я выставил когда в стакане сверху еще находился объем на продажу. Я его откупил и часть остальных лотов поставились в очередь. Я выставлял пять лотов. Большим объемом заходить в такие сделки на неликвиде я не рекомендую.
Если выставлять заявку на покупку как в моем примере, за час до закрытия рынка, то она скорее всего не исполнится, так как по лучшей цене скопилась уже слишком большая плотность. И на следующей день инструмент, скорее всего, покажет гэп вверх. Если крупняк по каким-то причинам решит вдруг не распродать данный актив. Но такое случается крайне редко.
На этом буду заканчивать, если у вас появились какие-то вопросы, оставляйте в комментариях, подписывайтесь в группу вк. Всем профита, пока.
С уважением, Станислав Станишевский.
Источник https://vegatrend.ru/torgovlya-na-finansovyh-rynkah/chto-takoe-planka-na-birzhe
Источник https://journal.open-broker.ru/investments/mify-i-realnost-fondovogo-rynka-chast-3/
Источник https://trader-nt.ru/chto-takoe-planka-na-aktsiyah-mozhno-li-kupit-bumagu-na-planke/